PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STNE с VIPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STNE с VIPS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и Vipshop Holdings Limited (VIPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или VIPS.

Корреляция

Корреляция между STNE и VIPS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности STNE и VIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.14%
192.88%
STNE
VIPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-0.27

VIPS:

-0.28

Коэф-т Сортино

STNE:

-0.07

VIPS:

-0.08

Коэф-т Омега

STNE:

0.99

VIPS:

0.99

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.14

VIPS:

-0.18

Коэф-т Мартина

STNE:

-0.37

VIPS:

-0.70

Индекс Язвы

STNE:

34.69%

VIPS:

18.52%

Дневная вол-ть

STNE:

48.28%

VIPS:

47.26%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

VIPS:

-86.75%

Текущая просадка

STNE:

-85.39%

VIPS:

-69.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$3.68B

VIPS:

$6.73B

EPS

STNE:

-$0.88

VIPS:

$1.96

Коэффициент P/S

STNE:

0.29

VIPS:

0.06

Коэффициент P/B

STNE:

1.76

VIPS:

1.23

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$9.79B

VIPS:

$114.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$7.19B

VIPS:

$26.55B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$4.23B

VIPS:

$10.14B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 72.52%, что значительно выше, чем у VIPS с доходностью 2.02%.

STNE

С начала года

72.52%

1 месяц

20.72%

6 месяцев

19.98%

1 год

-11.69%

5 лет

-9.06%

10 лет

N/A

VIPS

С начала года

2.02%

1 месяц

-15.85%

6 месяцев

-2.47%

1 год

-12.69%

5 лет

-2.63%

10 лет

-7.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и VIPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
VIPS
Ранг риск-скорректированной доходности VIPS, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPS, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c VIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STNE, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STNE: -0.27
VIPS: -0.28
Коэффициент Сортино STNE, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STNE: -0.07
VIPS: -0.08
Коэффициент Омега STNE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STNE: 0.99
VIPS: 0.99
Коэффициент Кальмара STNE, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STNE: -0.14
VIPS: -0.18
Коэффициент Мартина STNE, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STNE: -0.37
VIPS: -0.70

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIPS равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и VIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.28
STNE
VIPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и VIPS

STNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.

TTM2024
STNE
StoneCo Ltd.		0.00%0.00%
VIPS
Vipshop Holdings Limited		3.63%3.19%

Просадки

Сравнение просадок STNE и VIPS

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки VIPS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и VIPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-95.00%-90.00%-85.00%-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.39%
-69.09%
STNE
VIPS

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и VIPS

StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 17.44% по сравнению с Vipshop Holdings Limited (VIPS) с волатильностью 12.28%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
12.28%
STNE
VIPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и VIPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Vipshop Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию