PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XP с NNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XP с NNN

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и National Retail Properties, Inc. (NNN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XP или NNN.

Корреляция

Корреляция между XP и NNN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XP и NNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XP Inc. (XP) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XP:

-0.29

NNN:

0.21

Коэф-т Сортино

XP:

-0.19

NNN:

0.40

Коэф-т Омега

XP:

0.97

NNN:

1.05

Коэф-т Кальмара

XP:

-0.20

NNN:

0.17

Коэф-т Мартина

XP:

-0.54

NNN:

0.34

Индекс Язвы

XP:

28.15%

NNN:

10.67%

Дневная вол-ть

XP:

44.20%

NNN:

19.97%

Макс. просадка

XP:

-79.19%

NNN:

-56.17%

Текущая просадка

XP:

-61.20%

NNN:

-11.96%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XP:

$9.47B

NNN:

$7.84B

EPS

XP:

$1.43

NNN:

$2.14

Коэффициент P/E

XP:

12.50

NNN:

19.48

Коэффициент P/S

XP:

0.58

NNN:

8.86

Коэффициент P/B

XP:

2.42

NNN:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

XP:

$12.11B

NNN:

$884.71M

Валовая прибыль (12 мес.)

XP:

$5.62B

NNN:

$724.30M

EBITDA (12 мес.)

XP:

$4.69B

NNN:

$829.06M

Доходность по периодам

С начала года, XP показывает доходность 50.80%, что значительно выше, чем у NNN с доходностью 5.04%.

XP

С начала года

50.80%

1 месяц

38.31%

6 месяцев

10.01%

1 год

-12.98%

5 лет

-4.79%

10 лет

N/A

NNN

С начала года

5.04%

1 месяц

8.22%

6 месяцев

0.12%

1 год

4.14%

5 лет

11.72%

10 лет

6.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XP и NNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XP
Ранг риск-скорректированной доходности XP, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XP c NNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и National Retail Properties, Inc. (NNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа NNN равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XP и NNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XP и NNN

Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности NNN в 5.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XP
XP Inc.		3.64%5.49%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NNN
National Retail Properties, Inc.		5.56%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%

Просадки

Сравнение просадок XP и NNN

Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки NNN в -56.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и NNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XP и NNN

XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с National Retail Properties, Inc. (NNN) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XP и NNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и National Retail Properties, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20212022202320242025
1.91B
230.85M
(XP) Общая выручка
(NNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XP и NNN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XP Inc. и National Retail Properties, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
41.5%
95.9%
(XP) Валовая рентабельность
(NNN) Валовая рентабельность
XP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XP Inc. сообщила о валовой прибыли в 792.43M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

NNN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 221.48M при выручке в 230.85M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.

XP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XP Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.06B при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности -55.5%.

NNN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 143.85M при выручке в 230.85M, что соответствует операционной рентабельности 62.3%.

XP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XP Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 61.7%.

NNN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 96.46M при выручке в 230.85M, что соответствует чистой рентабельности 41.8%.