PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XP с STNE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XP с STNE

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и StoneCo Ltd. (STNE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XP или STNE.

Корреляция

Корреляция между XP и STNE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XP и STNE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XP Inc. (XP) и StoneCo Ltd. (STNE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XP:

-0.29

STNE:

-0.38

Коэф-т Сортино

XP:

-0.19

STNE:

-0.30

Коэф-т Омега

XP:

0.97

STNE:

0.97

Коэф-т Кальмара

XP:

-0.20

STNE:

-0.21

Коэф-т Мартина

XP:

-0.54

STNE:

-0.55

Индекс Язвы

XP:

28.15%

STNE:

34.90%

Дневная вол-ть

XP:

44.20%

STNE:

48.10%

Макс. просадка

XP:

-79.19%

STNE:

-92.31%

Текущая просадка

XP:

-61.20%

STNE:

-85.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XP:

$9.47B

STNE:

$3.71B

EPS

XP:

$1.43

STNE:

-$0.88

Коэффициент P/S

XP:

0.58

STNE:

0.29

Коэффициент P/B

XP:

2.42

STNE:

1.82

Общая выручка (12 мес.)

XP:

$12.11B

STNE:

$13.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

XP:

$5.62B

STNE:

$9.80B

EBITDA (12 мес.)

XP:

$4.69B

STNE:

$1.97B

Доходность по периодам

С начала года, XP показывает доходность 50.80%, что значительно ниже, чем у STNE с доходностью 71.27%.

XP

С начала года

50.80%

1 месяц

38.31%

6 месяцев

10.01%

1 год

-12.98%

5 лет

-4.79%

10 лет

N/A

STNE

С начала года

71.27%

1 месяц

24.32%

6 месяцев

20.80%

1 год

-17.77%

5 лет

-12.87%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XP и STNE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XP
Ранг риск-скорректированной доходности XP, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XP c STNE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и StoneCo Ltd. (STNE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XP на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа STNE равному -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XP и STNE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XP и STNE

Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, тогда как STNE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
XP
XP Inc.		3.64%5.49%5.04%
STNE
StoneCo Ltd.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XP и STNE

Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что меньше максимальной просадки STNE в -92.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и STNE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XP и STNE

XP Inc. (XP) и StoneCo Ltd. (STNE) имеют волатильность 13.40% и 12.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XP и STNE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и StoneCo Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
1.91B
3.49B
(XP) Общая выручка
(STNE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XP и STNE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XP Inc. и StoneCo Ltd..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
41.5%
74.8%
(XP) Валовая рентабельность
(STNE) Валовая рентабельность
XP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XP Inc. сообщила о валовой прибыли в 792.43M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

STNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.61B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 74.8%.

XP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XP Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.06B при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности -55.5%.

STNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 50.4%.

XP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XP Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 61.7%.

STNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о чистой прибыли в -2.92B при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности -83.8%.