Сравнение MARA с IREN
MARA (MARA Holdings, Inc.) and IREN (IREN Limited) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, MARA returned 14.73%/yr vs 169.51%/yr for IREN. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MARA и IREN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 54.57%, что значительно ниже, чем у IREN с доходностью 63.78%.
MARA
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 54.57%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- -11.03%
IREN
- 1 день
- -5.53%
- 1 месяц
- 13.01%
- С начала года
- 63.78%
- 6 месяцев
- 33.18%
- 1 год
- 555.99%
- 3 года*
- 169.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MARA и IREN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 54.57% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | -35.51% |
IREN IREN Limited | 63.78% | 284.62% | 37.34% | 472.00% | -92.27% | -33.87% |
Correlation
The correlation between MARA and IREN is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2021 г. | 0.59 |
The correlation between MARA and IREN has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
MARA:
-$4.95
IREN:
$0.45
MARA:
6.58
IREN:
13.86
MARA:
$867.82M
IREN:
$757.07M
MARA:
$164.95M
IREN:
$433.88M
MARA:
$373.68M
IREN:
-$173.05M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. IREN — Ранг доходности на риск
MARA
IREN
Сравнение MARA c IREN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и IREN Limited (IREN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARA | IREN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.45 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 9.57 | -9.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 18.38 | -18.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARA | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 5.52 | -5.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.19 | -0.28 |
Просадки
Сравнение просадок MARA и IREN
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке IREN в -95.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и IREN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARA | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -95.73% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -58.62% | -11.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -65.56% | -12.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.03% | -19.04% | -71.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.00% | -62.75% | -15.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.10% | 30.46% | +11.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и IREN
Текущая волатильность для MARA Holdings, Inc. (MARA) составляет 16.25%, в то время как у IREN Limited (IREN) волатильность равна 32.05%. Это указывает на то, что MARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IREN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARA | IREN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 32.05% | -15.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.91% | 73.58% | -15.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.37% | 101.77% | -24.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.78% | 118.39% | -12.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.03% | 118.39% | +25.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARA и IREN
Ни MARA, ни IREN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARA и IREN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MARA Holdings, Inc. и IREN Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MARA and IREN have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IREN has higher volatility (32.05%) compared to MARA (16.25%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs IREN's -95.73%.
IREN currently has the higher Sharpe Ratio (5.52 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARA и IREN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор