Сравнение FXH с MDEV

С начала года, FXH показывает доходность 0.29%, что значительно ниже, чем у MDEV с доходностью 1.71%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FXH берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии MDEV в 0.70%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDEV равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и MDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, тогда как MDEV не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, примерно равная максимальной просадке MDEV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и MDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) имеет более высокую волатильность в 3.76% по сравнению с First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что FXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.