PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XP с ^SP500TR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение XP с ^SP500TR

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).

Доходность

Сравнение доходности XP и ^SP500TR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XP Inc. (XP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XP и ^SP500TR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XP
XP Inc.		13.68%39.53%-52.23%79.63%-46.62%-27.55%2.99%11.78%
^SP500TR
S&P 500 Total Return		-3.53%17.88%25.02%26.29%-18.11%28.71%18.40%2.93%

Доходность по периодам

С начала года, XP показывает доходность 13.68%, что значительно выше, чем у ^SP500TR с доходностью -3.53%.

XP

1 день
-0.53%
1 месяц
-8.23%
С начала года
13.68%
6 месяцев
6.99%
1 год
33.98%
3 года*
23.22%
5 лет*
-12.06%
10 лет*
—

^SP500TR

1 день
0.12%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-3.53%
6 месяцев
-1.37%
1 год
17.55%
3 года*
18.50%
5 лет*
11.99%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XP Inc.

S&P 500 Total Return

Часто сравнивают с XP:
XP с NUXP с MARAXP с XOMXP с STNEXP с VOOXP с KOXP с NNN
Часто сравнивают с ^SP500TR:
^SP500TR с VOO^SP500TR с SPY^SP500TR с QQQ^SP500TR с VYM^SP500TR с SBUX^SP500TR с TMO^SP500TR с SYK

Доходность на риск

XP vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XP
Ранг доходности на риск XP: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XP: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XP: 6363
Ранг коэф-та Мартина
^SP500TR
Ранг доходности на риск ^SP500TR: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SP500TR: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SP500TR: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SP500TR: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SP500TR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SP500TR: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XP^SP500TRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.96

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.48

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.51

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.63

7.14

-4.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XP vs. ^SP500TR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XP на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SP500TR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XP и ^SP500TR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XP^SP500TRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.71

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.62

-0.76

Корреляция

Корреляция между XP и ^SP500TR составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок XP и ^SP500TR

Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и ^SP500TR.

Загрузка...

Показатели просадок

XP^SP500TRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.19%

-55.25%

-23.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.33%

-8.89%

-14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.19%

-24.49%

-54.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.20%

-5.44%

-53.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.64%

-8.20%

-38.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.51%

2.57%

+9.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XP и ^SP500TR

XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 20.64% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XP^SP500TRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.64%

5.30%

+15.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.85%

9.55%

+26.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.57%

18.32%

+27.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.59%

16.90%

+32.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.65%

18.04%

+39.61%