Сравнение XP с KO
XP (XP Inc.) and KO (The Coca-Cola Company) are both stocks. XP operates in Capital Markets (Financial Services), while KO operates in Beverages - Non-Alcoholic (Consumer Defensive). Over the past 5 years, XP returned -15.43%/yr vs 10.20%/yr for KO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XP и KO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XP показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у KO с доходностью 13.43%.
XP
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -15.68%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -18.06%
- 1 год
- -18.44%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- -15.43%
- 10 лет*
- —
KO
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 12.09%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 9.11%
Сравнение доходности по годам XP и KO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | -4.70% | 39.53% | -52.23% | 79.63% | -46.62% | -27.55% | 2.99% | 11.78% |
KO The Coca-Cola Company | 13.43% | 15.60% | 8.88% | -4.43% | 10.61% | 11.37% | 2.47% | 2.59% |
Correlation
The correlation between XP and KO is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г. | 0.15 |
The correlation between XP and KO shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XP:
$8.20B
KO:
$339.77B
XP:
$9.77
KO:
$3.18
XP:
1.60
KO:
24.80
XP:
0.14
KO:
2.99
XP:
0.44
KO:
6.89
XP:
0.34
KO:
10.10
XP:
$18.65B
KO:
$49.28B
XP:
$12.49B
KO:
$30.43B
XP:
$6.31B
KO:
$18.35B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XP vs. KO — Ранг доходности на риск
XP
KO
Сравнение XP c KO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и The Coca-Cola Company (KO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XP | KO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.16 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 1.77 | -2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 3.48 | -4.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XP | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.88 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | 0.64 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.53 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок XP и KO
Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки KO в -68.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и KO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XP | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.19% | -68.23% | -10.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.03% | -7.89% | -24.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.64% | -16.26% | -40.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.19% | -17.27% | -61.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.80% | -3.86% | -61.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.95% | -16.09% | -30.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.78% | 4.00% | +10.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности XP и KO
XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с The Coca-Cola Company (KO) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XP | KO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.76% | 4.16% | +10.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.38% | 11.79% | +25.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.51% | 15.86% | +29.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.66% | 16.00% | +33.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.40% | 18.16% | +39.24% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XP и KO
Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности KO в 2.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KO The Coca-Cola Company | 2.62% | 2.92% | 3.12% | 3.12% | 2.77% | 2.84% | 2.99% | 2.89% | 3.29% | 3.23% | 3.38% | 3.07% |
XP XP Inc. | 1.15% | 1.10% | 5.49% | 5.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XP и KO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и The Coca-Cola Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XP и KO
XP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 4.62B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
KO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о валовой прибыли в 7.85B при выручке в 12.47B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
XP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XP Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 4.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.
KO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила об операционной прибыли в 4.36B при выручке в 12.47B, что соответствует операционной рентабельности 35.0%.
XP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XP Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 4.62B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
KO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Coca-Cola Company сообщила о чистой прибыли в 3.92B при выручке в 12.47B, что соответствует чистой рентабельности 31.5%.
Часто задаваемые вопросы
XP and KO have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XP has higher volatility (14.76%) compared to KO (4.16%). In terms of maximum drawdown, XP dropped -79.19% vs KO's -68.23%.
KO currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XP и KO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор