Сравнение STNE с NU
STNE (StoneCo Ltd.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. STNE operates in Software - Application (Technology), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, STNE returned -0.28%/yr vs 18.64%/yr for NU. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STNE и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STNE показывает доходность -12.92%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -30.47%.
STNE
- 1 день
- -5.34%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- -12.92%
- 6 месяцев
- -18.17%
- 1 год
- -9.04%
- 3 года*
- -0.28%
- 5 лет*
- -27.46%
- 10 лет*
- —
NU
- 1 день
- -2.43%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -30.47%
- 6 месяцев
- -33.26%
- 1 год
- -2.92%
- 3 года*
- 18.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STNE и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | -12.92% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -4.04% |
NU Nu Holdings Ltd. | -30.47% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -9.20% |
Correlation
The correlation between STNE and NU is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.58 |
The correlation between STNE and NU shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.65 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STNE:
$2.70B
NU:
$57.16B
STNE:
$12.96
NU:
$0.65
STNE:
0.82
NU:
17.94
STNE:
0.01
NU:
0.28
STNE:
0.24
NU:
3.25
STNE:
0.22
NU:
4.54
STNE:
$11.69B
NU:
$17.54B
STNE:
$8.11B
NU:
$7.67B
STNE:
$3.75B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNE vs. NU — Ранг доходности на риск
STNE
NU
Сравнение STNE c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STNE | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | -0.08 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.47 | -0.21 | -0.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STNE | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | -0.08 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.16 | 0.05 | -0.21 |
Просадки
Сравнение просадок STNE и NU
Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STNE | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -72.07% | -20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -37.95% | -2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.64% | -39.58% | -18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.31% | -37.95% | -48.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.10% | -29.75% | -31.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.35% | 14.13% | +5.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNE и NU
StoneCo Ltd. (STNE) имеет более высокую волатильность в 15.62% по сравнению с Nu Holdings Ltd. (NU) с волатильностью 13.46%. Это указывает на то, что STNE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STNE | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.62% | 13.46% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.65% | 28.45% | +12.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.25% | 38.69% | +12.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.89% | 58.45% | +6.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.48% | 58.45% | +9.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNE и NU
Дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.78%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% |
STNE StoneCo Ltd. | 23.78% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNE и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STNE and NU have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STNE has higher volatility (15.62%) compared to NU (13.46%). In terms of maximum drawdown, STNE dropped -92.31% vs NU's -72.07%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STNE и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор