Сравнение XP с NU
XP (XP Inc.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — XP in Capital Markets, NU in Banks - Diversified. Over the past 3 years, XP returned -8.67%/yr vs 18.53%/yr for NU. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XP и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XP показывает доходность -2.73%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -24.79%.
XP
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -5.33%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- -16.45%
- 3 года*
- -8.67%
- 5 лет*
- -17.16%
- 10 лет*
- —
NU
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- -24.79%
- 6 месяцев
- -24.88%
- 1 год
- 2.03%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XP и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
XP XP Inc. | -2.73% | 39.53% | -52.23% | 79.63% | -46.62% | -4.61% |
NU Nu Holdings Ltd. | -24.79% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between XP and NU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.53 |
The correlation between XP and NU shifts across timeframes, from 0.52 (3 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XP:
$8.26B
NU:
$61.82B
XP:
R$9.77
NU:
$0.65
XP:
8.28
NU:
19.40
XP:
0.73
NU:
0.30
XP:
2.29
NU:
3.52
XP:
1.74
NU:
4.91
XP:
R$18.65B
NU:
$17.54B
XP:
R$12.49B
NU:
$7.67B
XP:
R$6.31B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XP vs. NU — Ранг доходности на риск
XP
NU
Сравнение XP c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XP | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.04 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 0.05 | -0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.13 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XP и NU
Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XP | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.19% | -72.07% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.06% | -38.17% | +4.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.64% | -39.58% | -17.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -79.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.09% | -32.89% | -32.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.07% | -29.78% | -17.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.60% | 16.15% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности XP и NU
Текущая волатильность для XP Inc. (XP) составляет 12.12%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что XP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XP | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.12% | 13.14% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.57% | 28.85% | +6.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.85% | 38.18% | +7.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.76% | 58.36% | -8.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.29% | 58.36% | -1.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XP и NU
Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XP XP Inc. | 2.42% | 1.10% | 5.49% | 5.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XP и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XP Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XP и NU
XP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XP Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 4.62B, что соответствует валовой рентабельности в 65.8%.
NU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о валовой прибыли в 2.00B при выручке в 4.98B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
XP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XP Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 4.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.6%.
NU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила об операционной прибыли в 954.31M при выручке в 4.98B, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.
XP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XP Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 4.62B, что соответствует чистой рентабельности 27.9%.
NU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Nu Holdings Ltd. сообщила о чистой прибыли в 872.06M при выручке в 4.98B, что соответствует чистой рентабельности 17.5%.
Часто задаваемые вопросы
XP and NU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (13.14%) compared to XP (12.12%). In terms of maximum drawdown, XP dropped -79.19% vs NU's -72.07%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XP и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор