Сравнение STNE с TAL
STNE (StoneCo Ltd.) and TAL (TAL Education Group) are both stocks. STNE operates in Software - Application (Technology), while TAL operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 5 years, STNE returned -24.96%/yr vs -12.43%/yr for TAL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STNE и TAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STNE показывает доходность -8.33%, что значительно ниже, чем у TAL с доходностью -6.32%.
STNE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- -8.40%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -9.50%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -24.96%
- 10 лет*
- —
TAL
- 1 день
- -2.20%
- 1 месяц
- 11.57%
- 6 месяцев
- -11.05%
- С начала года
- -6.32%
- 1 год
- -2.67%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- -12.43%
- 10 лет*
- 0.16%
Сравнение доходности по годам STNE и TAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | -8.33% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -42.37% |
TAL TAL Education Group | -6.32% | 8.88% | -20.67% | 79.15% | 79.39% | -94.50% | 48.36% | 80.66% | 17.33% |
Correlation
The correlation between STNE and TAL is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
STNE:
$2.72B
TAL:
$6.22B
STNE:
R$13.08
TAL:
$2.82
STNE:
4.35
TAL:
3.62
STNE:
0.06
TAL:
0.09
STNE:
1.29
TAL:
0.64
STNE:
1.19
TAL:
0.51
STNE:
R$11.69B
TAL:
$3.02B
STNE:
R$8.11B
TAL:
$1.67B
STNE:
R$3.75B
TAL:
$274.66M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNE vs. TAL — Ранг доходности на риск
STNE
TAL
Сравнение STNE c TAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и TAL Education Group (TAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STNE | TAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.03 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.09 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | -0.19 | -0.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STNE и TAL
Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что меньше максимальной просадки TAL в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и TAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STNE | TAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -98.06% | +5.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -30.67% | -9.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.64% | -51.31% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.82% | -91.80% | +3.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.59% | -88.66% | +3.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.50% | -42.14% | -19.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.70% | 14.23% | +7.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNE и TAL
Текущая волатильность для StoneCo Ltd. (STNE) составляет 7.64%, в то время как у TAL Education Group (TAL) волатильность равна 9.95%. Это указывает на то, что STNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STNE | TAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 9.95% | -2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 32.51% | +5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.60% | 44.19% | +5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.90% | 84.37% | -19.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.07% | 69.35% | -2.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNE и TAL
Дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 22.59%, тогда как TAL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | 22.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TAL TAL Education Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 1.28% | 4.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNE и TAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и TAL Education Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STNE and TAL have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAL has higher volatility (9.95%) compared to STNE (7.64%). In terms of maximum drawdown, STNE dropped -92.31% vs TAL's -98.06%.
TAL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STNE и TAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор