PortfoliosLab logo
Сравнение NNN с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NNN и IRM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности NNN и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Retail Properties, Inc. (NNN) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,940.96%
7,148.32%
NNN
IRM

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NNN:

0.32

IRM:

0.48

Коэф-т Сортино

NNN:

0.59

IRM:

0.81

Коэф-т Омега

NNN:

1.07

IRM:

1.11

Коэф-т Кальмара

NNN:

0.29

IRM:

0.40

Коэф-т Мартина

NNN:

0.63

IRM:

0.99

Индекс Язвы

NNN:

10.34%

IRM:

15.91%

Дневная вол-ть

NNN:

20.09%

IRM:

32.91%

Макс. просадка

NNN:

-56.17%

IRM:

-55.71%

Текущая просадка

NNN:

-14.71%

IRM:

-32.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNN:

$7.80B

IRM:

$24.85B

EPS

NNN:

$2.13

IRM:

$0.61

Коэффициент P/E

NNN:

19.31

IRM:

138.08

Коэффициент PEG

NNN:

4.92

IRM:

1.08

Коэффициент P/S

NNN:

8.97

IRM:

4.04

Коэффициент P/B

NNN:

1.77

IRM:

1.52K

Общая выручка (12 мес.)

NNN:

$653.86M

IRM:

$4.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNN:

$502.82M

IRM:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

NNN:

$629.66M

IRM:

$1.94B

Доходность по периодам

С начала года, NNN показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у IRM с доходностью -18.09%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям IRM по среднегодовой доходности: 4.92% против 15.63% соответственно.


NNN

С начала года

1.76%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-11.61%

1 год

5.09%

5 лет

12.66%

10 лет

4.92%

IRM

С начала года

-18.09%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-31.21%

1 год

12.34%

5 лет

36.34%

10 лет

15.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NNN и IRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NNN c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NNN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NNN: 0.32
IRM: 0.48
Коэффициент Сортино NNN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NNN: 0.59
IRM: 0.81
Коэффициент Омега NNN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NNN: 1.07
IRM: 1.11
Коэффициент Кальмара NNN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NNN: 0.29
IRM: 0.40
Коэффициент Мартина NNN, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NNN: 0.63
IRM: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа NNN на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа IRM равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNN и IRM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.48
NNN
IRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNN и IRM

Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности IRM в 3.36%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.63%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%
IRM
Iron Mountain Incorporated
3.36%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%

Просадки

Сравнение просадок NNN и IRM

Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, примерно равная максимальной просадке IRM в -55.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и IRM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.71%
-32.38%
NNN
IRM

Волатильность

Сравнение волатильности NNN и IRM

Текущая волатильность для National Retail Properties, Inc. (NNN) составляет 9.18%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 15.39%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.18%
15.39%
NNN
IRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNN и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию