Сравнение STNE с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или SPY.
Основные характеристики
| STNE | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -37.33% | 27.04% |
| Дох-ть за 1 год | 9.82% | 39.75% |
| Дох-ть за 3 года | -27.49% | 10.21% |
| Дох-ть за 5 лет | -20.36% | 15.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.22 | 3.15 |
| Коэф-т Сортино | 0.61 | 4.19 |
| Коэф-т Омега | 1.07 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.10 | 4.60 |
| Коэф-т Мартина | 0.37 | 20.85 |
| Индекс Язвы | 24.04% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 40.83% | 12.29% |
| Макс. просадка | -92.31% | -55.19% |
| Текущая просадка | -87.99% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между STNE и SPY составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STNE и SPY
С начала года, STNE показывает доходность -37.33%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 27.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STNE c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNE и SPY
STNE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.17% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок STNE и SPY
Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STNE и SPY
StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 7.86% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.