PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPAY с MAGX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MAGX is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 21.68% vs 14.73% for MAGX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -19.29%.

XPAY

1 день
0.17%
1 месяц
-2.04%
С начала года
8.06%
6 месяцев
6.84%
1 год
21.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
-4.67%
1 месяц
-23.42%
С начала года
-19.29%
6 месяцев
-22.45%
1 год
14.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPAY и MAGX

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		8.06%16.78%1.60%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-19.29%26.16%19.90%

Correlation

The correlation between XPAY and MAGX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.81

The correlation between XPAY and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPAY и MAGX

Секторы
XPAY
MAGX

Технологии

39.0%

-

Финансовые услуги

11.1%
32.8%

Коммуникационные услуги

10.6%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%

-

Здравоохранение

8.3%

-

Промышленность

7.8%

-

Потребительский защитный сектор

4.5%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Недвижимость

1.8%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Технологии

XPAY
39.0%
MAGX

-

Финансовые услуги

XPAY
11.1%
MAGX
32.8%

Коммуникационные услуги

XPAY
10.6%
MAGX

-

Потребительский циклический сектор

XPAY
9.9%
MAGX

-

Здравоохранение

XPAY
8.3%
MAGX

-

Промышленность

XPAY
7.8%
MAGX

-

Потребительский защитный сектор

XPAY
4.5%
MAGX

-

Энергетика

XPAY
3.1%
MAGX

-

Коммунальные услуги

XPAY
2.1%
MAGX

-

Недвижимость

XPAY
1.8%
MAGX

-

Сырьевые материалы

XPAY
1.7%
MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с QQQUMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGT

Доходность на риск

XPAY vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6565
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPAYMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.35

+1.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
0.75

+1.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

0.40

+1.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.28

1.16

+9.13

XPAY vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPAY и MAGX

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPAYMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-54.19%

+35.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-37.24%

+27.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.17%

-26.43%

+23.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.38%

-13.83%

+11.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

12.78%

-10.67%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и MAGX

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 4.70%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 15.69%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPAYMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

15.69%

-10.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

32.05%

-22.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

41.87%

-29.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

53.78%

-36.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

53.78%

-36.98%

Сравнение комиссий XPAY и MAGX

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и MAGX

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 21.15%, что больше доходности MAGX в 2.54%

ПозицияTTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.54%2.05%0.86%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		21.15%21.21%3.40%

Часто задаваемые вопросы

XPAY and MAGX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGX has higher volatility (15.69%) compared to XPAY (4.70%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, XPAY leads with 21.68% vs 14.73% for MAGX. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, XPAY has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 21.68% return vs 14.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.95% for MAGX.

XPAY has the higher dividend yield at 21.15%, compared with 2.54% for MAGX.

XPAY is categorized as Derivative Income, while MAGX is Leveraged Equities. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.95% for MAGX.

XPAY currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPAY и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор