PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STNE с PAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STNE с PAGS

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или PAGS.

Корреляция

Корреляция между STNE и PAGS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности STNE и PAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-32.30%
-45.77%
STNE
PAGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-1.15

PAGS:

-1.12

Коэф-т Сортино

STNE:

-1.77

PAGS:

-1.61

Коэф-т Омега

STNE:

0.79

PAGS:

0.80

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.53

PAGS:

-0.50

Коэф-т Мартина

STNE:

-1.55

PAGS:

-1.49

Индекс Язвы

STNE:

31.55%

PAGS:

29.90%

Дневная вол-ть

STNE:

42.64%

PAGS:

39.90%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

PAGS:

-90.00%

Текущая просадка

STNE:

-90.71%

PAGS:

-88.82%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$2.59B

PAGS:

$2.16B

EPS

STNE:

$1.11

PAGS:

$1.03

Цена/прибыль

STNE:

7.87

PAGS:

6.72

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$9.39B

PAGS:

$13.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$6.85B

PAGS:

$6.37B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$3.47B

PAGS:

$5.43B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 9.66%, что значительно ниже, чем у PAGS с доходностью 10.54%.

STNE

С начала года

9.66%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

-35.83%

1 год

-50.57%

5 лет

-27.05%

10 лет

N/A

PAGS

С начала года

10.54%

1 месяц

3.13%

6 месяцев

-48.24%

1 год

-45.98%

5 лет

-28.19%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и PAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
PAGS
Ранг риск-скорректированной доходности PAGS, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAGS, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGS, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGS, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGS, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c PAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа STNE, с текущим значением в -1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.00-1.15-1.12
Коэффициент Сортино STNE, с текущим значением в -1.77, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-1.77-1.61
Коэффициент Омега STNE, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.790.80
Коэффициент Кальмара STNE, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.53-0.50
Коэффициент Мартина STNE, с текущим значением в -1.55, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-1.55-1.49
STNE
PAGS

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGS равному -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и PAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-1.15
-1.12
STNE
PAGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и PAGS

Ни STNE, ни PAGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STNE и PAGS

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, примерно равная максимальной просадке PAGS в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и PAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-90.00%-85.00%-80.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-90.71%
-88.82%
STNE
PAGS

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и PAGS

StoneCo Ltd. (STNE) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) имеют волатильность 13.92% и 14.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
13.92%
14.55%
STNE
PAGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и PAGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и PagSeguro Digital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab