Сравнение STNE с VIPS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение STNE с VIPS

Последнее обновление 11 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и Vipshop Holdings Limited (VIPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или VIPS.

Корреляция

Корреляция между STNE и VIPS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STNE и VIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

STNE

VIPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-1.09

VIPS:

-0.15

Коэф-т Сортино

STNE:

-1.67

VIPS:

0.12

Коэф-т Омега

STNE:

0.81

VIPS:

1.02

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.52

VIPS:

-0.10

Коэф-т Мартина

STNE:

-1.40

VIPS:

-0.30

Индекс Язвы

STNE:

33.76%

VIPS:

23.51%

Дневная вол-ть

STNE:

43.52%

VIPS:

47.67%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

VIPS:

-86.75%

Текущая просадка

STNE:

-89.96%

VIPS:

-65.59%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$2.74B

VIPS:

$7.81B

EPS

STNE:

$1.09

VIPS:

$2.09

Цена/прибыль

STNE:

8.39

VIPS:

7.28

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$9.39B

VIPS:

$82.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$6.85B

VIPS:

$19.53B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$3.47B

VIPS:

$7.78B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 18.57%, что значительно выше, чем у VIPS с доходностью 13.59%.

STNE

С начала года

18.57%

1 месяц

20.38%

6 месяцев

-26.52%

1 год

-47.82%

5 лет

-25.45%

10 лет

N/A

VIPS

С начала года

13.59%

1 месяц

17.87%

6 месяцев

9.05%

1 год

-6.58%

5 лет

1.10%

10 лет

-3.25%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и VIPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c VIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNE

VIPS

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -1.09, что ниже коэффициента Шарпа VIPS равного -0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и VIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

STNE

VIPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и VIPS

STNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%.

	TTM	2024
STNE StoneCo Ltd.	0.00%	0.00%
VIPS Vipshop Holdings Limited	2.81%	3.19%

Просадки

Сравнение просадок STNE и VIPS

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки VIPS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и VIPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

STNE

VIPS

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и VIPS

StoneCo Ltd. (STNE) и Vipshop Holdings Limited (VIPS) имеют волатильность 13.93% и 13.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

STNE

VIPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и VIPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Vipshop Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение STNE с VIPS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности STNE и VIPS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и VIPS

STNE

VIPS

Сравнение STNE c VIPS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и VIPS

Просадки

Сравнение просадок STNE и VIPS

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и VIPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и VIPS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество