Сравнение MARA с CLSK
MARA (MARA Holdings, Inc.) and CLSK (CleanSpark, Inc.) are both stocks. MARA operates in Capital Markets (Financial Services), while CLSK operates in Software - Application (Technology). Over the past 10 years, MARA returned -11.03%/yr vs -5.95%/yr for CLSK. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARA и CLSK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 54.57%, что значительно ниже, чем у CLSK с доходностью 65.81%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям CLSK по среднегодовой доходности: -11.03% против -5.95% соответственно.
MARA
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 54.57%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- -11.03%
CLSK
- 1 день
- -4.71%
- 1 месяц
- 25.13%
- С начала года
- 65.81%
- 6 месяцев
- 11.64%
- 1 год
- 76.08%
- 3 года*
- 62.37%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- -5.95%
Сравнение доходности по годам MARA и CLSK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 54.57% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -91.17% | -40.41% |
CLSK CleanSpark, Inc. | 65.81% | 9.88% | -16.50% | 440.69% | -78.57% | -67.23% | 442.99% | -73.90% | -15.98% | -30.29% |
Correlation
The correlation between MARA and CLSK is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2016 г. | 0.43 |
Over the past year, MARA and CLSK have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MARA:
-$4.95
CLSK:
-$2.24
MARA:
6.58
CLSK:
5.07
MARA:
$867.82M
CLSK:
$739.88M
MARA:
$164.95M
CLSK:
$306.93M
MARA:
$373.68M
CLSK:
-$103.41M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. CLSK — Ранг доходности на риск
MARA
CLSK
Сравнение MARA c CLSK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и CleanSpark, Inc. (CLSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARA | CLSK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 1.18 | -1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 1.97 | -2.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARA | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 0.87 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.00 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | -0.03 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | -0.03 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок MARA и CLSK
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке CLSK в -98.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и CLSK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARA | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -98.56% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -64.74% | -5.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -71.28% | -7.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | -92.00% | -3.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -98.56% | -0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.03% | -77.01% | -14.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.00% | -69.49% | -8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.10% | 38.67% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и CLSK
Текущая волатильность для MARA Holdings, Inc. (MARA) составляет 16.25%, в то время как у CleanSpark, Inc. (CLSK) волатильность равна 21.14%. Это указывает на то, что MARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARA | CLSK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 21.14% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.91% | 62.43% | -4.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.37% | 88.30% | -10.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.78% | 100.73% | +5.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.03% | 183.19% | -39.16% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARA и CLSK
Ни MARA, ни CLSK не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARA и CLSK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MARA Holdings, Inc. и CleanSpark, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MARA and CLSK have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CLSK has higher volatility (21.14%) compared to MARA (16.25%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs CLSK's -98.56%.
CLSK currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARA и CLSK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор