PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STNE с VIPS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STNE с VIPS

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и Vipshop Holdings Limited (VIPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или VIPS.

Корреляция

Корреляция между STNE и VIPS составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STNE и VIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-0.40

VIPS:

-0.07

Коэф-т Сортино

STNE:

-0.37

VIPS:

0.24

Коэф-т Омега

STNE:

0.96

VIPS:

1.03

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.23

VIPS:

-0.05

Коэф-т Мартина

STNE:

-0.62

VIPS:

-0.19

Индекс Язвы

STNE:

33.97%

VIPS:

18.88%

Дневная вол-ть

STNE:

48.20%

VIPS:

47.28%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

VIPS:

-86.75%

Текущая просадка

STNE:

-85.74%

VIPS:

-65.45%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$3.71B

VIPS:

$7.12B

EPS

STNE:

-$0.77

VIPS:

$1.97

Коэффициент P/S

STNE:

0.28

VIPS:

0.07

Коэффициент P/B

STNE:

1.87

VIPS:

1.29

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$13.28B

VIPS:

$114.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$9.80B

VIPS:

$26.55B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$1.97B

VIPS:

$10.14B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 68.38%, что значительно выше, чем у VIPS с доходностью 14.04%.

STNE

С начала года

68.38%

1 месяц

16.39%

6 месяцев

16.09%

1 год

-19.16%

5 лет

-8.73%

10 лет

N/A

VIPS

С начала года

14.04%

1 месяц

17.83%

6 месяцев

9.96%

1 год

-3.39%

5 лет

-1.88%

10 лет

-4.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и VIPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
VIPS
Ранг риск-скорректированной доходности VIPS, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c VIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.40, что ниже коэффициента Шарпа VIPS равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и VIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и VIPS

STNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIPS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%.

TTM2024
STNE
StoneCo Ltd.		0.00%0.00%
VIPS
Vipshop Holdings Limited		3.24%3.19%

Просадки

Сравнение просадок STNE и VIPS

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки VIPS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и VIPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и VIPS

StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 13.04% по сравнению с Vipshop Holdings Limited (VIPS) с волатильностью 10.70%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и VIPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Vipshop Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20212022202320242025
3.49B
33.22B
(STNE) Общая выручка
(VIPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STNE и VIPS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности StoneCo Ltd. и Vipshop Holdings Limited.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
74.8%
23.0%
(STNE) Валовая рентабельность
(VIPS) Валовая рентабельность
STNE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.61B при выручке в 3.49B, что соответствует валовой рентабельности в 74.8%.

VIPS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о валовой прибыли в 7.63B при выручке в 33.22B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

STNE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила об операционной прибыли в 1.76B при выручке в 3.49B, что соответствует операционной рентабельности 50.4%.

VIPS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила об операционной прибыли в 2.85B при выручке в 33.22B, что соответствует операционной рентабельности 8.6%.

STNE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., StoneCo Ltd. сообщила о чистой прибыли в -2.92B при выручке в 3.49B, что соответствует чистой рентабельности -83.8%.

VIPS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Vipshop Holdings Limited сообщила о чистой прибыли в 2.45B при выручке в 33.22B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.