Сравнение XP с MARA
XP (XP Inc.) and MARA (MARA Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, XP returned -14.61%/yr vs -13.31%/yr for MARA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности XP и MARA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XP показывает доходность 3.21%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 27.17%.
XP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- 6.38%
- 6 месяцев
- -2.95%
- С начала года
- 3.21%
- 1 год
- -6.64%
- 3 года*
- -6.85%
- 5 лет*
- -14.61%
- 10 лет*
- —
MARA
- 1 день
- -7.08%
- 1 месяц
- -20.80%
- 6 месяцев
- 7.13%
- С начала года
- 27.17%
- 1 год
- -41.26%
- 3 года*
- -12.86%
- 5 лет*
- -13.31%
- 10 лет*
- -13.66%
Сравнение доходности по годам XP и MARA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | 3.21% | 39.53% | -52.23% | 79.63% | -46.62% | -27.55% | 2.99% | 17.62% |
MARA MARA Holdings, Inc. | 27.17% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -14.43% |
Correlation
The correlation between XP and MARA is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2019 г. | 0.35 |
The correlation between XP and MARA shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XP:
$8.73B
MARA:
$4.35B
XP:
R$9.81
MARA:
-$5.07
XP:
2.39
MARA:
5.29
XP:
R$18.65B
MARA:
$867.82M
XP:
R$12.49B
MARA:
$164.95M
XP:
R$6.31B
MARA:
$373.68M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XP vs. MARA — Ранг доходности на риск
XP
MARA
Сравнение XP c MARA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и MARA Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XP | MARA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.95 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.20 | -0.59 | +0.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -0.93 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XP и MARA
Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и MARA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XP | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.19% | -99.74% | +20.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.06% | -70.53% | +36.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.64% | -78.34% | +21.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.19% | -95.87% | +16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.20% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.96% | -92.62% | +29.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.24% | -78.08% | +30.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.12% | 44.29% | -28.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности XP и MARA
Текущая волатильность для XP Inc. (XP) составляет 11.36%, в то время как у MARA Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 20.27%. Это указывает на то, что XP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XP | MARA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.36% | 20.27% | -8.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.40% | 60.97% | -24.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.51% | 79.62% | -33.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.85% | 106.04% | -56.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.15% | 144.20% | -87.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XP и MARA
Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XP XP Inc. | 2.28% | 1.10% | 5.49% | 5.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XP и MARA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и MARA Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
XP and MARA have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (20.27%) compared to XP (11.36%). In terms of maximum drawdown, XP dropped -79.19% vs MARA's -99.74%.
XP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.14 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XP и MARA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор