Сравнение XP с XOM
XP (XP Inc.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. XP operates in Capital Markets (Financial Services), while XOM operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 5 years, XP returned -14.61%/yr vs 25.07%/yr for XOM. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XP и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XP показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у XOM с доходностью 22.92%.
XP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 6.38%
- 6 месяцев
- -2.95%
- С начала года
- 3.21%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -6.85%
- 5 лет*
- -14.61%
- 10 лет*
- —
XOM
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 2.88%
- 6 месяцев
- 14.55%
- С начала года
- 22.92%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 25.07%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение доходности по годам XP и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | 3.21% | 39.53% | -52.23% | 79.63% | -46.62% | -27.55% | 2.99% | 17.62% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 22.92% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 1.04% |
Correlation
The correlation between XP and XOM is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г. | 0.17 |
The correlation between XP and XOM shifts across timeframes, from -0.09 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XP:
$8.73B
XOM:
$604.96B
XP:
R$9.81
XOM:
$5.96
XP:
8.63
XOM:
24.51
XP:
0.76
XOM:
1.14
XP:
2.39
XOM:
1.90
XP:
1.82
XOM:
2.40
XP:
R$18.65B
XOM:
$326.01B
XP:
R$12.49B
XOM:
$83.11B
XP:
R$6.31B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XP vs. XOM — Ранг доходности на риск
XP
XOM
Сравнение XP c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XP | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.24 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | 1.71 | -1.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | 4.44 | -4.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XP и XOM
Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XP | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.19% | -62.40% | -16.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.06% | -20.11% | -13.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.64% | -20.11% | -36.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.19% | -20.51% | -58.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.96% | -14.31% | -48.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.24% | -10.22% | -37.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.12% | 7.73% | +8.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности XP и XOM
XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 11.36% по сравнению с Exxon Mobil Corporation (XOM) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XP | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 7.35% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.40% | 20.71% | +15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.51% | 24.99% | +21.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.85% | 26.73% | +23.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.15% | 28.28% | +28.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XP и XOM
Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности XOM в 2.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.80% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
XP XP Inc. | 2.28% | 1.10% | 5.49% | 5.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XP и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XP и XOM
XP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., XP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 4.62B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
XP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., XP Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 4.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
XP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., XP Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 4.62B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
XP and XOM have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XP has higher volatility (11.36%) compared to XOM (7.35%). In terms of maximum drawdown, XP dropped -79.19% vs XOM's -62.40%.
XOM currently has the higher Sharpe Ratio (1.38 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XP и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор