PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение XPAY с FTQI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XPAY с FTQI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and FTQI (First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF) are both exchange-traded funds - XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while FTQI is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. XPAY is actively managed, while FTQI is passively managed. Over the past year, XPAY returned 20.70% vs 26.34% for FTQI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.75%/yr for FTQI.

Доходность

Сравнение доходности XPAY и FTQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XPAY показывает доходность 10.36%, что значительно ниже, чем у FTQI с доходностью 12.76%.

XPAY

1 день
-0.42%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
8.76%
С начала года
10.36%
1 год
20.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTQI

1 день
-0.72%
1 месяц
1.28%
6 месяцев
11.68%
С начала года
12.76%
1 год
26.34%
3 года*
16.62%
5 лет*
12.26%
10 лет*
7.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XPAY и FTQI

2026 (YTD)20252024
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		10.36%16.78%1.60%
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		12.76%12.68%3.35%

Correlation

The correlation between XPAY and FTQI is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г.

0.91

The correlation between XPAY and FTQI has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XPAY и FTQI

Секторы
XPAY
FTQI

Технологии

39.0%
49.4%

Финансовые услуги

11.1%
5.5%

Коммуникационные услуги

10.6%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.9%
10.5%

Здравоохранение

8.3%
6.0%

Промышленность

7.8%
4.1%

Потребительский защитный сектор

4.5%
6.2%

Энергетика

3.1%
2.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.5%

Недвижимость

1.8%
1.3%

Сырьевые материалы

1.7%
1.4%

Технологии

XPAY
39.0%
FTQI
49.4%

Финансовые услуги

XPAY
11.1%
FTQI
5.5%

Коммуникационные услуги

XPAY
10.6%
FTQI
11.8%

Потребительский циклический сектор

XPAY
9.9%
FTQI
10.5%

Здравоохранение

XPAY
8.3%
FTQI
6.0%

Промышленность

XPAY
7.8%
FTQI
4.1%

Потребительский защитный сектор

XPAY
4.5%
FTQI
6.2%

Энергетика

XPAY
3.1%
FTQI
2.3%

Коммунальные услуги

XPAY
2.1%
FTQI
1.5%

Недвижимость

XPAY
1.8%
FTQI
1.3%

Сырьевые материалы

XPAY
1.7%
FTQI
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF

First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF

Часто сравнивают с XPAY:
XPAY с SPYIXPAY с XDTEXPAY с SPYXPAY с VOOXPAY с GIAXXPAY с TSLPXPAY с QQQI
Часто сравнивают с FTQI:
FTQI с FTHIFTQI с JEPQFTQI с QYLDFTQI с QQQIFTQI с TUGNFTQI с SPYIFTQI с SPY

Доходность на риск

XPAY vs. FTQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPAY
Ранг доходности на риск XPAY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPAY: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPAY: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPAY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPAY: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPAY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FTQI
Ранг доходности на риск FTQI: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTQI: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTQI: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTQI: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTQI: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTQI: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPAY c FTQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XPAYFTQIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.68
2.43

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.37

-1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.45

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

4.24

-2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

20.07

-10.41

XPAY vs. FTQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPAY на текущий момент составляет 1.68, что ниже коэффициента Шарпа FTQI равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPAY и FTQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XPAY и FTQI

Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что меньше максимальной просадки FTQI в -19.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и FTQI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPAYFTQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.20%

-19.42%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.34%

-6.24%

-3.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.42%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-19.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.10%

-0.85%

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.35%

-3.73%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.32%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности XPAY и FTQI

Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF (FTQI) с волатильностью 2.92%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPAYFTQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

2.92%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

8.83%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.40%

10.87%

+1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.61%

14.82%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.61%

12.98%

+3.63%

Сравнение комиссий XPAY и FTQI

XPAY берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии FTQI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPAY и FTQI

Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.96%, что больше доходности FTQI в 10.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTQI
First Trust Nasdaq BuyWrite Income ETF		10.92%11.46%11.66%11.49%9.85%3.05%3.27%2.95%3.27%2.74%3.02%3.54%
XPAY
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF		20.96%21.21%3.40%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XPAY and FTQI have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XPAY has higher volatility (3.34%) compared to FTQI (2.92%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs FTQI's -19.42%.

On 1-year performance, FTQI leads with 26.34% vs 20.70% for XPAY. On fees, XPAY is cheaper at 0.49% per year. On volatility, FTQI has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FTQI has performed better with a 26.34% return vs 20.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XPAY is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.75% for FTQI.

XPAY has the higher dividend yield at 20.96%, compared with 10.92% for FTQI.

XPAY is categorized as Derivative Income, while FTQI is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and First Trust. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.75% for FTQI.

FTQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XPAY и FTQI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор