PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение STNE с NU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение STNE с NU

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о StoneCo Ltd. (STNE) и Nu Holdings Ltd. (NU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STNE или NU.

Корреляция

Корреляция между STNE и NU составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности STNE и NU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в StoneCo Ltd. (STNE) и Nu Holdings Ltd. (NU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.93%
-19.47%
STNE
NU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STNE:

-0.74

NU:

-0.22

Коэф-т Сортино

STNE:

-0.97

NU:

0.00

Коэф-т Омега

STNE:

0.89

NU:

1.00

Коэф-т Кальмара

STNE:

-0.37

NU:

-0.29

Коэф-т Мартина

STNE:

-0.95

NU:

-0.62

Индекс Язвы

STNE:

36.18%

NU:

16.92%

Дневная вол-ть

STNE:

46.26%

NU:

46.41%

Макс. просадка

STNE:

-92.31%

NU:

-72.07%

Текущая просадка

STNE:

-88.60%

NU:

-33.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STNE:

$2.94B

NU:

$50.90B

EPS

STNE:

-$0.87

NU:

$0.40

Общая выручка (12 мес.)

STNE:

$9.79B

NU:

$8.78B

Валовая прибыль (12 мес.)

STNE:

$7.19B

NU:

$4.07B

EBITDA (12 мес.)

STNE:

$4.23B

NU:

$2.28B

Доходность по периодам

С начала года, STNE показывает доходность 34.63%, что значительно выше, чем у NU с доходностью 2.22%.

STNE

С начала года

34.63%

1 месяц

17.40%

6 месяцев

-3.16%

1 год

-33.93%

5 лет

-9.68%

10 лет

N/A

NU

С начала года

2.22%

1 месяц

1.15%

6 месяцев

-19.89%

1 год

-10.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STNE и NU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
STNE
Ранг риск-скорректированной доходности STNE, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STNE, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STNE, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STNE, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STNE, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STNE, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
NU
Ранг риск-скорректированной доходности NU, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STNE c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа STNE, с текущим значением в -0.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
STNE: -0.74
NU: -0.22
Коэффициент Сортино STNE, с текущим значением в -0.97, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
STNE: -0.97
NU: 0.00
Коэффициент Омега STNE, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
STNE: 0.89
NU: 1.00
Коэффициент Кальмара STNE, с текущим значением в -0.58, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
STNE: -0.58
NU: -0.29
Коэффициент Мартина STNE, с текущим значением в -0.95, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
STNE: -0.95
NU: -0.62

Показатель коэффициента Шарпа STNE на текущий момент составляет -0.74, что ниже коэффициента Шарпа NU равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STNE и NU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.74
-0.22
STNE
NU

Дивиденды

Сравнение дивидендов STNE и NU

Ни STNE, ни NU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок STNE и NU

Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и NU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-44.46%
-33.35%
STNE
NU

Волатильность

Сравнение волатильности STNE и NU

StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 19.09% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 17.77%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.09%
17.77%
STNE
NU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STNE и NU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию