Сравнение XPAY с BUCK
XPAY (Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF) and BUCK (Simplify Treasury Option Income ETF) are both exchange-traded funds - XPAY is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while BUCK is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, XPAY returned 20.70% vs 7.57% for BUCK. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. XPAY charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for BUCK.
Доходность
Сравнение доходности XPAY и BUCK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPAY показывает доходность 10.36%, что значительно выше, чем у BUCK с доходностью 2.42%.
XPAY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 10.36%
- 1 год
- 20.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 2.03%
- С начала года
- 2.42%
- 1 год
- 7.57%
- 3 года*
- 5.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPAY и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 10.36% | 16.78% | 1.60% |
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 2.42% | 4.13% | 1.60% |
Correlation
The correlation between XPAY and BUCK is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPAY vs. BUCK — Ранг доходности на риск
XPAY
BUCK
Сравнение XPAY c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) и Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPAY | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.62 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | 9.08 | -6.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 42.55 | -32.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPAY и BUCK
Максимальная просадка XPAY за все время составила -18.20%, что больше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPAY и BUCK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPAY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.20% | -5.43% | -12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.34% | -0.84% | -8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -5.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -0.02% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.35% | -0.48% | -1.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 0.18% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPAY и BUCK
Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF (XPAY) имеет более высокую волатильность в 3.34% по сравнению с Simplify Treasury Option Income ETF (BUCK) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что XPAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPAY | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 0.44% | +2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 1.34% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | 2.74% | +9.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.61% | 3.44% | +13.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.61% | 3.44% | +13.17% |
Сравнение комиссий XPAY и BUCK
XPAY берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии BUCK в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPAY и BUCK
Дивидендная доходность XPAY за последние двенадцать месяцев составляет около 20.96%, что больше доходности BUCK в 7.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUCK Simplify Treasury Option Income ETF | 7.29% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
XPAY Roundhill S&P 500 Target 20 Managed Distribution ETF | 20.96% | 21.21% | 3.40% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XPAY and BUCK have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPAY has higher volatility (3.34%) compared to BUCK (0.44%). In terms of maximum drawdown, XPAY dropped -18.20% vs BUCK's -5.43%.
On 1-year performance, XPAY leads with 20.70% vs 7.57% for BUCK. On fees, BUCK is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BUCK has been the lower-risk option at 0.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XPAY has performed better with a 20.70% return vs 7.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BUCK is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for XPAY.
XPAY has the higher dividend yield at 20.96%, compared with 7.29% for BUCK.
XPAY is categorized as Derivative Income, while BUCK is Government Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and Simplify. Their fees differ too: 0.49% for XPAY and 0.35% for BUCK.
BUCK currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPAY и BUCK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор