PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XP с XOM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XP с XOM

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и Exxon Mobil Corporation (XOM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XP или XOM.

Корреляция

Корреляция между XP и XOM составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XP и XOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XP Inc. (XP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.00%
-15.34%
XP
XOM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XP:

-1.06

XOM:

-0.44

Коэф-т Сортино

XP:

-1.47

XOM:

-0.46

Коэф-т Омега

XP:

0.81

XOM:

0.94

Коэф-т Кальмара

XP:

-0.59

XOM:

-0.63

Коэф-т Мартина

XP:

-1.33

XOM:

-1.27

Индекс Язвы

XP:

33.97%

XOM:

7.52%

Дневная вол-ть

XP:

42.72%

XOM:

21.95%

Макс. просадка

XP:

-79.19%

XOM:

-62.40%

Текущая просадка

XP:

-71.80%

XOM:

-15.34%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XP:

$6.98B

XOM:

$452.75B

EPS

XP:

$1.45

XOM:

$7.84

Цена/прибыль

XP:

8.96

XOM:

13.31

Общая выручка (12 мес.)

XP:

$10.20B

XOM:

$258.84B

Валовая прибыль (12 мес.)

XP:

$4.83B

XOM:

$57.84B

EBITDA (12 мес.)

XP:

$3.14B

XOM:

$55.91B

Доходность по периодам

С начала года, XP показывает доходность 9.62%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью -2.14%.

XP

С начала года

9.62%

1 месяц

-9.48%

6 месяцев

-23.05%

1 год

-45.31%

5 лет

-3.97%

10 лет

N/A

XOM

С начала года

-2.14%

1 месяц

-1.04%

6 месяцев

-14.97%

1 год

-9.90%

5 лет

27.61%

10 лет

6.55%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XP и XOM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XP
Ранг риск-скорректированной доходности XP, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XP, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XP, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
XOM
Ранг риск-скорректированной доходности XOM, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOM, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOM, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOM, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOM, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOM, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XP c XOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XP, с текущим значением в -1.06, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
XP: -1.06
XOM: -0.44
Коэффициент Сортино XP, с текущим значением в -1.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XP: -1.47
XOM: -0.46
Коэффициент Омега XP, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XP: 0.81
XOM: 0.94
Коэффициент Кальмара XP, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
XP: -0.59
XOM: -0.63
Коэффициент Мартина XP, с текущим значением в -1.33, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
XP: -1.33
XOM: -1.27

Показатель коэффициента Шарпа XP на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа XOM равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XP и XOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.06
-0.44
XP
XOM

Дивиденды

Сравнение дивидендов XP и XOM

Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%, что больше доходности XOM в 3.72%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XP
XP Inc.		5.00%5.49%5.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XOM
Exxon Mobil Corporation		3.72%3.57%3.68%3.22%5.70%8.44%4.92%4.74%3.66%3.30%3.69%2.92%

Просадки

Сравнение просадок XP и XOM

Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и XOM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.80%
-15.34%
XP
XOM

Волатильность

Сравнение волатильности XP и XOM

XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 17.88% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 11.05%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.88%
11.05%
XP
XOM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XP и XOM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию