PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XP с STNE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XP с STNE

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и StoneCo Ltd. (STNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XP или STNE.

Корреляция

Корреляция между XP и STNE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности XP и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XP Inc. (XP) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-20.77%
-31.84%
XP
STNE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XP:

-0.91

STNE:

-0.97

Коэф-т Сортино

XP:

-1.14

STNE:

-1.39

Коэф-т Омега

XP:

0.84

STNE:

0.84

Коэф-т Кальмара

XP:

-0.48

STNE:

-0.46

Коэф-т Мартина

XP:

-1.13

STNE:

-1.29

Индекс Язвы

XP:

32.04%

STNE:

32.91%

Дневная вол-ть

XP:

39.88%

STNE:

43.58%

Макс. просадка

XP:

-79.19%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

XP:

-68.00%

STNE:

-89.27%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XP:

$7.70B

STNE:

$2.78B

EPS

XP:

$1.41

STNE:

$1.16

Цена/прибыль

XP:

10.45

STNE:

8.43

Общая выручка (12 мес.)

XP:

$10.30B

STNE:

$9.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

XP:

$3.63B

STNE:

$6.85B

EBITDA (12 мес.)

XP:

$4.75B

STNE:

$3.47B

Доходность по периодам

С начала года, XP показывает доходность 24.39%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью 26.73%.

XP

С начала года

24.39%

1 месяц

22.94%

6 месяцев

-22.55%

1 год

-37.72%

5 лет

-17.42%

10 лет

N/A

STNE

С начала года

26.73%

1 месяц

17.99%

6 месяцев

-31.85%

1 год

-38.79%

5 лет

-25.49%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XP и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XP
Ранг риск-скорректированной доходности XP, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XP c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XP, с текущим значением в -0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.96-0.97
Коэффициент Сортино XP, с текущим значением в -1.25, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.006.00-1.25-1.39
Коэффициент Омега XP, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.830.84
Коэффициент Кальмара XP, с текущим значением в -0.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.50-0.46
Коэффициент Мартина XP, с текущим значением в -1.19, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-1.19-1.29
XP
STNE

Показатель коэффициента Шарпа XP на текущий момент составляет -0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STNE равному -0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XP и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.96
-0.97
XP
STNE

Дивиденды

Сравнение дивидендов XP и STNE

Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как STNE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
XP
XP Inc.		4.41%5.49%5.02%
STNE
StoneCo Ltd.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XP и STNE

Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-68.00%
-89.27%
XP
STNE

Волатильность

Сравнение волатильности XP и STNE

Текущая волатильность для XP Inc. (XP) составляет 11.19%, в то время как у StoneCo Ltd. (STNE) волатильность равна 13.03%. Это указывает на то, что XP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STNE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
11.19%
13.03%
XP
STNE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XP и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab