Сравнение NNN с EXR
NNN (National Retail Properties, Inc.) and EXR (Extra Space Storage Inc.) are both stocks. Both are in the Real Estate sector — NNN in REIT - Retail, EXR in REIT - Industrial. Over the past 10 years, NNN returned 4.36%/yr vs 8.75%/yr for EXR. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности NNN и EXR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NNN показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью 13.32%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 4.36% против 8.75% соответственно.
NNN
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 14.17%
- 6 месяцев
- 11.33%
- 1 год
- 12.52%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.36%
EXR
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 13.32%
- 6 месяцев
- 13.94%
- 1 год
- 2.01%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 2.83%
- 10 лет*
- 8.75%
Сравнение доходности по годам NNN и EXR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NNN National Retail Properties, Inc. | 14.17% | 2.81% | -0.06% | -0.60% | -0.01% | 23.08% | -19.29% | 14.78% | 17.82% | 2.00% |
EXR Extra Space Storage Inc. | 13.32% | -8.92% | -2.81% | 13.86% | -32.82% | 100.98% | 13.64% | 20.71% | 7.29% | 17.83% |
Correlation
The correlation between NNN and EXR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 авг. 2004 г. | 0.60 |
The correlation between NNN and EXR has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
NNN:
$8.33B
EXR:
$32.14B
NNN:
$2.05
EXR:
$4.36
NNN:
21.41
EXR:
33.42
NNN:
8.86
EXR:
9.30
NNN:
1.90
EXR:
2.41
NNN:
$935.78M
EXR:
$3.39B
NNN:
$761.54M
EXR:
$345.79M
NNN:
$870.06M
EXR:
$2.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NNN vs. EXR — Ранг доходности на риск
NNN
EXR
Сравнение NNN c EXR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NNN | EXR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.04 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 0.12 | +1.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.28 | 0.25 | +3.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NNN | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.08 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.10 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.16 | 0.33 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.51 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок NNN и EXR
Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и EXR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NNN | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.17% | -71.22% | +15.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.83% | -16.70% | +7.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.03% | -33.78% | +11.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.22% | -51.36% | +26.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.99% | -51.36% | -3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -23.27% | +20.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.82% | -13.37% | +3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 8.16% | -4.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NNN и EXR
Текущая волатильность для National Retail Properties, Inc. (NNN) составляет 4.56%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 7.14%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NNN | EXR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.56% | 7.14% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.43% | 17.13% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.32% | 24.70% | -8.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.66% | 28.21% | -8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.07% | 26.94% | +1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NNN и EXR
Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.46%, что больше доходности EXR в 4.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXR Extra Space Storage Inc. | 4.44% | 4.98% | 4.33% | 4.04% | 4.08% | 1.98% | 3.11% | 3.37% | 3.71% | 3.57% | 3.79% | 2.54% |
NNN National Retail Properties, Inc. | 5.46% | 5.96% | 5.61% | 5.17% | 4.72% | 4.37% | 5.06% | 3.79% | 4.02% | 4.31% | 4.03% | 4.27% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NNN и EXR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности NNN и EXR
NNN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о валовой прибыли в 230.63M при выручке в 240.42M, что соответствует валовой рентабельности в 95.9%.
EXR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 856.03M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NNN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила об операционной прибыли в 146.65M при выручке в 240.42M, что соответствует операционной рентабельности 61.0%.
EXR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила об операционной прибыли в 367.55M при выручке в 856.03M, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
NNN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Retail Properties, Inc. сообщила о чистой прибыли в 93.95M при выручке в 240.42M, что соответствует чистой рентабельности 39.1%.
EXR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Extra Space Storage Inc. сообщила о чистой прибыли в 240.98M при выручке в 856.03M, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.
Часто задаваемые вопросы
NNN and EXR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EXR has higher volatility (7.14%) compared to NNN (4.56%). In terms of maximum drawdown, NNN dropped -56.17% vs EXR's -71.22%.
NNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NNN и EXR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор