Сравнение XP с MARA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение XP с MARA

Последнее обновление 18 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XP или MARA.

Корреляция

Корреляция между XP и MARA составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XP и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XP Inc. (XP) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MARA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XP:

-0.91

MARA:

-0.45

Коэф-т Сортино

XP:

-1.14

MARA:

-0.19

Коэф-т Омега

XP:

0.84

MARA:

0.98

Коэф-т Кальмара

XP:

-0.48

MARA:

-0.50

Коэф-т Мартина

XP:

-1.13

MARA:

-1.18

Индекс Язвы

XP:

32.04%

MARA:

38.57%

Дневная вол-ть

XP:

39.88%

MARA:

100.00%

Макс. просадка

XP:

-79.19%

MARA:

-99.74%

Текущая просадка

XP:

-68.00%

MARA:

-89.63%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XP:

$7.70B

MARA:

$5.74B

EPS

XP:

$1.41

MARA:

$0.83

Цена/прибыль

XP:

10.45

MARA:

20.36

Общая выручка (12 мес.)

XP:

$10.30B

MARA:

$441.98M

Валовая прибыль (12 мес.)

XP:

$3.63B

MARA:

-$109.55M

EBITDA (12 мес.)

XP:

$4.75B

MARA:

$295.10M

Доходность по периодам

С начала года, XP показывает доходность 24.39%, что значительно выше, чем у MARA с доходностью -4.29%.

С начала года

24.39%

1 месяц

22.94%

6 месяцев

-22.55%

1 год

-37.72%

5 лет

-17.42%

10 лет

N/A

MARA

С начала года

-4.29%

1 месяц

-19.39%

6 месяцев

-2.25%

1 год

-40.42%

5 лет

73.23%

10 лет

-17.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XP и MARA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XP c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARA

Показатель коэффициента Шарпа XP на текущий момент составляет -0.91, что ниже коэффициента Шарпа MARA равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XP и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MARA

Дивиденды

Сравнение дивидендов XP и MARA

Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023
XP XP Inc.	4.41%	5.49%	5.02%
MARA Marathon Digital Holdings, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок XP и MARA

Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и MARA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MARA

Волатильность

Сравнение волатильности XP и MARA

Текущая волатильность для XP Inc. (XP) составляет 11.19%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что XP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XP и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XP с MARA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XP и MARA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XP и MARA

XP

MARA

Сравнение XP c MARA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов XP и MARA

Просадки

Сравнение просадок XP и MARA

Волатильность

Сравнение волатильности XP и MARA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XP и MARA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество