Сравнение XP с ^SP500TR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XP или ^SP500TR.
Корреляция
Корреляция между XP и ^SP500TR составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XP и ^SP500TR
Основные характеристики
XP:
-1.34
^SP500TR:
2.23
XP:
-2.04
^SP500TR:
2.97
XP:
0.73
^SP500TR:
1.42
XP:
-0.70
^SP500TR:
3.31
XP:
-1.87
^SP500TR:
14.64
XP:
28.31%
^SP500TR:
1.91%
XP:
39.69%
^SP500TR:
12.52%
XP:
-79.19%
^SP500TR:
-55.25%
XP:
-74.84%
^SP500TR:
-2.57%
Доходность по периодам
С начала года, XP показывает доходность -53.28%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 26.03%.
XP
-53.28%
-21.52%
-30.91%
-53.44%
-20.02%
N/A
^SP500TR
26.03%
0.36%
9.25%
26.67%
14.81%
13.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XP и ^SP500TR
Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и ^SP500TR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XP и ^SP500TR
XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.