PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STNE с TAL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STNE с TAL

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и TAL Education Group (TAL).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или TAL.

Корреляция

Корреляция между STNE и TAL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности STNE и TAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и TAL Education Group (TAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%-40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-56.14%
-64.74%
STNE
TAL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-0.27

TAL:

-0.37

Коэф-т Сортино

STNE:

-0.07

TAL:

-0.15

Коэф-т Омега

STNE:

0.99

TAL:

0.98

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.14

TAL:

-0.27

Коэф-т Мартина

STNE:

-0.37

TAL:

-1.00

Индекс Язвы

STNE:

34.69%

TAL:

24.94%

Дневная вол-ть

STNE:

48.28%

TAL:

66.88%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

TAL:

-98.06%

Текущая просадка

STNE:

-85.39%

TAL:

-89.84%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$3.77B

TAL:

$5.54B

EPS

STNE:

-$0.88

TAL:

$0.19

Коэффициент P/S

STNE:

0.30

TAL:

2.46

Коэффициент P/B

STNE:

1.81

TAL:

1.43

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$13.28B

TAL:

$1.85B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$9.77B

TAL:

$1.02B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$6.12B

TAL:

$117.45M

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 72.52%, что значительно выше, чем у TAL с доходностью -8.58%.

STNE

С начала года

72.52%

1 месяц

20.09%

6 месяцев

19.98%

1 год

-15.90%

5 лет

-10.39%

10 лет

N/A

TAL

С начала года

-8.58%

1 месяц

-32.65%

6 месяцев

-16.58%

1 год

-31.69%

5 лет

-29.25%

10 лет

3.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и TAL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
TAL
Ранг риск-скорректированной доходности TAL, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TAL, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAL, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAL, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAL, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c TAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и TAL Education Group (TAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STNE, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STNE: -0.27
TAL: -0.37
Коэффициент Сортино STNE, с текущим значением в -0.07, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STNE: -0.07
TAL: -0.15
Коэффициент Омега STNE, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STNE: 0.99
TAL: 0.98
Коэффициент Кальмара STNE, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STNE: -0.14
TAL: -0.27
Коэффициент Мартина STNE, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STNE: -0.37
TAL: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TAL равному -0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и TAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
-0.37
STNE
TAL

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и TAL

Ни STNE, ни TAL не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
STNE
StoneCo Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TAL
TAL Education Group		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%

Просадки

Сравнение просадок STNE и TAL

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что меньше максимальной просадки TAL в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и TAL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-85.39%
-89.84%
STNE
TAL

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и TAL

Текущая волатильность для StoneCo Ltd. (STNE) составляет 17.44%, в то время как у TAL Education Group (TAL) волатильность равна 29.90%. Это указывает на то, что STNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.44%
29.90%
STNE
TAL

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и TAL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и TAL Education Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию