PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPAY с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XPAY с JEPI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

XPAY и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XPAY - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 30 окт. 2024 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности XPAY и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPAY и JEPI

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		-3.81%16.78%3.17%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.53%8.09%-0.01%

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность -3.81%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.

XPAY

1 день
0.16%
1 месяц
-3.54%
С начала года
-3.81%
6 месяцев
-2.05%
1 год
16.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.07%
1 месяц
-3.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.26%
1 год
7.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с SCHD
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий XPAY и JEPI

XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

XPAY vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPAYJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.58

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.92

+0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

0.79

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

3.80

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPAY vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPAYJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.58

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.04

-0.39

Корреляция

Корреляция между XPAY и JEPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и JEPI

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 22.88%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM202520242023202220212020
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		22.88%21.21%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок XPAY и JEPI

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

XPAYJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-13.71%

-4.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-7.37%

-1.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.88%

-4.46%

-1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.07%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.14%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и JEPI

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 5.24% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPAYJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

3.86%

+1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.41%

6.35%

+3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

13.24%

+4.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

11.06%

+6.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

10.88%

+6.34%