Сравнение XP с STNE

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение XP с STNE

Последнее обновление 2 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и StoneCo Ltd. (STNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XP или STNE.

Корреляция

Корреляция между XP и STNE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности XP и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XP Inc. (XP) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

STNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XP:

-1.00

STNE:

-0.79

Коэф-т Сортино

XP:

-1.36

STNE:

-1.07

Коэф-т Омега

XP:

0.82

STNE:

0.88

Коэф-т Кальмара

XP:

-0.55

STNE:

-0.40

Коэф-т Мартина

XP:

-1.25

STNE:

-1.01

Индекс Язвы

XP:

33.64%

STNE:

36.10%

Дневная вол-ть

XP:

41.85%

STNE:

46.26%

Макс. просадка

XP:

-79.19%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

XP:

-69.28%

STNE:

-88.77%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XP:

$7.60B

STNE:

$2.90B

EPS

XP:

$1.43

STNE:

-$0.87

Общая выручка (12 мес.)

XP:

$10.20B

STNE:

$9.79B

Валовая прибыль (12 мес.)

XP:

$4.83B

STNE:

$7.19B

EBITDA (12 мес.)

XP:

$3.14B

STNE:

$4.23B

Доходность по периодам

С начала года, XP показывает доходность 19.41%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью 32.62%.

С начала года

19.41%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

-17.53%

1 год

-41.04%

5 лет

-1.79%

10 лет

N/A

STNE

С начала года

32.62%

1 месяц

14.27%

6 месяцев

-4.77%

1 год

-35.23%

5 лет

-11.91%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XP и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

STNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XP c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

XP: -1.00

STNE: -0.79

Коэффициент Сортино

XP: -1.36

STNE: -1.07

Коэффициент Омега

XP: 0.82

STNE: 0.88

Коэффициент Кальмара

XP: -0.55

STNE: -0.40

Коэффициент Мартина

XP: -1.25

STNE: -1.01

Показатель коэффициента Шарпа XP на текущий момент составляет -1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STNE равному -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XP и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

STNE

Дивиденды

Сравнение дивидендов XP и STNE

Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, тогда как STNE не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
XP XP Inc.	4.59%	5.49%	5.02%
STNE StoneCo Ltd.	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок XP и STNE

Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

STNE

Волатильность

Сравнение волатильности XP и STNE

Текущая волатильность для XP Inc. (XP) составляет 15.57%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 19.09%. Это указывает на то, что XP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XP и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XP с STNE

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XP и STNE

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XP и STNE

XP

STNE

Сравнение XP c STNE - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов XP и STNE

Просадки

Сравнение просадок XP и STNE

Волатильность

Сравнение волатильности XP и STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XP и STNE

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество