Сравнение XP с ^SP500TR
XP (XP Inc.) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 5 years, XP returned -16.77%/yr vs 13.06%/yr for ^SP500TR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XP и ^SP500TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XP показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 8.11%.
XP
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- -7.18%
- С начала года
- -2.36%
- 6 месяцев
- -2.71%
- 1 год
- -16.22%
- 3 года*
- -8.00%
- 5 лет*
- -16.77%
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.04%
- С начала года
- 8.11%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 20.96%
- 5 лет*
- 13.06%
- 10 лет*
- 15.84%
Сравнение доходности по годам XP и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | -2.36% | 39.53% | -52.23% | 79.63% | -46.62% | -27.55% | 2.99% | 17.62% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 8.11% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 28.71% | 18.40% | 3.23% |
Correlation
The correlation between XP and ^SP500TR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г. | 0.44 |
The correlation between XP and ^SP500TR shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XP vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
XP
^SP500TR
Сравнение XP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XP | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.32 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 2.51 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | 11.17 | -12.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XP и ^SP500TR
Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XP | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.19% | -55.25% | -23.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.06% | -8.89% | -25.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.64% | -18.75% | -37.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.19% | -24.49% | -54.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -64.95% | -3.23% | -61.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.10% | -8.16% | -38.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.84% | 2.00% | +13.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности XP и ^SP500TR
XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 10.31% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XP | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.31% | 4.82% | +5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.59% | 9.88% | +25.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.85% | 12.50% | +33.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.76% | 17.00% | +32.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.26% | 18.08% | +39.18% |
Часто задаваемые вопросы
XP and ^SP500TR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XP has higher volatility (10.31%) compared to ^SP500TR (4.82%). In terms of maximum drawdown, XP dropped -79.19% vs ^SP500TR's -55.25%.
^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XP и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор