Сравнение XPAY с MAGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).
XPAY и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XPAY и MAGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XPAY и MAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | -3.96% | 16.78% | 3.17% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | -11.04% | 22.99% | 15.57% |
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность -3.96%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.
XPAY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.96%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- 17.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGS
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.76%
- С начала года
- -11.04%
- 6 месяцев
- -8.69%
- 1 год
- 27.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XPAY и MAGS
XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.
Доходность на риск
XPAY vs. MAGS — Ранг доходности на риск
XPAY
MAGS
Сравнение XPAY c MAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPAY | MAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 1.58 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 1.60 | -0.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.71 | 5.57 | +1.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPAY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.97 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 1.36 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между XPAY и MAGS составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и MAGS
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.92%, что больше доходности MAGS в 1.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 22.92% | 21.21% | 3.40% | 0.00% |
MAGS Roundhill Magnificent Seven ETF | 1.66% | 1.48% | 0.81% | 0.44% |
Просадки
Сравнение просадок XPAY и MAGS
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и MAGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| XPAY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -29.91% | +11.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.55% | -18.62% | +7.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -13.78% | +7.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.56% | -4.77% | +2.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 5.36% | -2.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и MAGS
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) составляет 5.30%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что XPAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XPAY | MAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.30% | 8.50% | -3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.42% | 15.51% | -6.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 28.70% | -10.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 26.28% | -9.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.25% | 26.28% | -9.03% |