Сравнение XP с ^SP500TR
XP (XP Inc.) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 5 years, XP returned -14.61%/yr vs 13.35%/yr for ^SP500TR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XP и ^SP500TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XP показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 10.76%.
XP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 6.38%
- 6 месяцев
- -2.95%
- С начала года
- 3.21%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -6.85%
- 5 лет*
- -14.61%
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- 9.12%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 21.72%
- 3 года*
- 20.14%
- 5 лет*
- 13.35%
- 10 лет*
- 15.19%
Сравнение доходности по годам XP и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | 3.21% | 39.53% | -52.23% | 79.63% | -46.62% | -27.55% | 2.99% | 17.62% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 10.76% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 28.71% | 18.40% | 3.23% |
Correlation
The correlation between XP and ^SP500TR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.41 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г. | 0.44 |
The correlation between XP and ^SP500TR shifts across timeframes, from 0.41 (3 years) to 0.53 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XP vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
XP
^SP500TR
Сравнение XP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XP | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.31 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 2.45 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 10.76 | -11.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XP и ^SP500TR
Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XP | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.19% | -55.25% | -23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.06% | -8.89% | -25.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.64% | -18.75% | -37.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.19% | -24.49% | -54.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.96% | -0.86% | -62.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.24% | -8.15% | -39.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.12% | 2.02% | +14.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности XP и ^SP500TR
XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XP | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 3.26% | +8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.40% | 10.00% | +26.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.51% | 12.55% | +33.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.85% | 17.00% | +32.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.15% | 18.05% | +39.10% |
Часто задаваемые вопросы
XP and ^SP500TR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XP has higher volatility (11.36%) compared to ^SP500TR (3.26%). In terms of maximum drawdown, XP dropped -79.19% vs ^SP500TR's -55.25%.
^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (1.74 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XP и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор