PortfoliosLab logo
Сравнение FXH с MDEV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FXH и MDEV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FXH и MDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.12%
-21.42%
FXH
MDEV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FXH:

-0.18

MDEV:

-0.02

Коэф-т Сортино

FXH:

-0.14

MDEV:

0.10

Коэф-т Омега

FXH:

0.98

MDEV:

1.01

Коэф-т Кальмара

FXH:

-0.11

MDEV:

-0.01

Коэф-т Мартина

FXH:

-0.54

MDEV:

-0.05

Индекс Язвы

FXH:

5.45%

MDEV:

5.91%

Дневная вол-ть

FXH:

16.38%

MDEV:

17.32%

Макс. просадка

FXH:

-43.70%

MDEV:

-42.34%

Текущая просадка

FXH:

-22.04%

MDEV:

-29.21%

Доходность по периодам

С начала года, FXH показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у MDEV с доходностью -3.51%.


FXH

С начала года

-4.89%

1 месяц

-5.66%

6 месяцев

-8.32%

1 год

-4.79%

5 лет

3.31%

10 лет

4.09%

MDEV

С начала года

-3.51%

1 месяц

-3.16%

6 месяцев

-8.59%

1 год

-1.96%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FXH и MDEV

FXH берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии MDEV в 0.70%.


График комиссии MDEV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MDEV: 0.70%
График комиссии FXH с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXH: 0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FXH и MDEV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FXH
Ранг риск-скорректированной доходности FXH, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXH, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXH, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXH, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

MDEV
Ранг риск-скорректированной доходности MDEV, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MDEV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDEV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDEV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDEV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDEV, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FXH c MDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) и First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FXH, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FXH: -0.18
MDEV: -0.02
Коэффициент Сортино FXH, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FXH: -0.14
MDEV: 0.10
Коэффициент Омега FXH, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FXH: 0.98
MDEV: 1.01
Коэффициент Кальмара FXH, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FXH: -0.11
MDEV: -0.01
Коэффициент Мартина FXH, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FXH: -0.54
MDEV: -0.05

Показатель коэффициента Шарпа FXH на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа MDEV равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FXH и MDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.18
-0.02
FXH
MDEV

Дивиденды

Сравнение дивидендов FXH и MDEV

Дивидендная доходность FXH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, тогда как MDEV не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202420232022
FXH
First Trust Health Care AlphaDEX Fund
0.40%0.41%0.24%0.20%
MDEV
First Trust Indxx Medical Devices ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FXH и MDEV

Максимальная просадка FXH за все время составила -43.70%, примерно равная максимальной просадке MDEV в -42.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FXH и MDEV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-22.04%
-29.21%
FXH
MDEV

Волатильность

Сравнение волатильности FXH и MDEV

Текущая волатильность для First Trust Health Care AlphaDEX Fund (FXH) составляет 10.98%, в то время как у First Trust Indxx Medical Devices ETF (MDEV) волатильность равна 12.01%. Это указывает на то, что FXH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDEV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.98%
12.01%
FXH
MDEV