PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MARA с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MARA и BTC-USD составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MARA и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500,000.00%1,000,000.00%1,500,000.00%2,000,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-89.62%
1,607,808.55%
MARA
BTC-USD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.44

BTC-USD:

0.76

Коэф-т Сортино

MARA:

-0.16

BTC-USD:

1.41

Коэф-т Омега

MARA:

0.98

BTC-USD:

1.14

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.46

BTC-USD:

0.55

Коэф-т Мартина

MARA:

-1.36

BTC-USD:

3.60

Индекс Язвы

MARA:

31.31%

BTC-USD:

11.11%

Дневная вол-ть

MARA:

96.91%

BTC-USD:

42.54%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

BTC-USD:

-93.07%

Текущая просадка

MARA:

-91.97%

BTC-USD:

-22.29%

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность -25.94%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью -11.71%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -18.04% против 77.84% соответственно.


MARA

С начала года

-25.94%

1 месяц

-9.93%

6 месяцев

-18.34%

1 год

-37.05%

5 лет

93.83%

10 лет

-18.04%

BTC-USD

С начала года

-11.71%

1 месяц

-4.16%

6 месяцев

36.04%

1 год

26.03%

5 лет

65.06%

10 лет

77.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MARA, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MARA: -0.54
BTC-USD: 0.76
Коэффициент Сортино MARA, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MARA: -0.44
BTC-USD: 1.41
Коэффициент Омега MARA, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MARA: 0.95
BTC-USD: 1.14
Коэффициент Кальмара MARA, с текущим значением в -0.46, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MARA: -0.46
BTC-USD: 0.55
Коэффициент Мартина MARA, с текущим значением в -1.69, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MARA: -1.69
BTC-USD: 3.60

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.44, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.54
0.76
MARA
BTC-USD

Просадки

Сравнение просадок MARA и BTC-USD

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.97%
-22.29%
MARA
BTC-USD

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и BTC-USD

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 33.37% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 15.22%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
33.37%
15.22%
MARA
BTC-USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab