Сравнение STNE с FSLR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение STNE с FSLR

Последнее обновление 15 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и First Solar, Inc. (FSLR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или FSLR.

Корреляция

Корреляция между STNE и FSLR составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности STNE и FSLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и First Solar, Inc. (FSLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

STNE

FSLR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-1.23

FSLR:

0.29

Коэф-т Сортино

STNE:

-1.95

FSLR:

0.84

Коэф-т Омега

STNE:

0.77

FSLR:

1.10

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.56

FSLR:

0.28

Коэф-т Мартина

STNE:

-1.65

FSLR:

0.68

Индекс Язвы

STNE:

31.38%

FSLR:

22.92%

Дневная вол-ть

STNE:

42.23%

FSLR:

53.21%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

FSLR:

-96.22%

Текущая просадка

STNE:

-91.25%

FSLR:

-40.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$2.44B

FSLR:

$19.84B

EPS

STNE:

$1.04

FSLR:

$11.60

Цена/прибыль

STNE:

7.91

FSLR:

15.98

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$9.39B

FSLR:

$2.69B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$6.85B

FSLR:

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$3.47B

FSLR:

$1.27B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 3.26%, что значительно ниже, чем у FSLR с доходностью 5.17%.

STNE

С начала года

3.26%

1 месяц

-8.76%

6 месяцев

-39.75%

1 год

-51.90%

5 лет

-27.59%

10 лет

N/A

FSLR

С начала года

5.17%

1 месяц

-7.17%

6 месяцев

-16.23%

1 год

15.53%

5 лет

28.13%

10 лет

16.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и FSLR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STNE

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSLR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c FSLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STNE

FSLR

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа FSLR равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и FSLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

STNE

FSLR

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и FSLR

Ни STNE, ни FSLR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STNE и FSLR

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и FSLR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

STNE

FSLR

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и FSLR

StoneCo Ltd. (STNE) и First Solar, Inc. (FSLR) имеют волатильность 12.41% и 12.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

STNE

FSLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и FSLR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение STNE с FSLR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности STNE и FSLR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и FSLR

STNE

FSLR

Сравнение STNE c FSLR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и FSLR

Просадки

Сравнение просадок STNE и FSLR

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и FSLR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и FSLR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество