Сравнение STNE с FSLR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение STNE с FSLR

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и First Solar, Inc. (FSLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или FSLR.

Корреляция

Корреляция между STNE и FSLR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности STNE и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

STNE

FSLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-0.75

FSLR:

-0.41

Коэф-т Сортино

STNE:

-0.97

FSLR:

-0.30

Коэф-т Омега

STNE:

0.89

FSLR:

0.97

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.38

FSLR:

-0.38

Коэф-т Мартина

STNE:

-0.97

FSLR:

-0.69

Индекс Язвы

STNE:

36.34%

FSLR:

32.95%

Дневная вол-ть

STNE:

47.20%

FSLR:

55.01%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

FSLR:

-96.22%

Текущая просадка

STNE:

-88.76%

FSLR:

-58.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$2.90B

FSLR:

$13.78B

EPS

STNE:

-$0.89

FSLR:

$12.03

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$9.79B

FSLR:

$3.41B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$7.19B

FSLR:

$1.51B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$4.23B

FSLR:

$1.37B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 32.75%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью -26.98%.

STNE

С начала года

32.75%

1 месяц

14.01%

6 месяцев

-6.62%

1 год

-37.21%

5 лет

-9.92%

10 лет

N/A

FSLR

С начала года

-26.98%

1 месяц

-1.69%

6 месяцев

-44.32%

1 год

-24.94%

5 лет

30.29%

10 лет

7.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и FSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSLR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

STNE: -0.75

FSLR: -0.41

Коэффициент Сортино

STNE: -0.97

FSLR: -0.30

Коэффициент Омега

STNE: 0.89

FSLR: 0.97

Коэффициент Кальмара

STNE: -0.38

FSLR: -0.39

Коэффициент Мартина

STNE: -0.97

FSLR: -0.69

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.75, что ниже коэффициента Шарпа FSLR равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

STNE

FSLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и FSLR

Ни STNE, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STNE и FSLR

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и FSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

STNE

FSLR

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и FSLR

StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 21.38% по сравнению с First Solar, Inc. (FSLR) с волатильностью 14.33%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

STNE

FSLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение STNE с FSLR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности STNE и FSLR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и FSLR

STNE

FSLR

Сравнение STNE c FSLR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и FSLR

Просадки

Сравнение просадок STNE и FSLR

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и FSLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и FSLR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество