Сравнение STNE с TOST
STNE (StoneCo Ltd.) and TOST (Toast, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — STNE in Software - Application, TOST in Software - Infrastructure. Over the past 3 years, STNE returned -1.13%/yr vs 6.50%/yr for TOST. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STNE и TOST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STNE показывает доходность -11.44%, что значительно выше, чем у TOST с доходностью -26.72%.
STNE
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -11.44%
- 6 месяцев
- -10.72%
- 1 год
- -16.95%
- 3 года*
- -1.13%
- 5 лет*
- -27.95%
- 10 лет*
- —
TOST
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 12.35%
- С начала года
- -26.72%
- 6 месяцев
- -28.69%
- 1 год
- -41.75%
- 3 года*
- 6.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STNE и TOST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | -11.44% | 85.57% | -55.80% | 91.00% | -44.01% | -58.01% |
TOST Toast, Inc. | -26.72% | -2.58% | 99.62% | 1.28% | -48.06% | -46.81% |
Correlation
The correlation between STNE and TOST is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2021 г. | 0.41 |
The correlation between STNE and TOST shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STNE:
$2.74B
TOST:
$15.66B
STNE:
R$12.96
TOST:
$0.68
STNE:
4.33
TOST:
38.26
STNE:
0.06
TOST:
0.02
STNE:
1.29
TOST:
2.45
STNE:
1.18
TOST:
7.87
STNE:
R$11.69B
TOST:
$6.45B
STNE:
R$8.11B
TOST:
$1.69B
STNE:
R$3.75B
TOST:
$430.00M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNE vs. TOST — Ранг доходности на риск
STNE
TOST
Сравнение STNE c TOST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для StoneCo Ltd. (STNE) и Toast, Inc. (TOST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STNE | TOST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.86 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.42 | -0.77 | +0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.82 | -1.24 | +0.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STNE и TOST
Максимальная просадка STNE за все время составила -92.31%, что больше максимальной просадки TOST в -80.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNE и TOST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STNE | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.31% | -80.57% | -11.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.22% | -54.71% | +14.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.64% | -54.71% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.08% | -60.13% | -25.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -61.31% | -58.02% | -3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.83% | 33.68% | -12.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNE и TOST
Текущая волатильность для StoneCo Ltd. (STNE) составляет 11.48%, в то время как у Toast, Inc. (TOST) волатильность равна 15.01%. Это указывает на то, что STNE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STNE | TOST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.48% | 15.01% | -3.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.92% | 37.02% | +1.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 50.28% | 46.46% | +3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.96% | 61.16% | +3.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.29% | 61.16% | +6.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNE и TOST
Дивидендная доходность STNE за последние двенадцать месяцев составляет около 23.38%, тогда как TOST не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
STNE StoneCo Ltd. | 23.38% |
TOST Toast, Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STNE и TOST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели StoneCo Ltd. и Toast, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STNE and TOST have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TOST has higher volatility (15.01%) compared to STNE (11.48%). In terms of maximum drawdown, STNE dropped -92.31% vs TOST's -80.57%.
STNE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.34 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STNE и TOST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор