PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MARA с RIOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MARA с RIOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MARA (MARA Holdings, Inc.) and RIOT (Riot Blockchain, Inc.) are both stocks. MARA operates in Capital Markets (Financial Services), while RIOT operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MARA returned -11.03%/yr vs 23.47%/yr for RIOT. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MARA и RIOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MARA Holdings, Inc. (MARA) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность 54.57%, что значительно ниже, чем у RIOT с доходностью 116.81%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям RIOT по среднегодовой доходности: -11.03% против 23.47% соответственно.

MARA

1 день
-0.57%
1 месяц
14.14%
С начала года
54.57%
6 месяцев
11.58%
1 год
-11.42%
3 года*
14.73%
5 лет*
-10.63%
10 лет*
-11.03%

RIOT

1 день
-0.65%
1 месяц
34.99%
С начала года
116.81%
6 месяцев
76.20%
1 год
189.16%
3 года*
37.01%
5 лет*
-1.18%
10 лет*
23.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MARA и RIOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MARA
MARA Holdings, Inc.		54.57%-46.45%-28.61%586.84%-89.59%214.75%1,084.48%-39.16%-91.17%-40.41%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		116.81%24.09%-34.00%356.34%-84.82%31.43%1,416.96%-25.83%-94.68%729.34%

Correlation

The correlation between MARA and RIOT is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2012 г.

0.55

The correlation between MARA and RIOT shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARA:

$5.28B

RIOT:

$9.55B

EPS

MARA:

-$4.95

RIOT:

-$2.35

Коэффициент P/S

MARA:

6.58

RIOT:

15.50

Общая выручка (12 мес.)

MARA:

$867.82M

RIOT:

$653.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

MARA:

$164.95M

RIOT:

$179.76M

EBITDA (12 мес.)

MARA:

$373.68M

RIOT:

-$482.33M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MARA Holdings, Inc.

Riot Blockchain, Inc.

Часто сравнивают с MARA:
MARA с BTC-USDMARA с CLSKMARA с MSTRMARA с IRENMARA с HUTMARA с CIFRMARA с WULF
Часто сравнивают с RIOT:
RIOT с BTC-USDRIOT с CLSKRIOT с IRENRIOT с CIFRRIOT с MSTRRIOT с HUTRIOT с HIVE

Доходность на риск

MARA vs. RIOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MARA
Ранг доходности на риск MARA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RIOT
Ранг доходности на риск RIOT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIOT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIOT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIOT: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIOT: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MARA c RIOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARARIOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.15
2.28

-2.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.67

-2.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.92

-4.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.27

7.76

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MARA vs. RIOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.15, что ниже коэффициента Шарпа RIOT равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MARARIOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

2.28

-2.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.10

-0.01

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.08

0.21

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.09

-0.13

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MARA и RIOT

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и RIOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MARARIOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-99.98%

+0.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.53%

-48.57%

-21.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-69.00%

-9.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.87%

-92.55%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.20%

-98.32%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-91.03%

-99.14%

+8.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.00%

-87.84%

+9.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

42.10%

24.48%

+17.62%

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и RIOT

Текущая волатильность для MARA Holdings, Inc. (MARA) составляет 16.25%, в то время как у Riot Blockchain, Inc. (RIOT) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что MARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MARARIOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.25%

20.17%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.91%

60.55%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

77.37%

83.78%

-6.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.78%

93.79%

+11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.03%

112.09%

+31.94%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и RIOT

Ни MARA, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MARA
MARA Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и RIOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MARA Holdings, Inc. и Riot Blockchain, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M250.00M20222023202420252026
174.61M
167.22M
(MARA) Общая выручка
(RIOT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MARA and RIOT have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RIOT has higher volatility (20.17%) compared to MARA (16.25%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs RIOT's -99.98%.

RIOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARA и RIOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор