Сравнение STNE с FSLR
STNE (StoneCo Ltd.) and FSLR (First Solar, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — STNE in Software - Application, FSLR in Solar. Over the past 5 years, STNE returned -24.96%/yr vs 20.48%/yr for FSLR. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STNE и FSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STNE показывает доходность -8.33%, что значительно выше, чем у FSLR с доходностью -18.87%.
STNE
- 1 день
- -0.71%
- 1 месяц
- 1.91%
- 6 месяцев
- -8.40%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- -9.50%
- 3 года*
- 2.94%
- 5 лет*
- -24.96%
- 10 лет*
- —
FSLR
- 1 день
- -5.31%
- 1 месяц
- -19.83%
- 6 месяцев
- -13.02%
- С начала года
- -18.87%
- 1 год
- 27.04%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- 20.48%
- 10 лет*
- 16.02%
Сравнение доходности по годам STNE и FSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | -8.33% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -79.91% | 110.38% | 116.32% | -42.37% |
FSLR First Solar, Inc. | -18.87% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | 0.06% |
Correlation
The correlation between STNE and FSLR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г. | 0.32 |
The correlation between STNE and FSLR shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.32 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STNE:
$2.72B
FSLR:
$22.77B
STNE:
R$13.08
FSLR:
$15.48
STNE:
4.35
FSLR:
13.69
STNE:
0.06
FSLR:
0.33
STNE:
1.29
FSLR:
4.21
STNE:
1.19
FSLR:
2.31
STNE:
R$11.69B
FSLR:
$5.42B
STNE:
R$8.11B
FSLR:
$2.26B
STNE:
R$3.75B
FSLR:
$2.15B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNE vs. FSLR — Ранг доходности на риск
STNE
FSLR
Сравнение STNE c FSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и First Solar, Inc. (FSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STNE | FSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.13 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.77 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.44 | 1.51 | -1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STNE и FSLR
Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, примерно равная максимальной просадке FSLR в -96.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и FSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STNE | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -96.22% | +3.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -35.10% | -5.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.64% | -59.97% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.82% | -59.97% | -27.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.59% | -33.41% | -52.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.50% | -63.03% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.70% | 17.96% | +3.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNE и FSLR
Текущая волатильность для StoneCo Ltd. (STNE) составляет 7.64%, в то время как у First Solar, Inc. (FSLR) волатильность равна 11.83%. Это указывает на то, что STNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STNE | FSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.64% | 11.83% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.04% | 40.15% | -2.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.60% | 53.92% | -4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.90% | 54.13% | +10.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.07% | 50.81% | +16.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNE и FSLR
Дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 22.59%, тогда как FSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% |
STNE StoneCo Ltd. | 22.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNE и FSLR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и First Solar, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STNE and FSLR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (11.83%) compared to STNE (7.64%). In terms of maximum drawdown, STNE dropped -92.31% vs FSLR's -96.22%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STNE и FSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор