Сравнение XP с XOM
XP (XP Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. XP operates in Capital Markets (Financial Services), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, XP returned -15.38%/yr vs 24.35%/yr for XOM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XP и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XP показывает доходность -4.46%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 28.05%.
XP
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -17.25%
- С начала года
- -4.46%
- 6 месяцев
- -20.42%
- 1 год
- -19.32%
- 3 года*
- -2.41%
- 5 лет*
- -15.38%
- 10 лет*
- —
XOM
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -1.17%
- С начала года
- 28.05%
- 6 месяцев
- 31.55%
- 1 год
- 53.36%
- 3 года*
- 16.87%
- 5 лет*
- 24.35%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение доходности по годам XP и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | -4.46% | 39.53% | -52.23% | 79.63% | -46.62% | -27.55% | 2.99% | 11.78% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 28.05% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 1.19% |
Correlation
The correlation between XP and XOM is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.17 |
The correlation between XP and XOM shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XP:
$8.22B
XOM:
$635.98B
XP:
$9.77
XOM:
$5.93
XP:
1.60
XOM:
25.65
XP:
0.14
XOM:
1.19
XP:
0.44
XOM:
1.99
XP:
0.34
XOM:
2.50
XP:
$18.65B
XOM:
$326.01B
XP:
$12.49B
XOM:
$83.11B
XP:
$6.31B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XP vs. XOM — Ранг доходности на риск
XP
XOM
Сравнение XP c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XP | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.36 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.61 | 3.42 | -4.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | 9.70 | -11.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XP | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.43 | 2.19 | -2.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.92 | -1.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.48 | -0.65 |
Просадки
Сравнение просадок XP и XOM
Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XP | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.19% | -62.40% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.03% | -15.69% | -16.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.64% | -18.92% | -37.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.19% | -20.51% | -58.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.71% | -10.73% | -54.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.97% | -10.20% | -36.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.91% | 5.52% | +9.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XP и XOM
XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 14.48% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 10.07%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XP | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.48% | 10.07% | +4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.34% | 20.30% | +17.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.50% | 24.49% | +21.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.64% | 26.73% | +22.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.38% | 28.18% | +29.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XP и XOM
Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности XOM в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.68% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
XP XP Inc. | 1.15% | 1.10% | 5.49% | 5.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XP и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XP и XOM
XP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 4.62B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
XP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XP Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 4.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
XP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XP Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 4.62B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
XP and XOM have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XP has higher volatility (14.48%) compared to XOM (10.07%). In terms of maximum drawdown, XP dropped -79.19% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XP и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор