Сравнение STNE с VIPS
STNE (StoneCo Ltd.) and VIPS (Vipshop Holdings Limited) are both stocks. STNE operates in Software - Application (Technology), while VIPS operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, STNE returned -28.70%/yr vs -5.96%/yr for VIPS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STNE и VIPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STNE показывает доходность -12.26%, что значительно выше, чем у VIPS с доходностью -22.46%.
STNE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- -1.43%
- 5 лет*
- -28.70%
- 10 лет*
- —
VIPS
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -8.61%
- С начала года
- -22.46%
- 6 месяцев
- -29.66%
- 1 год
- -6.24%
- 3 года*
- -3.77%
- 5 лет*
- -5.96%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение доходности по годам STNE и VIPS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | -12.26% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -42.37% |
VIPS Vipshop Holdings Limited | -22.46% | 36.31% | -22.25% | 30.21% | 62.38% | -70.12% | 98.38% | 159.52% | 16.67% |
Correlation
The correlation between STNE and VIPS is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
STNE:
$2.72B
VIPS:
$6.49B
STNE:
R$12.96
VIPS:
CN¥14.88
STNE:
4.26
VIPS:
5.99
STNE:
0.06
VIPS:
0.27
STNE:
1.27
VIPS:
0.42
STNE:
1.16
VIPS:
1.07
STNE:
R$11.69B
VIPS:
CN¥106.06B
STNE:
R$8.11B
VIPS:
CN¥24.86B
STNE:
R$3.75B
VIPS:
CN¥9.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNE vs. VIPS — Ранг доходности на риск
STNE
VIPS
Сравнение STNE c VIPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STNE | VIPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.19 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.38 | -0.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STNE и VIPS
Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки VIPS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и VIPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STNE | VIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -86.75% | -5.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -33.67% | -6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.64% | -39.32% | -18.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.64% | -69.92% | -19.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.21% | -67.98% | -18.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.30% | -48.42% | -12.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 16.66% | +4.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNE и VIPS
StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с Vipshop Holdings Limited (VIPS) с волатильностью 6.68%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STNE | VIPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 6.68% | +4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.91% | 24.17% | +14.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.37% | 32.67% | +17.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.96% | 52.68% | +12.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.30% | 55.39% | +11.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNE и VIPS
Дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.60%, что больше доходности VIPS в 4.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | 23.60% | 0.00% | 0.00% |
VIPS Vipshop Holdings Limited | 4.71% | 2.71% | 3.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNE и VIPS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Vipshop Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STNE and VIPS have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STNE has higher volatility (11.46%) compared to VIPS (6.68%). In terms of maximum drawdown, STNE dropped -92.31% vs VIPS's -86.75%.
VIPS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.19 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STNE и VIPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор