PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STNE с FSLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STNE с FSLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STNE (StoneCo Ltd.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — STNE in Software - Application, FSLR in Solar. Over the past 5 years, STNE returned -27.46%/yr vs 33.22%/yr for FSLR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STNE и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность -12.92%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 21.83%.

STNE

1 день
-5.34%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-12.92%
6 месяцев
-18.17%
1 год
-9.04%
3 года*
-0.28%
5 лет*
-27.46%
10 лет*
—

FSLR

1 день
2.33%
1 месяц
50.55%
С начала года
21.83%
6 месяцев
24.29%
1 год
99.69%
3 года*
15.46%
5 лет*
33.22%
10 лет*
20.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STNE и FSLR

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
STNE
StoneCo Ltd.		-12.92%85.57%-55.80%91.00%-44.01%-79.91%110.38%116.32%-41.18%
FSLR
First Solar, Inc.		21.83%48.22%2.30%15.01%71.86%-11.89%76.77%31.81%-2.45%

Correlation

The correlation between STNE and FSLR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2018 г.

0.33

The correlation between STNE and FSLR shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$2.70B

FSLR:

$34.25B

EPS

STNE:

$12.96

FSLR:

$15.48

Коэффициент P/E

STNE:

0.82

FSLR:

20.56

Коэффициент PEG

STNE:

0.01

FSLR:

0.49

Коэффициент P/S

STNE:

0.24

FSLR:

6.32

Коэффициент P/B

STNE:

0.22

FSLR:

3.47

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$11.69B

FSLR:

$5.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$8.11B

FSLR:

$2.26B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$3.75B

FSLR:

$2.15B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

StoneCo Ltd.

First Solar, Inc.

Часто сравнивают с STNE:
STNE с PAGSSTNE с NUSTNE с TOSTSTNE с VIPSSTNE с TALSTNE с XPSTNE с SPY
Часто сравнивают с FSLR:
FSLR с ENPHFSLR с NEEFSLR с NXTFSLR с TANFSLR с ELVFSLR с AMDFSLR с DKS

Доходность на риск

STNE vs. FSLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STNE
Ранг доходности на риск STNE: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STNE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FSLR
Ранг доходности на риск FSLR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STNE c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNEFSLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
1.79

-1.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.10
2.31

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

2.86

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.47

6.08

-6.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STNE vs. FSLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа FSLR равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STNEFSLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

1.79

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.42

0.62

-1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.16

0.23

-0.40

Просадки

Сравнение просадок STNE и FSLR

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и FSLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STNEFSLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.31%

-96.22%

+3.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.22%

-35.10%

-5.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.64%

-59.97%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-89.72%

-59.97%

-29.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.31%

0.00%

-86.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-61.10%

-63.28%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.35%

16.45%

+2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и FSLR

StoneCo Ltd. (STNE) и First Solar, Inc. (FSLR) имеют волатильность 15.62% и 16.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STNEFSLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.62%

16.10%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

40.65%

38.80%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.25%

56.48%

-5.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

64.89%

53.65%

+11.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

67.48%

50.61%

+16.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и FSLR

Дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM
FSLR
First Solar, Inc.		0.00%
STNE
StoneCo Ltd.		23.78%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B20222023202420252026
719.52M
1.04B
(STNE) Общая выручка
(FSLR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STNE and FSLR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLR has higher volatility (16.10%) compared to STNE (15.62%). In terms of maximum drawdown, STNE dropped -92.31% vs FSLR's -96.22%.

FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STNE и FSLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор