PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XP с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XP с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XP Inc. (XP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности XP и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XP Inc. (XP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XP и VOO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
XP
XP Inc.		14.29%39.53%-52.23%79.63%-46.62%-27.55%2.99%11.78%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%2.92%

Доходность по периодам

С начала года, XP показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.

XP

1 день
-1.73%
1 месяц
-13.82%
С начала года
14.29%
6 месяцев
3.67%
1 год
33.56%
3 года*
20.93%
5 лет*
-11.96%
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XP Inc.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с XP:
XP с NUXP с MARAXP с XOMXP с STNEXP с ^SP500TRXP с KOXP с ARLP
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

XP vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XP
Ранг доходности на риск XP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XP: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XP: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XP c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XP Inc. (XP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.01

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

1.53

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.61

1.55

+0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.01

7.31

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XP vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XP на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XP и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.01

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

0.71

-0.95

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.13

0.83

-0.97

Корреляция

Корреляция между XP и VOO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XP и VOO

Дивидендная доходность XP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
XP
XP Inc.		0.96%1.10%5.49%5.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок XP и VOO

Максимальная просадка XP за все время составила -79.19%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XP и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

XPVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.19%

-33.99%

-45.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.33%

-11.98%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-79.19%

-24.52%

-54.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.98%

-5.55%

-53.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.63%

-3.72%

-42.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.45%

2.55%

+9.90%

Волатильность

Сравнение волатильности XP и VOO

XP Inc. (XP) имеет более высокую волатильность в 20.81% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что XP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.81%

5.34%

+15.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.98%

9.47%

+26.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.65%

18.11%

+27.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

49.61%

16.82%

+32.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

57.67%

17.99%

+39.68%