Сравнение NNN с EXR
NNN (National Retail Properties, Inc.) and EXR (Extra Space Storage Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NNN in REIT - Retail, EXR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, NNN returned 4.44%/yr vs 8.35%/yr for EXR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NNN и EXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNN показывает доходность 14.71%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью 11.12%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 4.44% против 8.35% соответственно.
NNN
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 14.71%
- 6 месяцев
- 10.58%
- 1 год
- 12.62%
- 3 года*
- 6.64%
- 5 лет*
- 3.52%
- 10 лет*
- 4.44%
EXR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 11.12%
- 6 месяцев
- 10.76%
- 1 год
- -0.14%
- 3 года*
- 3.76%
- 5 лет*
- 2.43%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение доходности по годам NNN и EXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN National Retail Properties, Inc. | 14.71% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 11.12% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
Correlation
The correlation between NNN and EXR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.59 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2004 г. | 0.60 |
The correlation between NNN and EXR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NNN:
$8.37B
EXR:
$31.51B
NNN:
$2.05
EXR:
$4.36
NNN:
21.51
EXR:
32.77
NNN:
8.90
EXR:
9.12
NNN:
1.90
EXR:
2.36
NNN:
$935.78M
EXR:
$3.39B
NNN:
$761.54M
EXR:
$345.79M
NNN:
$870.06M
EXR:
$2.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNN vs. EXR — Ранг доходности на риск
NNN
EXR
Сравнение NNN c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNN | EXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | -0.01 | +1.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | -0.02 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNN | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | -0.01 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.09 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.31 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NNN и EXR
Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и EXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNN | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -71.22% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -16.70% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -33.78% | +11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -51.36% | +26.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.99% | -51.36% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.45% | -24.76% | +22.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -13.37% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 8.16% | -4.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNN и EXR
Текущая волатильность для National Retail Properties, Inc. (NNN) составляет 4.61%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNN | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.61% | 6.90% | -2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.44% | 17.03% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 24.71% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 28.20% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 26.94% | +1.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNN и EXR
Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что больше доходности EXR в 4.53%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.53% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.43% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNN и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NNN и EXR
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 367.55M при выручке в 856.03M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.98M при выручке в 856.03M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
Часто задаваемые вопросы
NNN and EXR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXR has higher volatility (6.90%) compared to NNN (4.61%). In terms of maximum drawdown, NNN dropped -56.17% vs EXR's -71.22%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNN и EXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор