Сравнение STNE с NU
STNE (StoneCo Ltd.) and NU (Nu Holdings Ltd.) are both stocks. STNE operates in Software - Application (Technology), while NU operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 3 years, STNE returned -1.13%/yr vs 18.12%/yr for NU. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STNE и NU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STNE показывает доходность -11.44%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -25.57%.
STNE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -10.72%
- 1 год
- -16.95%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- -27.95%
- 10 лет*
- —
NU
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- -25.57%
- 6 месяцев
- -25.57%
- 1 год
- -7.22%
- 3 года*
- 18.12%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STNE и NU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | -11.44% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -4.20% |
NU Nu Holdings Ltd. | -25.57% | 61.58% | 24.37% | 104.67% | -56.61% | -16.62% |
Correlation
The correlation between STNE and NU is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г. | 0.57 |
The correlation between STNE and NU has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STNE:
$2.74B
NU:
$61.18B
STNE:
R$12.96
NU:
$0.65
STNE:
4.33
NU:
19.20
STNE:
0.06
NU:
0.29
STNE:
1.29
NU:
3.48
STNE:
1.18
NU:
4.86
STNE:
R$11.69B
NU:
$17.54B
STNE:
R$8.11B
NU:
$7.67B
STNE:
R$3.75B
NU:
$4.14B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNE vs. NU — Ранг доходности на риск
STNE
NU
Сравнение STNE c NU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STNE | NU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.00 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.19 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -0.44 | -0.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STNE и NU
Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и NU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STNE | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -72.07% | -20.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -38.17% | -2.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.64% | -39.58% | -18.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.08% | -33.58% | -52.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.31% | -29.79% | -31.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.83% | 16.29% | +4.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNE и NU
Текущая волатильность для StoneCo Ltd. (STNE) составляет 11.48%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что STNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STNE | NU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 12.77% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.92% | 28.85% | +10.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.28% | 38.16% | +12.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.96% | 58.33% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.29% | 58.33% | +8.96% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNE и NU
Дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.38%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NU Nu Holdings Ltd. | 0.00% |
STNE StoneCo Ltd. | 23.38% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNE и NU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STNE and NU have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NU has higher volatility (12.77%) compared to STNE (11.48%). In terms of maximum drawdown, STNE dropped -92.31% vs NU's -72.07%.
NU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STNE и NU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор