PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MARA с RIOT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MARA и RIOT составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.5

Доходность

Сравнение доходности MARA и RIOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%-50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-83.31%
-58.49%
MARA
RIOT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.09

RIOT:

-0.31

Коэф-т Сортино

MARA:

0.71

RIOT:

0.14

Коэф-т Омега

MARA:

1.08

RIOT:

1.02

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.11

RIOT:

-0.30

Коэф-т Мартина

MARA:

-0.26

RIOT:

-0.67

Индекс Язвы

MARA:

37.56%

RIOT:

44.17%

Дневная вол-ть

MARA:

110.39%

RIOT:

95.18%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

RIOT:

-99.98%

Текущая просадка

MARA:

-87.10%

RIOT:

-99.64%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARA:

$8.35B

RIOT:

$4.64B

EPS

MARA:

$0.83

RIOT:

$0.15

Цена/прибыль

MARA:

29.64

RIOT:

93.13

Общая выручка (12 мес.)

MARA:

$598.75M

RIOT:

$312.91M

Валовая прибыль (12 мес.)

MARA:

-$98.85M

RIOT:

-$21.56M

EBITDA (12 мес.)

MARA:

$337.50M

RIOT:

$136.23M

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность -15.03%, что значительно выше, чем у RIOT с доходностью -25.34%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям RIOT по среднегодовой доходности: -18.55% против -0.25% соответственно.


MARA

С начала года

-15.03%

1 месяц

-11.80%

6 месяцев

3.90%

1 год

-19.45%

5 лет

83.65%

10 лет

-18.55%

RIOT

С начала года

-25.34%

1 месяц

-4.94%

6 месяцев

20.94%

1 год

-31.04%

5 лет

54.19%

10 лет

-0.25%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MARA c RIOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и Riot Blockchain, Inc. (RIOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MARA, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.09-0.31
Коэффициент Сортино MARA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.710.14
Коэффициент Омега MARA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.02
Коэффициент Кальмара MARA, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.11-0.32
Коэффициент Мартина MARA, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.26-0.67
MARA
RIOT

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.09, что выше коэффициента Шарпа RIOT равного -0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и RIOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.09
-0.31
MARA
RIOT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и RIOT

Ни MARA, ни RIOT не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017
MARA
Marathon Digital Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RIOT
Riot Blockchain, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.52%

Просадки

Сравнение просадок MARA и RIOT

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке RIOT в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и RIOT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-92.00%-90.00%-88.00%-86.00%-84.00%-82.00%-80.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-87.10%
-85.17%
MARA
RIOT

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и RIOT

Текущая волатильность для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) составляет 27.35%, в то время как у Riot Blockchain, Inc. (RIOT) волатильность равна 31.79%. Это указывает на то, что MARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RIOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.35%
31.79%
MARA
RIOT

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и RIOT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Digital Holdings, Inc. и Riot Blockchain, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab