PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NNN с EXR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NNN и EXR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности NNN и EXR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в National Retail Properties, Inc. (NNN) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
628.69%
2,625.10%
NNN
EXR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NNN:

-0.00

EXR:

0.02

Коэф-т Сортино

NNN:

0.12

EXR:

0.21

Коэф-т Омега

NNN:

1.01

EXR:

1.03

Коэф-т Кальмара

NNN:

-0.00

EXR:

0.02

Коэф-т Мартина

NNN:

-0.00

EXR:

0.06

Индекс Язвы

NNN:

5.57%

EXR:

9.50%

Дневная вол-ть

NNN:

17.80%

EXR:

25.51%

Макс. просадка

NNN:

-56.17%

EXR:

-71.35%

Текущая просадка

NNN:

-17.21%

EXR:

-26.95%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NNN:

$7.85B

EXR:

$34.07B

EPS

NNN:

$2.16

EXR:

$3.75

Цена/прибыль

NNN:

19.39

EXR:

41.20

PEG коэффициент

NNN:

4.92

EXR:

4.82

Общая выручка (12 мес.)

NNN:

$867.02M

EXR:

$3.23B

Валовая прибыль (12 мес.)

NNN:

$651.12M

EXR:

$2.16B

EBITDA (12 мес.)

NNN:

$811.83M

EXR:

$2.20B

Доходность по периодам

С начала года, NNN показывает доходность -1.28%, что значительно выше, чем у EXR с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции NNN уступали акциям EXR по среднегодовой доходности: 4.87% против 13.51% соответственно.


NNN

С начала года

-1.28%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

-1.97%

1 год

-0.24%

5 лет

0.00%

10 лет

4.87%

EXR

С начала года

-4.50%

1 месяц

-10.01%

6 месяцев

-5.69%

1 год

-1.91%

5 лет

11.04%

10 лет

13.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение NNN c EXR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для National Retail Properties, Inc. (NNN) и Extra Space Storage Inc. (EXR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NNN, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.000.02
Коэффициент Сортино NNN, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.120.21
Коэффициент Омега NNN, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.011.03
Коэффициент Кальмара NNN, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.000.02
Коэффициент Мартина NNN, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.000.06
NNN
EXR

Показатель коэффициента Шарпа NNN на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа EXR равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NNN и EXR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.00
0.02
NNN
EXR

Дивиденды

Сравнение дивидендов NNN и EXR

Дивидендная доходность NNN за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности EXR в 4.41%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NNN
National Retail Properties, Inc.
5.68%5.17%4.72%4.37%5.06%3.79%4.02%4.31%4.03%4.27%4.19%5.28%
EXR
Extra Space Storage Inc.
4.41%4.04%4.08%1.98%3.11%3.37%3.71%3.57%3.79%2.54%3.09%3.44%

Просадки

Сравнение просадок NNN и EXR

Максимальная просадка NNN за все время составила -56.17%, что меньше максимальной просадки EXR в -71.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NNN и EXR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-17.21%
-26.95%
NNN
EXR

Волатильность

Сравнение волатильности NNN и EXR

Текущая волатильность для National Retail Properties, Inc. (NNN) составляет 4.61%, в то время как у Extra Space Storage Inc. (EXR) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что NNN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.61%
7.97%
NNN
EXR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NNN и EXR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели National Retail Properties, Inc. и Extra Space Storage Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab