Сравнение XP с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Доходность
Сравнение доходности XP и ^SP500TR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XP и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | 13.68% | 39.53% | -52.23% | 79.63% | -46.62% | -27.55% | 2.99% | 11.78% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | -3.53% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 28.71% | 18.40% | 2.93% |
Доходность по периодам
С начала года, XP показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%.
XP
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- 13.68%
- 6 месяцев
- 6.99%
- 1 год
- 33.98%
- 3 года*
- 23.22%
- 5 лет*
- -12.06%
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.32%
- С начала года
- -3.53%
- 6 месяцев
- -1.37%
- 1 год
- 17.55%
- 3 года*
- 18.50%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 14.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XP vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
XP
^SP500TR
Сравнение XP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XP | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.96 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.28 | 1.48 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.41 | 1.51 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.63 | 7.14 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XP | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.96 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.24 | 0.71 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.62 | -0.76 |
Корреляция
Корреляция между XP и ^SP500TR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок XP и ^SP500TR
Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и ^SP500TR.
Загрузка...
Показатели просадок
| XP | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.19% | -55.25% | -23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.33% | -8.89% | -14.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.19% | -24.49% | -54.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -59.20% | -5.44% | -53.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.64% | -8.20% | -38.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.51% | 2.57% | +9.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности XP и ^SP500TR
XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 20.64% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XP | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.64% | 5.30% | +15.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.85% | 9.55% | +26.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.57% | 18.32% | +27.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.59% | 16.90% | +32.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.65% | 18.04% | +39.61% |