Сравнение XP с STNE
XP (XP Inc.) and STNE (StoneCo Ltd.) are both stocks. XP operates in Capital Markets (Financial Services), while STNE operates in Software - Application (Technology). Over the past 5 years, XP returned -17.01%/yr vs -27.95%/yr for STNE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XP и STNE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XP показывает доходность -3.72%, что значительно выше, чем у STNE с доходностью -11.44%.
XP
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- -3.72%
- 6 месяцев
- -4.07%
- 1 год
- -17.98%
- 3 года*
- -8.98%
- 5 лет*
- -17.01%
- 10 лет*
- —
STNE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -10.72%
- 1 год
- -16.95%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- -27.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XP и STNE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | -3.72% | 39.53% | -52.23% | 79.63% | -46.62% | -27.55% | 2.99% | 17.62% |
STNE StoneCo Ltd. | -11.44% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 5.22% |
Correlation
The correlation between XP and STNE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.60 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г. | 0.58 |
The correlation between XP and STNE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
XP:
$8.17B
STNE:
$2.74B
XP:
R$9.77
STNE:
R$12.96
XP:
8.26
STNE:
4.33
XP:
0.73
STNE:
0.06
XP:
2.29
STNE:
1.29
XP:
1.74
STNE:
1.18
XP:
R$18.65B
STNE:
R$11.69B
XP:
R$12.49B
STNE:
R$8.11B
XP:
R$6.31B
STNE:
R$3.75B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XP vs. STNE — Ранг доходности на риск
XP
STNE
Сравнение XP c STNE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XP | STNE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 0.98 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | -0.42 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.15 | -0.82 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XP и STNE
Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и STNE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XP | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.19% | -92.31% | +13.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.06% | -40.22% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.64% | -57.64% | +1.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.19% | -89.64% | +10.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.44% | -86.08% | +20.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.08% | -61.31% | +14.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.72% | 20.83% | -5.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности XP и STNE
Текущая волатильность для XP Inc. (XP) составляет 10.52%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 11.48%. Это указывает на то, что XP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XP | STNE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.52% | 11.48% | -0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.58% | 38.92% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.84% | 50.28% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.76% | 64.96% | -15.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.28% | 67.29% | -10.01% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XP и STNE
Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности STNE в 23.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | 23.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XP XP Inc. | 2.44% | 1.10% | 5.49% | 5.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XP и STNE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XP and STNE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STNE has higher volatility (11.48%) compared to XP (10.52%). In terms of maximum drawdown, XP dropped -79.19% vs STNE's -92.31%.
STNE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XP и STNE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор