PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XP с MARA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XP и MARA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности XP и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XP Inc. (XP) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-62.63%
1,714.55%
XP
MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XP:

-1.34

MARA:

-0.09

Коэф-т Сортино

XP:

-2.04

MARA:

0.71

Коэф-т Омега

XP:

0.73

MARA:

1.08

Коэф-т Кальмара

XP:

-0.70

MARA:

-0.11

Коэф-т Мартина

XP:

-1.87

MARA:

-0.26

Индекс Язвы

XP:

28.31%

MARA:

37.56%

Дневная вол-ть

XP:

39.69%

MARA:

110.39%

Макс. просадка

XP:

-79.19%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

XP:

-74.84%

MARA:

-87.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XP:

$6.98B

MARA:

$8.35B

EPS

XP:

$1.29

MARA:

$0.83

Цена/прибыль

XP:

10.07

MARA:

29.64

Общая выручка (12 мес.)

XP:

$14.40B

MARA:

$598.75M

Валовая прибыль (12 мес.)

XP:

$6.44B

MARA:

-$98.85M

EBITDA (12 мес.)

XP:

$6.09B

MARA:

$337.50M

Доходность по периодам

С начала года, XP показывает доходность -53.28%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью -15.03%.


XP

С начала года

-53.28%

1 месяц

-21.52%

6 месяцев

-30.91%

1 год

-53.44%

5 лет

-20.02%

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-15.03%

1 месяц

-11.80%

6 месяцев

3.90%

1 год

-19.45%

5 лет

83.65%

10 лет

-18.55%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение XP c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XP, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-1.34-0.09
Коэффициент Сортино XP, с текущим значением в -2.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-2.040.71
Коэффициент Омега XP, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.731.08
Коэффициент Кальмара XP, с текущим значением в -0.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.70-0.12
Коэффициент Мартина XP, с текущим значением в -1.87, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-1.87-0.26
XP
MARA

Показатель коэффициента Шарпа XP на текущий момент составляет -1.34, что ниже коэффициента Шарпа MARA равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XP и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.34
-0.09
XP
MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов XP и MARA

Ни XP, ни MARA не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023
XP
XP Inc.
0.00%5.02%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XP и MARA

Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-74.84%
-73.77%
XP
MARA

Волатильность

Сравнение волатильности XP и MARA

Текущая волатильность для XP Inc. (XP) составляет 15.89%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 27.35%. Это указывает на то, что XP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
15.89%
27.35%
XP
MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XP и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab