Сравнение MARA с BTC-USD
MARA (MARA Holdings, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, MARA returned -11.92%/yr vs 59.37%/yr for BTC-USD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARA и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 37.19%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.97%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -11.92% против 59.37% соответственно.
MARA
- 1 день
- -11.24%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- 37.19%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- -17.20%
- 3 года*
- 6.92%
- 5 лет*
- -12.74%
- 10 лет*
- -11.92%
BTC-USD
- 1 день
- -3.97%
- 1 месяц
- -24.76%
- С начала года
- -29.97%
- 6 месяцев
- -31.42%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- 31.02%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 59.37%
Сравнение доходности по годам MARA и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 37.19% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -91.17% | -40.41% |
BTC-USD Bitcoin | -29.97% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between MARA and BTC-USD is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г. | 0.29 |
Over the past year, MARA and BTC-USD have become more correlated (0.50) than their long-term average of 0.29, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MARA
BTC-USD
Сравнение MARA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARA | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.87 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.78 | +0.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.41 | -1.39 | +0.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 | -0.93 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.21 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.87 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 1.13 | -1.22 |
Просадки
Сравнение просадок MARA и BTC-USD
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -85.30% | -14.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -50.87% | -19.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -50.87% | -27.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | -76.67% | -19.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -83.80% | -15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.04% | -50.87% | -41.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.00% | -42.29% | -35.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.20% | 34.02% | +8.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и BTC-USD
MARA Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 19.24% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.54%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARA | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.24% | 10.54% | +8.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.97% | 34.26% | +24.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.16% | 35.65% | +42.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.86% | 44.98% | +60.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.08% | 56.70% | +87.38% |
Часто задаваемые вопросы
MARA and BTC-USD have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MARA has higher volatility (19.24%) compared to BTC-USD (10.54%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs BTC-USD's -85.30%.
MARA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARA и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор