Сравнение XP с NU
XP (XP Inc.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — XP in Capital Markets, NU in Banks - Diversified. Over the past 3 years, XP returned -2.73%/yr vs 18.64%/yr for NU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XP и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XP показывает доходность -4.70%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -30.47%.
XP
- 1 день
- -3.70%
- 1 месяц
- -15.68%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -18.06%
- 1 год
- -18.44%
- 3 года*
- -2.73%
- 5 лет*
- -15.43%
- 10 лет*
- —
NU
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -30.47%
- 6 месяцев
- -33.26%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XP и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | -4.70% | 39.53% | -52.23% | 79.63% | -46.62% | -3.94% |
NU Nu Holdings Ltd. | -30.47% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -9.20% |
Correlation
The correlation between XP and NU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between XP and NU shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XP:
$8.20B
NU:
$57.16B
XP:
$9.77
NU:
$0.65
XP:
1.60
NU:
17.94
XP:
0.14
NU:
0.28
XP:
0.44
NU:
3.25
XP:
0.34
NU:
4.54
XP:
$18.65B
NU:
$17.54B
XP:
$12.49B
NU:
$7.67B
XP:
$6.31B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XP vs. NU — Ранг доходности на риск
XP
NU
Сравнение XP c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XP | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | -0.08 | -0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | -0.21 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XP | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | -0.08 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 0.05 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок XP и NU
Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XP | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.19% | -72.07% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.03% | -37.95% | +5.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.64% | -39.58% | -17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.80% | -37.95% | -27.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.95% | -29.75% | -17.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.78% | 14.13% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности XP и NU
XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XP | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.76% | 13.46% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.38% | 28.45% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.51% | 38.69% | +6.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.66% | 58.45% | -8.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.40% | 58.45% | -1.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XP и NU
Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XP XP Inc. | 1.15% | 1.10% | 5.49% | 5.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XP и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XP и NU
XP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 4.62B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
XP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XP Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 4.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
XP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XP Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 4.62B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
XP and NU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XP has higher volatility (14.76%) compared to NU (13.46%). In terms of maximum drawdown, XP dropped -79.19% vs NU's -72.07%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XP и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор