Сравнение STNE с PAGS
STNE (StoneCo Ltd.) and PAGS (PagSeguro Digital Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — STNE in Software - Application, PAGS in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, STNE returned -24.97%/yr vs -29.11%/yr for PAGS. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности STNE и PAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STNE показывает доходность -8.58%, что значительно ниже, чем у PAGS с доходностью 0.87%.
STNE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- -17.20%
- С начала года
- -8.58%
- 1 год
- 5.30%
- 3 года*
- 0.08%
- 5 лет*
- -24.97%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.48%
PAGS
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 5.26%
- 6 месяцев
- -11.37%
- С начала года
- 0.87%
- 1 год
- 22.37%
- 3 года*
- -0.32%
- 5 лет*
- -29.11%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -11.29%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $22.23M | $25.69M | $29.89M | |
STNE StoneCo Ltd. | $33.45M | $39.80M | $52.19M |
Сравнение доходности по годам STNE и PAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | -8.58% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -42.37% |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 0.87% | 60.75% | -49.80% | 42.68% | -66.67% | -53.90% | 66.51% | 82.38% | -37.04% |
Correlation
The correlation between STNE and PAGS is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between STNE and PAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STNE:
$2.72B
PAGS:
$2.72B
STNE:
R$13.08
PAGS:
R$7.38
STNE:
4.38
PAGS:
6.53
STNE:
0.06
PAGS:
0.34
STNE:
1.30
PAGS:
0.70
STNE:
1.20
PAGS:
0.95
STNE:
R$11.69B
PAGS:
R$19.80B
STNE:
R$8.11B
PAGS:
R$10.13B
STNE:
R$3.75B
PAGS:
R$9.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNE vs. PAGS — Ранг доходности на риск
STNE
PAGS
Сравнение STNE c PAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STNE | PAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | 0.83 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 1.56 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STNE и PAGS
Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, примерно равная максимальной просадке PAGS в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и PAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STNE | PAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -90.00% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -27.21% | -13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.64% | -57.60% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.55% | -89.84% | +2.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.63% | -83.61% | -2.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.68% | -55.95% | -5.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.69% | 14.37% | +8.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNE и PAGS
StoneCo Ltd. (STNE) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) имеют волатильность 8.82% и 8.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STNE | PAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 8.83% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.92% | 31.88% | +5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.79% | 45.10% | +3.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.85% | 61.11% | +3.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.88% | 60.66% | +6.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNE и PAGS
Дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 22.65%, что больше доходности PAGS в 5.32%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 5.32% | 3.94% |
STNE StoneCo Ltd. | 22.65% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNE и PAGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и PagSeguro Digital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STNE and PAGS have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAGS has higher volatility (8.83%) compared to STNE (8.82%). In terms of maximum drawdown, STNE dropped -92.31% vs PAGS's -90.00%.
PAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STNE и PAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор