PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STNE с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности STNE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STNE и SPY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STNE
StoneCo Ltd.		-4.53%85.57%-55.80%91.00%-44.01%-79.91%110.38%116.32%-41.18%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-6.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STNE показывает доходность -4.53%, а SPY немного выше – -4.37%.

STNE

1 день
3.90%
1 месяц
-15.95%
С начала года
-4.53%
6 месяцев
-25.33%
1 год
34.73%
3 года*
13.96%
5 лет*
-26.14%
10 лет*
—

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneCo Ltd.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с STNE:
STNE с PAGSSTNE с NUSTNE с TOSTSTNE с VIPSSTNE с FSLRSTNE с TALSTNE с XP
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

STNE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNE
Ранг доходности на риск STNE: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.93

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.18

1.45

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.91

1.53

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

7.30

-5.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.93

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.41

0.69

-1.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.56

-0.71

Корреляция

Корреляция между STNE и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и SPY

STNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STNE
StoneCo Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок STNE и SPY

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

STNESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.31%

-55.19%

-37.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.40%

-12.05%

-19.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.72%

-24.50%

-65.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.99%

-6.24%

-78.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-60.53%

-9.09%

-51.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.92%

2.52%

+12.40%

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и SPY

StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 25.16% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STNESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.16%

5.31%

+19.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.93%

9.47%

+31.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.64%

19.05%

+32.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.72%

17.06%

+47.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.88%

17.92%

+49.96%