PortfoliosLab logo
Сравнение NNN с O
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NNN и O составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NNN и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Retail Properties, Inc. (NNN) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%4,000.00%4,500.00%5,000.00%5,500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,386.79%
4,804.32%
NNN
O

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NNN:

0.32

O:

0.72

Коэф-т Сортино

NNN:

0.59

O:

1.09

Коэф-т Омега

NNN:

1.07

O:

1.14

Коэф-т Кальмара

NNN:

0.29

O:

0.53

Коэф-т Мартина

NNN:

0.63

O:

1.47

Индекс Язвы

NNN:

10.34%

O:

9.05%

Дневная вол-ть

NNN:

20.09%

O:

18.52%

Макс. просадка

NNN:

-56.17%

O:

-48.45%

Текущая просадка

NNN:

-14.71%

O:

-11.80%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNN:

$7.80B

O:

$52.19B

EPS

NNN:

$2.13

O:

$0.97

Коэффициент P/E

NNN:

19.31

O:

59.85

Коэффициент PEG

NNN:

4.92

O:

5.63

Коэффициент P/S

NNN:

8.97

O:

9.89

Коэффициент P/B

NNN:

1.77

O:

1.33

Общая выручка (12 мес.)

NNN:

$653.86M

O:

$4.02B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNN:

$502.82M

O:

$3.22B

EBITDA (12 мес.)

NNN:

$629.66M

O:

$3.25B

Доходность по периодам

С начала года, NNN показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 9.07%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.92% против 6.99% соответственно.


NNN

С начала года

1.76%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-11.61%

1 год

5.09%

5 лет

12.66%

10 лет

4.92%

O

С начала года

9.07%

1 месяц

3.17%

6 месяцев

-7.15%

1 год

12.60%

5 лет

9.34%

10 лет

6.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NNN и O

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

O
Ранг риск-скорректированной доходности O, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа O, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NNN c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NNN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NNN: 0.32
O: 0.72
Коэффициент Сортино NNN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NNN: 0.59
O: 1.09
Коэффициент Омега NNN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NNN: 1.07
O: 1.14
Коэффициент Кальмара NNN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NNN: 0.29
O: 0.53
Коэффициент Мартина NNN, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NNN: 0.63
O: 1.47

Показатель коэффициента Шарпа NNN на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа O равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNN и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.72
NNN
O

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNN и O

Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности O в 5.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.63%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%
O
Realty Income Corporation
5.54%5.37%5.33%4.68%6.95%4.65%3.69%4.19%4.45%4.19%4.42%4.59%

Просадки

Сравнение просадок NNN и O

Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и O. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.71%
-11.80%
NNN
O

Волатильность

Сравнение волатильности NNN и O

National Retail Properties, Inc. (NNN) имеет более высокую волатильность в 9.18% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 8.44%. Это указывает на то, что NNN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.18%
8.44%
NNN
O

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNN и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию