PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FXH с MDEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FXH с MDEV

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV).

FXH и MDEV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FXH - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность StrataQuant Health Care Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. MDEV - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Medical Equipment Index. Фонд был запущен 22 июн. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FXH или MDEV.

Корреляция

Корреляция между FXH и MDEV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FXH и MDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXH:

-0.19

MDEV:

-0.18

Коэф-т Сортино

FXH:

-0.08

MDEV:

-0.02

Коэф-т Омега

FXH:

0.99

MDEV:

1.00

Коэф-т Кальмара

FXH:

-0.09

MDEV:

-0.05

Коэф-т Мартина

FXH:

-0.38

MDEV:

-0.26

Индекс Язвы

FXH:

6.18%

MDEV:

6.47%

Дневная вол-ть

FXH:

16.84%

MDEV:

17.37%

Макс. просадка

FXH:

-43.70%

MDEV:

-42.34%

Текущая просадка

FXH:

-18.74%

MDEV:

-26.86%

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность -0.87%, что значительно ниже, чем у MDEV с доходностью -0.31%.

FXH

С начала года

-0.87%

1 месяц

7.21%

6 месяцев

-3.22%

1 год

-3.16%

5 лет

3.11%

10 лет

4.34%

MDEV

С начала года

-0.31%

1 месяц

7.75%

6 месяцев

-1.86%

1 год

-2.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FXH и MDEV

FXH берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии MDEV в 0.70%.

MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXH и MDEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FXH
Ранг риск-скорректированной доходности FXH, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
MDEV
Ранг риск-скорректированной доходности MDEV, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDEV, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXH c MDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет -0.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDEV равному -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и MDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и MDEV

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, тогда как MDEV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund		0.38%0.41%0.24%0.20%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXH и MDEV

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, примерно равная максимальной просадке MDEV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и MDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и MDEV

First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что FXH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...