Сравнение STNE с PAGS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение STNE с PAGS

Последнее обновление 14 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или PAGS.

Корреляция

Корреляция между STNE и PAGS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности STNE и PAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

STNE

PAGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-1.07

PAGS:

-0.99

Коэф-т Сортино

STNE:

-1.62

PAGS:

-1.38

Коэф-т Омега

STNE:

0.81

PAGS:

0.83

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.51

PAGS:

-0.46

Коэф-т Мартина

STNE:

-1.43

PAGS:

-1.25

Индекс Язвы

STNE:

32.69%

PAGS:

33.09%

Дневная вол-ть

STNE:

43.44%

PAGS:

41.75%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

PAGS:

-90.00%

Текущая просадка

STNE:

-90.04%

PAGS:

-87.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$2.84B

PAGS:

$2.40B

EPS

STNE:

$1.10

PAGS:

$1.08

Цена/прибыль

STNE:

8.70

PAGS:

7.13

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$9.39B

PAGS:

$13.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$6.85B

PAGS:

$6.37B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$3.47B

PAGS:

$5.43B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 17.57%, что значительно ниже, чем у PAGS с доходностью 23.64%.

STNE

С начала года

17.57%

1 месяц

13.85%

6 месяцев

-33.36%

1 год

-46.52%

5 лет

-25.93%

10 лет

N/A

PAGS

С начала года

23.64%

1 месяц

16.57%

6 месяцев

-44.28%

1 год

-41.58%

5 лет

-26.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и PAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAGS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c PAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и PagSeguro Digital Ltd. (PAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNE

PAGS

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAGS равному -0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и PAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

STNE

PAGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и PAGS

Ни STNE, ни PAGS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STNE и PAGS

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, примерно равная максимальной просадке PAGS в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и PAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

STNE

PAGS

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и PAGS

Текущая волатильность для StoneCo Ltd. (STNE) составляет 14.16%, в то время как у PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) волатильность равна 15.02%. Это указывает на то, что STNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

STNE

PAGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и PAGS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и PagSeguro Digital Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение STNE с PAGS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности STNE и PAGS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и PAGS

STNE

PAGS

Сравнение STNE c PAGS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и PAGS

Просадки

Сравнение просадок STNE и PAGS

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и PAGS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и PAGS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество