PortfoliosLab logo
Сравнение NNN с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NNN и WPC составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NNN и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Retail Properties, Inc. (NNN) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,100.00%1,200.00%1,300.00%1,400.00%1,500.00%1,600.00%1,700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,177.96%
1,594.96%
NNN
WPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NNN:

0.32

WPC:

0.69

Коэф-т Сортино

NNN:

0.59

WPC:

1.09

Коэф-т Омега

NNN:

1.07

WPC:

1.13

Коэф-т Кальмара

NNN:

0.29

WPC:

0.48

Коэф-т Мартина

NNN:

0.63

WPC:

2.01

Индекс Язвы

NNN:

10.34%

WPC:

7.30%

Дневная вол-ть

NNN:

20.09%

WPC:

21.47%

Макс. просадка

NNN:

-56.17%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

NNN:

-14.71%

WPC:

-17.94%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNN:

$7.80B

WPC:

$13.59B

EPS

NNN:

$2.13

WPC:

$2.06

Коэффициент P/E

NNN:

19.31

WPC:

29.65

Коэффициент PEG

NNN:

4.92

WPC:

0.00

Коэффициент P/S

NNN:

8.97

WPC:

8.62

Коэффициент P/B

NNN:

1.77

WPC:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

NNN:

$653.86M

WPC:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNN:

$502.82M

WPC:

$922.32M

EBITDA (12 мес.)

NNN:

$629.66M

WPC:

$937.23M

Доходность по периодам

С начала года, NNN показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям WPC по среднегодовой доходности: 4.92% против 5.49% соответственно.


NNN

С начала года

1.76%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-11.61%

1 год

5.09%

5 лет

12.66%

10 лет

4.92%

WPC

С начала года

13.04%

1 месяц

-0.06%

6 месяцев

6.91%

1 год

14.22%

5 лет

7.25%

10 лет

5.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NNN и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NNN c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NNN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NNN: 0.32
WPC: 0.69
Коэффициент Сортино NNN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NNN: 0.59
WPC: 1.09
Коэффициент Омега NNN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NNN: 1.07
WPC: 1.13
Коэффициент Кальмара NNN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NNN: 0.29
WPC: 0.48
Коэффициент Мартина NNN, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NNN: 0.63
WPC: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа NNN на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа WPC равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNN и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.69
NNN
WPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNN и WPC

Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что меньше доходности WPC в 5.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.63%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%
WPC
W. P. Carey Inc.
5.79%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%

Просадки

Сравнение просадок NNN и WPC

Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.71%
-17.94%
NNN
WPC

Волатильность

Сравнение волатильности NNN и WPC

Текущая волатильность для National Retail Properties, Inc. (NNN) составляет 9.18%, в то время как у W. P. Carey Inc. (WPC) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.18%
10.09%
NNN
WPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNN и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию