Сравнение STNE с TAL
STNE (StoneCo Ltd.) and TAL (TAL Education Group) are both stocks. STNE operates in Software - Application (Technology), while TAL operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, STNE returned -28.70%/yr vs -17.97%/yr for TAL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STNE и TAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STNE показывает доходность -12.26%, что значительно выше, чем у TAL с доходностью -13.47%.
STNE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- -1.43%
- 5 лет*
- -28.70%
- 10 лет*
- —
TAL
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -13.47%
- 6 месяцев
- -14.95%
- 1 год
- -10.52%
- 3 года*
- 19.08%
- 5 лет*
- -17.97%
- 10 лет*
- -0.14%
Сравнение доходности по годам STNE и TAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | -12.26% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -42.37% |
TAL TAL Education Group | -13.47% | 8.88% | -20.67% | 79.15% | 79.39% | -94.50% | 48.36% | 80.66% | 17.33% |
Correlation
The correlation between STNE and TAL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
STNE:
$2.72B
TAL:
$1.76B
STNE:
R$12.96
TAL:
$2.82
STNE:
4.26
TAL:
3.35
STNE:
0.06
TAL:
0.08
STNE:
1.27
TAL:
0.59
STNE:
1.16
TAL:
0.47
STNE:
R$11.69B
TAL:
$3.02B
STNE:
R$8.11B
TAL:
$1.67B
STNE:
R$3.75B
TAL:
$274.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNE vs. TAL — Ранг доходности на риск
STNE
TAL
Сравнение STNE c TAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и TAL Education Group (TAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STNE | TAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.99 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.36 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | -0.81 | +0.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STNE и TAL
Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что меньше максимальной просадки TAL в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и TAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STNE | TAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -98.06% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -29.12% | -11.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.64% | -51.31% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.64% | -93.12% | +3.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.21% | -89.53% | +3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.30% | -41.95% | -19.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 13.05% | +7.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNE и TAL
StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с TAL Education Group (TAL) с волатильностью 7.68%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STNE | TAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 7.68% | +3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.91% | 33.62% | +5.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.37% | 43.96% | +6.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.96% | 84.87% | -19.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.30% | 69.34% | -2.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNE и TAL
Дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.60%, тогда как TAL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | 23.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAL TAL Education Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 1.28% | 4.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNE и TAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и TAL Education Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STNE and TAL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STNE has higher volatility (11.46%) compared to TAL (7.68%). In terms of maximum drawdown, STNE dropped -92.31% vs TAL's -98.06%.
TAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.24 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STNE и TAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор