PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XP с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XP и XOM составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности XP и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XP Inc. (XP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-62.63%
95.71%
XP
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XP:

-1.34

XOM:

0.42

Коэф-т Сортино

XP:

-2.04

XOM:

0.72

Коэф-т Омега

XP:

0.73

XOM:

1.08

Коэф-т Кальмара

XP:

-0.70

XOM:

0.43

Коэф-т Мартина

XP:

-1.87

XOM:

1.69

Индекс Язвы

XP:

28.31%

XOM:

4.81%

Дневная вол-ть

XP:

39.69%

XOM:

19.23%

Макс. просадка

XP:

-79.19%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

XP:

-74.84%

XOM:

-14.86%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XP:

$6.98B

XOM:

$474.71B

EPS

XP:

$1.29

XOM:

$8.03

Цена/прибыль

XP:

10.07

XOM:

13.45

Общая выручка (12 мес.)

XP:

$14.40B

XOM:

$342.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

XP:

$6.44B

XOM:

$85.46B

EBITDA (12 мес.)

XP:

$6.09B

XOM:

$75.25B

Доходность по периодам

С начала года, XP показывает доходность -53.28%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 9.50%.


XP

С начала года

-53.28%

1 месяц

-21.52%

6 месяцев

-30.91%

1 год

-53.44%

5 лет

-20.02%

10 лет

N/A

XOM

С начала года

9.50%

1 месяц

-13.17%

6 месяцев

-2.85%

1 год

7.43%

5 лет

13.97%

10 лет

5.74%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение XP c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XP, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.340.42
Коэффициент Сортино XP, с текущим значением в -2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.040.72
Коэффициент Омега XP, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.731.08
Коэффициент Кальмара XP, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.700.43
Коэффициент Мартина XP, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.871.69
XP
XOM

Показатель коэффициента Шарпа XP на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XP и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.34
0.42
XP
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов XP и XOM

XP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
XP
XP Inc.
0.00%5.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation
3.63%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%2.43%

Просадки

Сравнение просадок XP и XOM

Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-74.84%
-14.86%
XP
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности XP и XOM

XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 15.89% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.89%
4.42%
XP
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XP и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab