PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FXH с FBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXH с FBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT).

FXH и FBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. FBT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NYSE Arca Biotechnology Index. Фонд был запущен 23 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FXH и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FXH и FBT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		-2.64%10.16%0.96%-4.53%-12.24%15.20%28.00%22.26%-1.33%21.82%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		-1.95%24.25%5.88%2.55%-4.83%-2.26%12.96%19.74%-0.30%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность -2.64%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции FXH уступали акциям FBT по среднегодовой доходности: 7.16% против 8.68% соответственно.

FXH

1 день
0.78%
1 месяц
-3.67%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-0.63%
1 год
8.57%
3 года*
1.47%
5 лет*
0.59%
10 лет*
7.16%

FBT

1 день
0.84%
1 месяц
-1.41%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
9.21%
1 год
23.14%
3 года*
9.56%
5 лет*
4.87%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

First Trust Amex Biotechnology Index

Часто сравнивают с FXH:
FXH с IHFFXH с GRIDFXH с MDEVFXH с XLVFXH с VHTFXH с FXAIXFXH с XBI
Часто сравнивают с FBT:
FBT с XBIFBT с BBHFBT с IBBFBT с BBPFBT с PBEFBT с HELXFBT с XLV

Сравнение комиссий FXH и FBT

FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FBT в 0.57%.

FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index

Доходность на риск

FXH vs. FBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXH
Ранг доходности на риск FXH: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXH: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FBT
Ранг доходности на риск FBT: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBT: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXH c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FXHFBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.45

0.95

-0.50

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.78

1.45

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.63

1.34

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.98

4.04

-2.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FXH vs. FBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет 0.45, что ниже коэффициента Шарпа FBT равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FXHFBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

0.95

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.23

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.36

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.50

+0.01

Корреляция

Корреляция между FXH и FBT составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и FBT

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, тогда как FBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.88%0.75%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index		0.00%0.00%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%

Просадки

Сравнение просадок FXH и FBT

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и FBT.

Загрузка...

Показатели просадок

FXHFBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-40.51%

-3.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-14.26%

+2.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-29.05%

-0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.61%

-32.37%

+1.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.07%

-8.73%

-3.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.45%

-11.22%

+1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

4.71%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и FBT

Текущая волатильность для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) составляет 7.08%, в то время как у First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что FXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FXHFBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

8.73%

-1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

15.54%

-3.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.23%

24.78%

-5.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.46%

21.71%

-5.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

24.06%

-5.60%