PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNE с VIPS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STNE с VIPS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STNE (StoneCo Ltd.) and VIPS (Vipshop Holdings Limited) are both stocks. STNE operates in Software - Application (Technology), while VIPS operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, STNE returned -27.46%/yr vs -7.56%/yr for VIPS. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STNE и VIPS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность -12.92%, что значительно выше, чем у VIPS с доходностью -16.34%.

STNE

1 день
-5.34%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-12.92%
6 месяцев
-18.17%
1 год
-9.04%
3 года*
-0.28%
5 лет*
-27.46%
10 лет*
—

VIPS

1 день
-2.00%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-16.34%
6 месяцев
-25.02%
1 год
4.30%
3 года*
-0.40%
5 лет*
-7.56%
10 лет*
3.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STNE и VIPS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STNE
StoneCo Ltd.		-12.92%85.57%-55.80%91.00%-44.01%-79.91%110.38%116.32%-41.18%
VIPS
Vipshop Holdings Limited		-16.34%36.31%-22.25%30.21%62.38%-70.12%98.38%159.52%13.51%

Correlation

The correlation between STNE and VIPS is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2018 г.

0.30

The correlation between STNE and VIPS shifts across timeframes, from 0.25 (3 years) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$2.70B

VIPS:

$7.00B

EPS

STNE:

$12.96

VIPS:

$14.88

Коэффициент P/E

STNE:

0.82

VIPS:

0.96

Коэффициент PEG

STNE:

0.01

VIPS:

0.04

Коэффициент P/S

STNE:

0.24

VIPS:

0.07

Коэффициент P/B

STNE:

0.22

VIPS:

0.17

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$11.69B

VIPS:

$106.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$8.11B

VIPS:

$24.86B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$3.75B

VIPS:

$9.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneCo Ltd.

Vipshop Holdings Limited

Часто сравнивают с STNE:
STNE с PAGSSTNE с NUSTNE с TOSTSTNE с FSLRSTNE с TALSTNE с XPSTNE с SPY
Часто сравнивают с VIPS:
VIPS с BIDUVIPS с CROXVIPS с LIVIPS с BABAVIPS с 3690.HKVIPS с VOOVIPS с MSFT

Доходность на риск

STNE vs. VIPS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNE
Ранг доходности на риск STNE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
VIPS
Ранг доходности на риск VIPS: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPS: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPS: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNE c VIPS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Vipshop Holdings Limited (VIPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNEVIPSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
0.13

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
0.40

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.05

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.14

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

0.29

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNE vs. VIPS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа VIPS равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и VIPS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNEVIPSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.13

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

-0.14

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.46

-0.62

Просадки

Сравнение просадок STNE и VIPS

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки VIPS в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и VIPS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNEVIPSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.31%

-86.75%

-5.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.22%

-29.79%

-10.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.64%

-39.32%

-18.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.72%

-74.11%

-15.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.31%

-65.45%

-20.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.10%

-48.33%

-12.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.35%

15.05%

+4.30%

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и VIPS

StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Vipshop Holdings Limited (VIPS) с волатильностью 9.93%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNEVIPSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.62%

9.93%

+5.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

24.14%

+16.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.25%

32.56%

+18.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.89%

53.00%

+11.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.48%

55.42%

+12.06%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и VIPS

Дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%, что больше доходности VIPS в 4.36%

ПозицияTTM20252024
STNE
StoneCo Ltd.		23.78%0.00%0.00%
VIPS
Vipshop Holdings Limited		4.36%2.71%3.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и VIPS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Vipshop Holdings Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B30.00B35.00B20222023202420252026
719.52M
26.41B
(STNE) Общая выручка
(VIPS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STNE and VIPS have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STNE has higher volatility (15.62%) compared to VIPS (9.93%). In terms of maximum drawdown, STNE dropped -92.31% vs VIPS's -86.75%.

VIPS currently has the higher Sharpe Ratio (0.13 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STNE и VIPS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор