Сравнение NNN с O
NNN (National Retail Properties, Inc.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. Both operate in the REIT - Retail industry within the Real Estate sector. Over the past 10 years, NNN returned 4.36%/yr vs 4.67%/yr for O. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NNN и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNN показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у O с доходностью 8.31%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям O по среднегодовой доходности: 4.36% против 4.67% соответственно.
NNN
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.36%
O
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 5.39%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 2.48%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам NNN и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN National Retail Properties, Inc. | 14.17% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
O Realty Income Corporation | 8.31% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between NNN and O is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 1994 г. | 0.65 |
The correlation between NNN and O shifts across timeframes, from 0.65 (all time) to 0.83 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NNN:
$2.05
O:
$1.17
NNN:
21.41
O:
50.88
NNN:
2.43
O:
4.14
NNN:
8.86
O:
6.88
NNN:
$935.78M
O:
$5.92B
NNN:
$761.54M
O:
$3.89B
NNN:
$870.06M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNN vs. O — Ранг доходности на риск
NNN
O
Сравнение NNN c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNN | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.14 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 2.91 | +0.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.81 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.13 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.18 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.48 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок NNN и O
Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -48.45% | -7.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -11.10% | +2.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -26.49% | +4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -34.48% | +9.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.99% | -48.28% | -6.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -10.39% | +7.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -9.21% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 4.42% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNN и O
Текущая волатильность для National Retail Properties, Inc. (NNN) составляет 4.56%, в то время как у Realty Income Corporation (O) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNN | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 5.47% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 11.72% | -0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 15.92% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 18.87% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.07% | 25.62% | +2.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNN и O
Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что сопоставимо с доходностью O в 5.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.46% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
O Realty Income Corporation | 5.42% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNN и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NNN и O
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
NNN and O have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
O has higher volatility (5.47%) compared to NNN (4.56%). In terms of maximum drawdown, NNN dropped -56.17% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.81 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNN и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор