PortfoliosLab logo
Сравнение NNN с NU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NNN и NU составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NNN и NU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Retail Properties, Inc. (NNN) и Nu Holdings Ltd. (NU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.56%
13.75%
NNN
NU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NNN:

0.32

NU:

0.22

Коэф-т Сортино

NNN:

0.59

NU:

0.62

Коэф-т Омега

NNN:

1.07

NU:

1.08

Коэф-т Кальмара

NNN:

0.29

NU:

0.27

Коэф-т Мартина

NNN:

0.63

NU:

0.58

Индекс Язвы

NNN:

10.34%

NU:

18.61%

Дневная вол-ть

NNN:

20.09%

NU:

48.64%

Макс. просадка

NNN:

-56.17%

NU:

-72.07%

Текущая просадка

NNN:

-14.71%

NU:

-26.05%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNN:

$7.80B

NU:

$55.37B

EPS

NNN:

$2.13

NU:

$0.40

Коэффициент P/E

NNN:

19.31

NU:

28.73

Коэффициент P/S

NNN:

8.97

NU:

10.04

Коэффициент P/B

NNN:

1.77

NU:

7.05

Общая выручка (12 мес.)

NNN:

$653.86M

NU:

$11.77B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNN:

$502.82M

NU:

$5.43B

EBITDA (12 мес.)

NNN:

$629.66M

NU:

$3.06B

Доходность по периодам

С начала года, NNN показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у NU с доходностью 13.42%.


NNN

С начала года

1.76%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-11.61%

1 год

5.09%

5 лет

12.66%

10 лет

4.92%

NU

С начала года

13.42%

1 месяц

3.25%

6 месяцев

-21.77%

1 год

9.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NNN и NU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

NU
Ранг риск-скорректированной доходности NU, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NU, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NNN c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NNN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NNN: 0.32
NU: 0.22
Коэффициент Сортино NNN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NNN: 0.59
NU: 0.62
Коэффициент Омега NNN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NNN: 1.07
NU: 1.08
Коэффициент Кальмара NNN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NNN: 0.29
NU: 0.27
Коэффициент Мартина NNN, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NNN: 0.63
NU: 0.58

Показатель коэффициента Шарпа NNN на текущий момент составляет 0.32, что выше коэффициента Шарпа NU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNN и NU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.22
NNN
NU

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNN и NU

Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.63%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%
NU
Nu Holdings Ltd.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NNN и NU

Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и NU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.71%
-26.05%
NNN
NU

Волатильность

Сравнение волатильности NNN и NU

Текущая волатильность для National Retail Properties, Inc. (NNN) составляет 9.18%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 18.14%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.18%
18.14%
NNN
NU

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNN и NU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Nu Holdings Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию