PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPAY с MAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

XPAY и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XPAY и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPAY и MAGX

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		-3.96%16.78%3.17%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-23.25%26.16%30.00%

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -23.25%.

XPAY

1 день
0.86%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.96%
6 месяцев
-2.20%
1 год
17.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
2.69%
1 месяц
-10.34%
С начала года
-23.25%
6 месяцев
-21.67%
1 год
37.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Сравнение комиссий XPAY и MAGX

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Доходность на риск

XPAY vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6464
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYMAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.67

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.33

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

1.16

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.71

3.66

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYMAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.67

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.57

+0.07

Корреляция

Корреляция между XPAY и MAGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и MAGX

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности MAGX в 2.67%

TTM20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		22.92%21.21%3.40%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.67%2.05%0.86%

Просадки

Сравнение просадок XPAY и MAGX

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и MAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

XPAYMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-54.19%

+35.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.55%

-37.24%

+25.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.03%

-29.46%

+23.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-14.08%

+11.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

11.80%

-9.17%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и MAGX

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 5.30%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 16.99%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPAYMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.30%

16.99%

-11.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.42%

31.00%

-21.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

57.15%

-39.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.25%

54.60%

-37.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.25%

54.60%

-37.35%