Сравнение STNE с PAGS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение STNE с PAGS

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или PAGS.

Корреляция

Корреляция между STNE и PAGS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности STNE и PAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

STNE

PAGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-0.75

PAGS:

-0.94

Коэф-т Сортино

STNE:

-0.97

PAGS:

-1.33

Коэф-т Омега

STNE:

0.89

PAGS:

0.84

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.38

PAGS:

-0.47

Коэф-т Мартина

STNE:

-0.97

PAGS:

-1.15

Индекс Язвы

STNE:

36.34%

PAGS:

36.67%

Дневная вол-ть

STNE:

47.20%

PAGS:

45.08%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

PAGS:

-90.00%

Текущая просадка

STNE:

-88.76%

PAGS:

-87.29%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$2.90B

PAGS:

$2.39B

EPS

STNE:

-$0.89

PAGS:

$1.17

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$9.79B

PAGS:

$14.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$7.19B

PAGS:

$6.76B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$4.23B

PAGS:

$5.81B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у PAGS с доходностью 25.72%.

STNE

С начала года

32.75%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-37.21%

5 лет

-9.92%

10 лет

N/A

PAGS

С начала года

25.72%

1 месяц

4.52%

6 месяцев

-4.37%

1 год

-42.09%

5 лет

-14.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и PAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c PAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

STNE: -0.75

PAGS: -0.94

Коэффициент Сортино

STNE: -0.97

PAGS: -1.33

Коэффициент Омега

STNE: 0.89

PAGS: 0.84

Коэффициент Кальмара

STNE: -0.38

PAGS: -0.47

Коэффициент Мартина

STNE: -0.97

PAGS: -1.15

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGS равному -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и PAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

STNE

PAGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и PAGS

Ни STNE, ни PAGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STNE и PAGS

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, примерно равная максимальной просадке PAGS в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и PAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

STNE

PAGS

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и PAGS

StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 21.38% по сравнению с PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) с волатильностью 17.88%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

STNE

PAGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и PAGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и PagSeguro Digital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение STNE с PAGS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности STNE и PAGS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и PAGS

STNE

PAGS

Сравнение STNE c PAGS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и PAGS

Просадки

Сравнение просадок STNE и PAGS

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и PAGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и PAGS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество