PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPAY с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 27.57% vs 39.17% for QDTE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

XPAY

1 день
0.42%
1 месяц
4.66%
С начала года
11.30%
6 месяцев
11.03%
1 год
27.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPAY и QDTE

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		11.30%16.78%3.17%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%19.32%3.99%

Correlation

The correlation between XPAY and QDTE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2024 г.

0.91

The correlation between XPAY and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с YBTC
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

XPAY vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.34
2.66

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
3.41

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.86

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.67

15.60

-1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 2.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.34

2.66

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.23

1.29

-0.06

Просадки

Сравнение просадок XPAY и QDTE

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPAYQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-22.86%

+4.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-10.20%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.60%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-3.14%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.52%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и QDTE

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 2.70%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPAYQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.70%

3.72%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

11.01%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.82%

14.81%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

18.42%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

18.42%

-1.74%

Сравнение комиссий XPAY и QDTE

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и QDTE

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.28%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		20.28%21.21%3.40%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, XPAY and QDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QDTE has higher volatility (3.72%) compared to XPAY (2.70%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 27.57% for XPAY. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 27.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 20.28% for XPAY.

Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPAY и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор