PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XP с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XP с XOM

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XP или XOM.

Корреляция

Корреляция между XP и XOM составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XP и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XP Inc. (XP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XP:

-0.29

XOM:

-0.27

Коэф-т Сортино

XP:

-0.19

XOM:

-0.10

Коэф-т Омега

XP:

0.97

XOM:

0.99

Коэф-т Кальмара

XP:

-0.20

XOM:

-0.24

Коэф-т Мартина

XP:

-0.54

XOM:

-0.53

Индекс Язвы

XP:

28.15%

XOM:

8.49%

Дневная вол-ть

XP:

44.20%

XOM:

23.95%

Макс. просадка

XP:

-79.19%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

XP:

-61.20%

XOM:

-12.93%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XP:

$9.47B

XOM:

$462.47B

EPS

XP:

$1.43

XOM:

$7.54

Коэффициент P/E

XP:

12.50

XOM:

14.23

Коэффициент P/S

XP:

0.58

XOM:

1.36

Коэффициент P/B

XP:

2.42

XOM:

1.74

Общая выручка (12 мес.)

XP:

$12.11B

XOM:

$341.97B

Валовая прибыль (12 мес.)

XP:

$5.62B

XOM:

$84.09B

EBITDA (12 мес.)

XP:

$4.69B

XOM:

$73.42B

Доходность по периодам

С начала года, XP показывает доходность 50.80%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 0.65%.

XP

С начала года

50.80%

1 месяц

38.31%

6 месяцев

10.01%

1 год

-12.98%

5 лет

-4.79%

10 лет

N/A

XOM

С начала года

0.65%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

-9.87%

1 год

-5.96%

5 лет

24.45%

10 лет

6.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XP и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XP
Ранг риск-скорректированной доходности XP, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XP c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XP на текущий момент составляет -0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XOM равному -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XP и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XP и XOM

Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что сопоставимо с доходностью XOM в 3.62%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XP
XP Inc.		3.64%5.49%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.62%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок XP и XOM

Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XP и XOM

XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 9.29%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XP и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B20212022202320242025
1.91B
83.13B
(XP) Общая выручка
(XOM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XP и XOM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XP Inc. и Exxon Mobil Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
41.5%
31.6%
(XP) Валовая рентабельность
(XOM) Валовая рентабельность
XP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XP Inc. сообщила о валовой прибыли в 792.43M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

XOM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 26.26B при выручке в 83.13B, что соответствует валовой рентабельности в 31.6%.

XP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XP Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.06B при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности -55.5%.

XOM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в -14.10M при выручке в 83.13B, что соответствует операционной рентабельности -0.0%.

XP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XP Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 61.7%.

XOM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 7.71B при выручке в 83.13B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.