PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPAY с QDTE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).

XPAY и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XPAY и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPAY и QDTE

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		-3.81%16.78%3.17%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-4.99%19.32%3.99%

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность -3.81%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -4.99%.

XPAY

1 день
0.16%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-3.81%
6 месяцев
-2.05%
1 год
16.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-1.12%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-1.19%
1 год
19.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Сравнение комиссий XPAY и QDTE

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QDTE в 0.95%.

QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Доходность на риск

XPAY vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYQDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.99

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.35

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

5.30

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.99

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.76

-0.12

Корреляция

Корреляция между XPAY и QDTE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и QDTE

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что меньше доходности QDTE в 51.75%

TTM20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		22.88%21.21%3.40%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.75%49.49%32.09%

Просадки

Сравнение просадок XPAY и QDTE

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и QDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

XPAYQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-22.86%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-10.20%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-7.96%

+2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-3.31%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.71%

-1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и QDTE

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 5.24%, в то время как у Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPAYQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.67%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

12.16%

-2.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

19.39%

-1.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

18.71%

-1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

18.71%

-1.49%