Сравнение STNE с VIPS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение STNE с VIPS

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и Vipshop Holdings Limited (VIPS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или VIPS.

Корреляция

Корреляция между STNE и VIPS составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности STNE и VIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

STNE

VIPS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-0.75

VIPS:

-0.41

Коэф-т Сортино

STNE:

-0.97

VIPS:

-0.33

Коэф-т Омега

STNE:

0.89

VIPS:

0.96

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.38

VIPS:

-0.26

Коэф-т Мартина

STNE:

-0.97

VIPS:

-1.09

Индекс Язвы

STNE:

36.34%

VIPS:

17.66%

Дневная вол-ть

STNE:

47.20%

VIPS:

46.70%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

VIPS:

-86.75%

Текущая просадка

STNE:

-88.76%

VIPS:

-68.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$2.90B

VIPS:

$7.27B

EPS

STNE:

-$0.89

VIPS:

$1.97

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$9.79B

VIPS:

$80.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$7.19B

VIPS:

$18.92B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$4.23B

VIPS:

$6.97B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у VIPS с доходностью 4.68%.

STNE

С начала года

32.75%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-37.21%

5 лет

-9.92%

10 лет

N/A

VIPS

С начала года

4.68%

1 месяц

-16.52%

6 месяцев

-19.15%

1 год

-17.78%

5 лет

0.49%

10 лет

-6.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и VIPS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VIPS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c VIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

STNE: -0.75

VIPS: -0.41

Коэффициент Сортино

STNE: -0.97

VIPS: -0.33

Коэффициент Омега

STNE: 0.89

VIPS: 0.96

Коэффициент Кальмара

STNE: -0.38

VIPS: -0.26

Коэффициент Мартина

STNE: -0.97

VIPS: -1.09

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа VIPS равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и VIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

STNE

VIPS

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и VIPS

Ни STNE, ни VIPS не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024
STNE StoneCo Ltd.	0.00%	0.00%
VIPS Vipshop Holdings Limited	0.00%	3.19%

Просадки

Сравнение просадок STNE и VIPS

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки VIPS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и VIPS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

STNE

VIPS

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и VIPS

StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 21.38% по сравнению с Vipshop Holdings Limited (VIPS) с волатильностью 10.72%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

STNE

VIPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и VIPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Vipshop Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение STNE с VIPS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности STNE и VIPS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и VIPS

STNE

VIPS

Сравнение STNE c VIPS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и VIPS

Просадки

Сравнение просадок STNE и VIPS

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и VIPS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и VIPS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество