Сравнение XPAY с WNTR
XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 21.40% vs 97.02% for WNTR. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions. XPAY charges 0.49%/yr vs 1.01%/yr for WNTR.
Доходность
Сравнение доходности XPAY и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность 7.87%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 10.46%.
XPAY
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- 7.87%
- 6 месяцев
- 6.66%
- 1 год
- 21.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 6.01%
- 1 месяц
- 37.47%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 14.06%
- 1 год
- 97.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPAY и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 7.87% | 20.22% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 10.46% | 52.78% |
Correlation
The correlation between XPAY and WNTR is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPAY vs. WNTR — Ранг доходности на риск
XPAY
WNTR
Сравнение XPAY c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPAY | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.30 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.30 | 2.29 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.19 | 5.85 | +4.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPAY и WNTR
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPAY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -42.65% | +24.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -42.65% | +33.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -9.88% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -20.93% | +18.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 16.70% | -14.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и WNTR
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 4.75%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.54%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPAY | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 17.54% | -12.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.67% | 45.99% | -36.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.37% | 52.83% | -40.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.82% | 53.10% | -36.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.82% | 53.10% | -36.28% |
Сравнение комиссий XPAY и WNTR
XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии WNTR в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и WNTR
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.18%, что меньше доходности WNTR в 96.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 96.66% | 58.56% | 0.00% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 21.18% | 21.21% | 3.40% |
Часто задаваемые вопросы
XPAY and WNTR have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.54%) compared to XPAY (4.75%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs WNTR's -42.65%.
On 1-year performance, WNTR leads with 97.02% vs 21.40% for XPAY. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 4.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WNTR has performed better with a 97.02% return vs 21.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.01% for WNTR.
WNTR has the higher dividend yield at 96.66%, compared with 21.18% for XPAY.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 1.01% for WNTR.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPAY и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор