PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XP с MARA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение XP с MARA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XP (XP Inc.) and MARA (Marathon Digital Holdings, Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 5 years, XP returned -15.43%/yr vs -10.53%/yr for MARA. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности XP и MARA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XP Inc. (XP) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XP показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у MARA с доходностью 55.46%.

XP

1 день
-3.70%
1 месяц
-15.68%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-18.06%
1 год
-18.44%
3 года*
-2.73%
5 лет*
-15.43%
10 лет*
—

MARA

1 день
-2.24%
1 месяц
18.01%
С начала года
55.46%
6 месяцев
11.95%
1 год
-8.94%
3 года*
11.65%
5 лет*
-10.53%
10 лет*
-10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XP и MARA

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XP
XP Inc.		-4.70%39.53%-52.23%79.63%-46.62%-27.55%2.99%11.78%
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		55.46%-46.45%-28.61%586.84%-89.59%214.75%1,084.48%-19.87%

Correlation

The correlation between XP and MARA is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2019 г.

0.35

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XP:

$8.20B

MARA:

$5.31B

EPS

XP:

$9.77

MARA:

-$4.95

Коэффициент P/S

XP:

0.44

MARA:

6.62

Общая выручка (12 мес.)

XP:

$18.65B

MARA:

$867.82M

Валовая прибыль (12 мес.)

XP:

$12.49B

MARA:

$164.95M

EBITDA (12 мес.)

XP:

$6.31B

MARA:

$373.68M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XP Inc.

Marathon Digital Holdings, Inc.

Часто сравнивают с XP:
XP с NUXP с XOMXP с STNEXP с ^SP500TRXP с VOOXP с KOXP с NNN
Часто сравнивают с MARA:
MARA с BTC-USDMARA с RIOTMARA с CLSKMARA с MSTRMARA с IRENMARA с HUTMARA с CIFR

Доходность на риск

XP vs. MARA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XP
Ранг доходности на риск XP: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XP: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XP: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XP: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XP: 1313
Ранг коэф-та Мартина
MARA
Ранг доходности на риск MARA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XP c MARA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPMARADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
-0.12

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
0.39

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.05

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.58

-0.13

-0.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

-0.21

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XP vs. MARA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XP на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа MARA равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XP и MARA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPMARAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

-0.12

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.31

-0.10

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.17

-0.09

-0.09

Просадки

Сравнение просадок XP и MARA

Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что меньше максимальной просадки MARA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и MARA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XPMARAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.19%

-99.74%

+20.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.03%

-70.53%

+38.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-56.64%

-78.34%

+21.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.19%

-95.87%

+16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.80%

-90.98%

+25.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.95%

-78.00%

+31.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.78%

42.03%

-27.25%

Волатильность

Сравнение волатильности XP и MARA

Текущая волатильность для XP Inc. (XP) составляет 14.76%, в то время как у Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) волатильность равна 16.33%. Это указывает на то, что XP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MARA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XPMARAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.76%

16.33%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.38%

58.00%

-20.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.51%

77.65%

-32.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.66%

105.79%

-56.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.40%

144.06%

-86.66%

Дивиденды

Сравнение дивидендов XP и MARA

Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как MARA не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%
XP
XP Inc.		1.15%1.10%5.49%5.02%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XP и MARA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и Marathon Digital Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B20222023202420252026
4.62B
174.61M
(XP) Общая выручка
(MARA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

XP and MARA have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MARA has higher volatility (16.33%) compared to XP (14.76%). In terms of maximum drawdown, XP dropped -79.19% vs MARA's -99.74%.

MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.12 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XP и MARA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор