Сравнение NNN с WPC
NNN (NNN REIT, Inc.) and WPC (W. P. Carey Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NNN in REIT - Retail, WPC in REIT - Diversified. Over the past 10 years, NNN returned 4.48%/yr vs 7.19%/yr for WPC. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NNN и WPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNN показывает доходность 19.46%, что значительно выше, чем у WPC с доходностью 13.90%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 4.48% против 7.19% соответственно.
NNN
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- 2.27%
- С начала года
- 19.46%
- 6 месяцев
- 21.24%
- 1 год
- 12.26%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- 4.48%
WPC
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 13.90%
- 6 месяцев
- 15.87%
- 1 год
- 18.48%
- 3 года*
- 10.87%
- 5 лет*
- 5.43%
- 10 лет*
- 7.19%
Сравнение доходности по годам NNN и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN NNN REIT, Inc. | 19.46% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
WPC W. P. Carey Inc. | 13.90% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
Correlation
The correlation between NNN and WPC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 1998 г. | 0.45 |
Over the past year, NNN and WPC have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.45, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
NNN:
$8.72B
WPC:
$16.02B
NNN:
$2.05
WPC:
$2.34
NNN:
22.40
WPC:
30.94
NNN:
2.54
WPC:
16.54
NNN:
9.27
WPC:
10.44
NNN:
1.98
WPC:
1.92
NNN:
$935.78M
WPC:
$1.53B
NNN:
$761.54M
WPC:
$942.27M
NNN:
$870.06M
WPC:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNN vs. WPC — Ранг доходности на риск
NNN
WPC
Сравнение NNN c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NNN REIT, Inc. (NNN) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NNN | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 1.91 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 5.66 | -2.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NNN и WPC
Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и WPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNN | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -52.45% | -3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -9.71% | +0.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -27.07% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -36.81% | +11.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.99% | -52.45% | -2.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -5.75% | +4.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -10.26% | +0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 3.28% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNN и WPC
Текущая волатильность для NNN REIT, Inc. (NNN) составляет 6.01%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 7.24%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNN | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.24% | -1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.66% | 13.25% | -1.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.81% | 17.22% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 20.78% | -1.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.11% | 25.86% | +2.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNN и WPC
Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности WPC в 5.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN NNN REIT, Inc. | 5.22% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.06% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNN и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели NNN REIT, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NNN and WPC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WPC has higher volatility (7.24%) compared to NNN (6.01%). In terms of maximum drawdown, NNN dropped -56.17% vs WPC's -52.45%.
WPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNN и WPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор