PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MARA с BTC-USD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение MARA с BTC-USD

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Bitcoin (BTC-USD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARA или BTC-USD.

Корреляция

Корреляция между MARA и BTC-USD составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MARA и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.24

BTC-USD:

1.34

Коэф-т Сортино

MARA:

0.59

BTC-USD:

3.13

Коэф-т Омега

MARA:

1.07

BTC-USD:

1.33

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.10

BTC-USD:

2.51

Коэф-т Мартина

MARA:

-0.26

BTC-USD:

11.77

Индекс Язвы

MARA:

35.64%

BTC-USD:

11.18%

Дневная вол-ть

MARA:

96.29%

BTC-USD:

42.21%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

BTC-USD:

-93.18%

Текущая просадка

MARA:

-89.87%

BTC-USD:

-2.46%

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность -6.50%, что значительно ниже, чем у BTC-USD с доходностью 10.82%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: -15.91% против 84.00% соответственно.

MARA

С начала года

-6.50%

1 месяц

24.64%

6 месяцев

-24.58%

1 год

-22.38%

5 лет

81.67%

10 лет

-15.91%

BTC-USD

С начала года

10.82%

1 месяц

23.75%

6 месяцев

18.67%

1 год

56.24%

5 лет

61.70%

10 лет

84.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и BTC-USD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг риск-скорректированной доходности BTC-USD, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARA c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.24, что ниже коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок MARA и BTC-USD

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -93.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и BTC-USD

Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) имеет более высокую волатильность в 23.57% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 10.35%. Это указывает на то, что MARA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...