Сравнение XP с KO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение XP с KO

Последнее обновление 4 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и The Coca-Cola Company (KO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XP или KO.

Корреляция

Корреляция между XP и KO составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XP и KO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XP Inc. (XP) и The Coca-Cola Company (KO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XP:

-0.97

KO:

1.64

Коэф-т Сортино

XP:

-1.28

KO:

2.43

Коэф-т Омега

XP:

0.83

KO:

1.30

Коэф-т Кальмара

XP:

-0.53

KO:

1.63

Коэф-т Мартина

XP:

-1.20

KO:

3.63

Индекс Язвы

XP:

33.84%

KO:

6.97%

Дневная вол-ть

XP:

41.86%

KO:

15.41%

Макс. просадка

XP:

-79.19%

KO:

-68.22%

Текущая просадка

XP:

-69.11%

KO:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XP:

$7.65B

KO:

$314.94B

EPS

XP:

$1.44

KO:

$2.46

Цена/прибыль

XP:

9.88

KO:

29.75

Общая выручка (12 мес.)

XP:

$10.20B

KO:

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

XP:

$4.83B

KO:

$21.67B

EBITDA (12 мес.)

XP:

$3.14B

KO:

$11.30B

Доходность по периодам

С начала года, XP показывает доходность 20.08%, что значительно выше, чем у KO с доходностью 18.41%.

С начала года

20.08%

1 месяц

1.21%

6 месяцев

-16.60%

1 год

-39.97%

5 лет

-2.20%

10 лет

N/A

С начала года

18.41%

1 месяц

5.03%

6 месяцев

5.33%

1 год

25.97%

5 лет

14.30%

10 лет

9.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XP и KO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

KO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XP c KO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

XP: -0.97

KO: 1.64

Коэффициент Сортино

XP: -1.28

KO: 2.43

Коэффициент Омега

XP: 0.83

KO: 1.30

Коэффициент Кальмара

XP: -0.53

KO: 1.63

Коэффициент Мартина

XP: -1.20

KO: 3.63

Показатель коэффициента Шарпа XP на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа KO равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XP и KO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XP и KO

Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что больше доходности KO в 2.69%

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
XP XP Inc.	4.57%	5.49%	5.02%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
KO The Coca-Cola Company	2.69%	3.12%	3.12%	2.77%	2.84%	2.99%	2.89%	3.29%	3.23%	3.38%	3.07%	2.89%

Просадки

Сравнение просадок XP и KO

Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки KO в -68.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и KO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Волатильность

Сравнение волатильности XP и KO

XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 15.51% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XP и KO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XP с KO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XP и KO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XP и KO

XP

KO

Сравнение XP c KO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов XP и KO

Просадки

Сравнение просадок XP и KO

Волатильность

Сравнение волатильности XP и KO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XP и KO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество