PortfoliosLab logo
Сравнение FXH с FBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXH и FBT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FXH и FBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
402.56%
553.52%
FXH
FBT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXH:

-0.29

FBT:

0.50

Коэф-т Сортино

FXH:

-0.30

FBT:

0.81

Коэф-т Омега

FXH:

0.96

FBT:

1.11

Коэф-т Кальмара

FXH:

-0.18

FBT:

0.49

Коэф-т Мартина

FXH:

-0.87

FBT:

2.06

Индекс Язвы

FXH:

5.51%

FBT:

5.19%

Дневная вол-ть

FXH:

16.38%

FBT:

21.33%

Макс. просадка

FXH:

-43.70%

FBT:

-40.51%

Текущая просадка

FXH:

-22.18%

FBT:

-12.51%

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у FBT с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции FXH превзошли акции FBT по среднегодовой доходности: 4.21% против 3.55% соответственно.


FXH

С начала года

-5.07%

1 месяц

-5.16%

6 месяцев

-7.61%

1 год

-3.93%

5 лет

2.93%

10 лет

4.21%

FBT

С начала года

-4.10%

1 месяц

-4.39%

6 месяцев

-4.31%

1 год

11.72%

5 лет

0.53%

10 лет

3.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXH и FBT

FXH берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FBT в 0.57%.


График комиссии FXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXH: 0.61%
График комиссии FBT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FBT: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXH и FBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXH
Ранг риск-скорректированной доходности FXH, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

FBT
Ранг риск-скорректированной доходности FBT, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBT, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBT, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBT, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXH c FBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и First Trust Amex Biotechnology Index (FBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXH, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXH: -0.29
FBT: 0.50
Коэффициент Сортино FXH, с текущим значением в -0.30, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXH: -0.30
FBT: 0.81
Коэффициент Омега FXH, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXH: 0.96
FBT: 1.11
Коэффициент Кальмара FXH, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXH: -0.18
FBT: 0.49
Коэффициент Мартина FXH, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXH: -0.87
FBT: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа FBT равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и FBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.50
FXH
FBT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и FBT

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности FBT в 0.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
0.40%0.41%0.24%0.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FBT
First Trust Amex Biotechnology Index
0.74%0.71%0.00%0.00%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.12%0.05%

Просадки

Сравнение просадок FXH и FBT

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, что больше максимальной просадки FBT в -40.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и FBT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.18%
-12.51%
FXH
FBT

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и FBT

Текущая волатильность для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) составляет 10.97%, в то время как у First Trust Amex Biotechnology Index (FBT) волатильность равна 13.64%. Это указывает на то, что FXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.97%
13.64%
FXH
FBT