Сравнение STNE с FSLR
STNE (StoneCo Ltd.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — STNE in Software - Application, FSLR in Solar. Over the past 5 years, STNE returned -28.70%/yr vs 24.15%/yr for FSLR. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STNE и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STNE показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью -4.59%.
STNE
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- -12.26%
- 6 месяцев
- -11.91%
- 1 год
- -13.26%
- 3 года*
- -1.43%
- 5 лет*
- -28.70%
- 10 лет*
- —
FSLR
- 1 день
- -5.27%
- 1 месяц
- -3.34%
- С начала года
- -4.59%
- 6 месяцев
- -7.48%
- 1 год
- 72.28%
- 3 года*
- 10.54%
- 5 лет*
- 24.15%
- 10 лет*
- 18.40%
Сравнение доходности по годам STNE и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | -12.26% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -42.37% |
FSLR First Solar, Inc. | -4.59% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | 0.06% |
Correlation
The correlation between STNE and FSLR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.33 |
The correlation between STNE and FSLR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STNE:
$2.72B
FSLR:
$26.82B
STNE:
R$12.96
FSLR:
$15.48
STNE:
4.26
FSLR:
16.10
STNE:
0.06
FSLR:
0.39
STNE:
1.27
FSLR:
4.95
STNE:
1.16
FSLR:
2.72
STNE:
R$11.69B
FSLR:
$5.42B
STNE:
R$8.11B
FSLR:
$2.26B
STNE:
R$3.75B
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNE vs. FSLR — Ранг доходности на риск
STNE
FSLR
Сравнение STNE c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STNE | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.25 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.07 | -2.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.64 | 4.36 | -5.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STNE и FSLR
Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STNE | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -96.22% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -35.10% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.64% | -59.97% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.64% | -59.97% | -29.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.21% | -21.68% | -64.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.30% | -63.14% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.73% | 16.64% | +4.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNE и FSLR
Текущая волатильность для StoneCo Ltd. (STNE) составляет 11.46%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 22.78%. Это указывает на то, что STNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STNE | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.46% | 22.78% | -11.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.91% | 41.85% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.37% | 55.76% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.96% | 54.18% | +10.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.30% | 50.90% | +16.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNE и FSLR
Дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.60%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% |
STNE StoneCo Ltd. | 23.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNE и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STNE and FSLR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (22.78%) compared to STNE (11.46%). In terms of maximum drawdown, STNE dropped -92.31% vs FSLR's -96.22%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.30 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STNE и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор