PortfoliosLab logo
Сравнение NNN с EXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NNN и EXR составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности NNN и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Retail Properties, Inc. (NNN) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
650.68%
2,558.70%
NNN
EXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NNN:

0.32

EXR:

0.44

Коэф-т Сортино

NNN:

0.59

EXR:

0.77

Коэф-т Омега

NNN:

1.07

EXR:

1.10

Коэф-т Кальмара

NNN:

0.29

EXR:

0.31

Коэф-т Мартина

NNN:

0.63

EXR:

0.99

Индекс Язвы

NNN:

10.34%

EXR:

11.51%

Дневная вол-ть

NNN:

20.09%

EXR:

25.89%

Макс. просадка

NNN:

-56.17%

EXR:

-71.35%

Текущая просадка

NNN:

-14.71%

EXR:

-28.70%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNN:

$7.80B

EXR:

$31.43B

EPS

NNN:

$2.13

EXR:

$4.01

Коэффициент P/E

NNN:

19.31

EXR:

35.24

Коэффициент PEG

NNN:

4.92

EXR:

3.59

Коэффициент P/S

NNN:

8.97

EXR:

9.42

Коэффициент P/B

NNN:

1.77

EXR:

2.15

Общая выручка (12 мес.)

NNN:

$653.86M

EXR:

$2.46B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNN:

$502.82M

EXR:

$1.58B

EBITDA (12 мес.)

NNN:

$629.66M

EXR:

$1.75B

Доходность по периодам

С начала года, NNN показывает доходность 1.76%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 4.92% против 11.84% соответственно.


NNN

С начала года

1.76%

1 месяц

-0.97%

6 месяцев

-11.61%

1 год

5.09%

5 лет

12.66%

10 лет

4.92%

EXR

С начала года

-4.10%

1 месяц

-1.89%

6 месяцев

-13.86%

1 год

9.77%

5 лет

13.94%

10 лет

11.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NNN и EXR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NNN
Ранг риск-скорректированной доходности NNN, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NNN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NNN, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NNN, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NNN, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NNN, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

EXR
Ранг риск-скорректированной доходности EXR, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EXR, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXR, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXR, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXR, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXR, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NNN c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NNN, с текущим значением в 0.32, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NNN: 0.32
EXR: 0.44
Коэффициент Сортино NNN, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NNN: 0.59
EXR: 0.77
Коэффициент Омега NNN, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NNN: 1.07
EXR: 1.10
Коэффициент Кальмара NNN, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NNN: 0.29
EXR: 0.31
Коэффициент Мартина NNN, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NNN: 0.63
EXR: 0.99

Показатель коэффициента Шарпа NNN на текущий момент составляет 0.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXR равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNN и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.32
0.44
NNN
EXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNN и EXR

Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.63%, что больше доходности EXR в 4.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.63%5.61%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%
EXR
Extra Space Storage Inc.
4.57%4.33%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%

Просадки

Сравнение просадок NNN и EXR

Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.71%
-28.70%
NNN
EXR

Волатильность

Сравнение волатильности NNN и EXR

Текущая волатильность для National Retail Properties, Inc. (NNN) составляет 9.18%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 12.50%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.18%
12.50%
NNN
EXR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNN и EXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию