PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MARA с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MARA с BTC-USD

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARA или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между MARA и BTC-USD составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MARA и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500,000.00%1,000,000.00%1,500,000.00%2,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.04%
1,831,163.03%
MARA
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.27

BTC-USD:

2.03

Коэф-т Сортино

MARA:

0.26

BTC-USD:

2.63

Коэф-т Омега

MARA:

1.03

BTC-USD:

1.27

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.28

BTC-USD:

1.83

Коэф-т Мартина

MARA:

-0.78

BTC-USD:

9.11

Индекс Язвы

MARA:

33.96%

BTC-USD:

11.34%

Дневная вол-ть

MARA:

98.32%

BTC-USD:

42.81%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

MARA:

-90.76%

BTC-USD:

-11.50%

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -17.11% против 82.80% соответственно.

MARA

С начала года

-14.73%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

-16.18%

1 год

-24.78%

5 лет

98.32%

10 лет

-17.11%

BTC-USD

С начала года

0.55%

1 месяц

8.10%

6 месяцев

40.97%

1 год

45.69%

5 лет

65.05%

10 лет

82.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MARA, с текущим значением в -0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MARA: -0.17
BTC-USD: 1.90
Коэффициент Сортино MARA, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MARA: 0.47
BTC-USD: 2.52
Коэффициент Омега MARA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MARA: 1.05
BTC-USD: 1.26
Коэффициент Кальмара MARA, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MARA: -0.28
BTC-USD: 1.68
Коэффициент Мартина MARA, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MARA: -0.52
BTC-USD: 8.51

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.17
1.90
MARA
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок MARA и BTC-USD

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.76%
-11.50%
MARA
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и BTC-USD

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 29.88% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 16.24%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
29.88%
16.24%
MARA
BTC-USD