PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FXH с MDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FXH с MDEV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FXH (First Trust Health Care AlphaDEX Fund) and MDEV (First Trust Indxx Medical Devices ETF) are both Health & Biotech Equities funds from First Trust - FXH tracks the StrataQuant Health Care Index while MDEV tracks the Indxx Global Medical Equipment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FXH returned 1.48%/yr vs -4.76%/yr for MDEV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FXH charges 0.61%/yr vs 0.70%/yr for MDEV.

Доходность

Сравнение доходности FXH и MDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность 9.42%, что значительно выше, чем у MDEV с доходностью -4.66%.

FXH

1 день
1.28%
1 месяц
6.11%
6 месяцев
6.59%
С начала года
9.42%
1 год
23.96%
3 года*
5.48%
5 лет*
1.48%
10 лет*
7.64%

MDEV

1 день
1.70%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
-7.63%
С начала года
-4.66%
1 год
-0.51%
3 года*
-1.56%
5 лет*
-4.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FXH и MDEV

2026 (YTD)20252024202320222021
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		9.42%10.16%0.96%-4.53%-12.24%6.34%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		-4.66%2.00%1.79%7.55%-28.59%3.83%

Correlation

The correlation between FXH and MDEV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2021 г.

0.83

The correlation between FXH and MDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FXH и MDEV

Секторы
FXH
MDEV

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

FXH
100.0%
MDEV
100.0%

Сырьевые материалы

FXH

-

MDEV

-

Коммуникационные услуги

FXH

-

MDEV

-

Потребительский циклический сектор

FXH

-

MDEV

-

Потребительский защитный сектор

FXH

-

MDEV

-

Энергетика

FXH

-

MDEV

-

Финансовые услуги

FXH

-

MDEV

-

Промышленность

FXH

-

MDEV

-

Недвижимость

FXH

-

MDEV

-

Технологии

FXH

-

MDEV

-

Коммунальные услуги

FXH

-

MDEV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Health Care AlphaDEX Fund

First Trust Indxx Medical Devices ETF

Часто сравнивают с FXH:
FXH с IHFFXH с XLVFXH с FBTFXH с GRIDFXH с VHTFXH с FXAIXFXH с XBI
Часто сравнивают с MDEV:
MDEV с XHEMDEV с IHIMDEV с HTECMDEV с IHFMDEV с ARKGMDEV с QQQMDEV с VGHAX

Доходность на риск

FXH vs. MDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FXH
Ранг доходности на риск FXH: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXH: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH: 4646
Ранг коэф-та Мартина
MDEV
Ранг доходности на риск MDEV: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDEV: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FXH c MDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FXHMDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
-0.03

+1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
0.07

+2.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.01

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.03

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.16

-0.06

+6.23

FXH vs. MDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа MDEV равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и MDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FXH и MDEV

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, примерно равная максимальной просадке MDEV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и MDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FXHMDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.70%

-42.34%

-1.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.20%

-18.13%

+5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.53%

-22.50%

+4.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.49%

-42.34%

+12.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.00%

-28.65%

+26.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.43%

-25.76%

+16.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

8.28%

-4.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и MDEV

Текущая волатильность для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) составляет 5.18%, в то время как у First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что FXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FXHMDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.18%

5.61%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.86%

12.58%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.35%

16.66%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

19.09%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.47%

18.98%

-0.51%

Сравнение комиссий FXH и MDEV

FXH берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии MDEV в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и MDEV

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности MDEV в 0.11%

ПозицияTTM2025202420232022
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.83%0.75%0.41%0.24%0.20%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FXH and MDEV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDEV has higher volatility (5.61%) compared to FXH (5.18%). In terms of maximum drawdown, FXH dropped -43.70% vs MDEV's -42.34%.

On 5-year performance, FXH leads with 1.48% vs -4.76% for MDEV. On fees, FXH is cheaper at 0.61% per year. On volatility, FXH has been the lower-risk option at 5.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FXH has performed better with a 1.48% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FXH is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.70% for MDEV.

FXH has the higher dividend yield at 0.83%, compared with 0.11% for MDEV.

FXH tracks StrataQuant Health Care Index, while MDEV tracks Indxx Global Medical Equipment Index. Their fees differ too: 0.61% for FXH and 0.70% for MDEV.

FXH currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FXH и MDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор