Сравнение STNE с PAGS
STNE (StoneCo Ltd.) and PAGS (PagSeguro Digital Ltd.) are both stocks. Both are in the Technology sector — STNE in Software - Application, PAGS in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, STNE returned -28.70%/yr vs -30.02%/yr for PAGS. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STNE и PAGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STNE показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у PAGS с доходностью -5.99%.
STNE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- -1.43%
- 5 лет*
- -28.70%
- 10 лет*
- —
PAGS
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.16%
- С начала года
- -5.99%
- 6 месяцев
- -7.05%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- -2.09%
- 5 лет*
- -30.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STNE и PAGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | -12.26% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -42.37% |
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | -5.99% | 60.75% | -49.80% | 42.68% | -66.67% | -53.90% | 66.51% | 82.38% | -37.04% |
Correlation
The correlation between STNE and PAGS is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.80 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.75 |
The correlation between STNE and PAGS has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STNE:
$2.72B
PAGS:
$2.48B
STNE:
R$12.96
PAGS:
R$7.31
STNE:
4.26
PAGS:
6.16
STNE:
0.06
PAGS:
0.32
STNE:
1.27
PAGS:
0.66
STNE:
1.16
PAGS:
0.89
STNE:
R$11.69B
PAGS:
R$19.80B
STNE:
R$8.11B
PAGS:
R$10.13B
STNE:
R$3.75B
PAGS:
R$9.32B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNE vs. PAGS — Ранг доходности на риск
STNE
PAGS
Сравнение STNE c PAGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STNE | PAGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.05 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.11 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 0.22 | -0.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STNE и PAGS
Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, примерно равная максимальной просадке PAGS в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и PAGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STNE | PAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -90.00% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -27.21% | -13.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.64% | -57.60% | -0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.64% | -89.84% | +0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.21% | -84.72% | -1.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.30% | -55.56% | -5.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 13.56% | +7.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNE и PAGS
StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 11.46% по сравнению с PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) с волатильностью 9.18%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STNE | PAGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 9.18% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.91% | 33.26% | +5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.37% | 46.84% | +3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.96% | 61.41% | +3.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.30% | 61.00% | +6.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNE и PAGS
Дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.60%, что больше доходности PAGS в 7.08%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
PAGS PagSeguro Digital Ltd. | 7.08% | 3.94% |
STNE StoneCo Ltd. | 23.60% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNE и PAGS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и PagSeguro Digital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STNE and PAGS have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STNE has higher volatility (11.46%) compared to PAGS (9.18%). In terms of maximum drawdown, STNE dropped -92.31% vs PAGS's -90.00%.
PAGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.06 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STNE и PAGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор