PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XP с KO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XP с KO

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и The Coca-Cola Company (KO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XP или KO.

Корреляция

Корреляция между XP и KO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности XP и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XP Inc. (XP) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XP:

-0.29

KO:

0.94

Коэф-т Сортино

XP:

-0.19

KO:

1.45

Коэф-т Омега

XP:

0.97

KO:

1.18

Коэф-т Кальмара

XP:

-0.20

KO:

1.03

Коэф-т Мартина

XP:

-0.54

KO:

2.27

Индекс Язвы

XP:

28.15%

KO:

7.03%

Дневная вол-ть

XP:

44.20%

KO:

16.64%

Макс. просадка

XP:

-79.19%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

XP:

-61.20%

KO:

-4.57%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XP:

$9.47B

KO:

$303.54B

EPS

XP:

$1.43

KO:

$2.49

Коэффициент P/E

XP:

12.50

KO:

28.32

Коэффициент P/S

XP:

0.58

KO:

6.47

Коэффициент P/B

XP:

2.42

KO:

11.89

Общая выручка (12 мес.)

XP:

$12.11B

KO:

$46.89B

Валовая прибыль (12 мес.)

XP:

$5.62B

KO:

$28.64B

EBITDA (12 мес.)

XP:

$4.69B

KO:

$16.01B

Доходность по периодам

С начала года, XP показывает доходность 50.80%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 14.10%.

XP

С начала года

50.80%

1 месяц

38.31%

6 месяцев

10.01%

1 год

-12.98%

5 лет

-4.79%

10 лет

N/A

KO

С начала года

14.10%

1 месяц

-0.34%

6 месяцев

11.98%

1 год

14.81%

5 лет

12.59%

10 лет

8.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XP и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XP
Ранг риск-скорректированной доходности XP, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XP, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XP, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XP, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
KO
Ранг риск-скорректированной доходности KO, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа KO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KO, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KO, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XP c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XP и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XP и KO

Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности KO в 2.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XP
XP Inc.		3.64%5.49%5.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
KO
The Coca-Cola Company		2.79%3.12%3.12%2.77%2.84%2.99%2.89%3.29%3.23%3.38%3.07%2.89%

Просадки

Сравнение просадок XP и KO

Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XP и KO

XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XP и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20212022202320242025
1.91B
11.13B
(XP) Общая выручка
(KO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XP и KO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XP Inc. и The Coca-Cola Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
41.5%
62.6%
(XP) Валовая рентабельность
(KO) Валовая рентабельность
XP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XP Inc. сообщила о валовой прибыли в 792.43M при выручке в 1.91B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

KO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 6.97B при выручке в 11.13B, что соответствует валовой рентабельности в 62.6%.

XP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XP Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.06B при выручке в 1.91B, что соответствует операционной рентабельности -55.5%.

KO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 3.66B при выручке в 11.13B, что соответствует операционной рентабельности 32.9%.

XP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XP Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.18B при выручке в 1.91B, что соответствует чистой рентабельности 61.7%.

KO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.33B при выручке в 11.13B, что соответствует чистой рентабельности 29.9%.