PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MARA с WULF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности MARA и WULF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MARA Holdings, Inc. (MARA) и TeraWulf Inc. (WULF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность 25.17%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 57.27%.


MARA

1 день
-4.34%
1 месяц
-13.20%
6 месяцев
35.75%
С начала года
25.17%
1 год
-28.04%
3 года*
-10.79%
5 лет*
-19.98%
10 лет*
-13.25%
Всё время*
-10.31%

WULF

1 день
-4.29%
1 месяц
-18.64%
6 месяцев
30.19%
С начала года
57.27%
1 год
257.11%
3 года*
90.11%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
-11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$504.58M$570.74M$573.35M
$592.24M$691.15M$711.90M

Сравнение доходности по годам MARA и WULF


2026 (YTD)20252024202320222021
MARA
MARA Holdings, Inc.
25.17%-46.45%-28.61%586.84%-89.59%-10.80%
WULF
TeraWulf Inc.
57.27%103.00%135.83%260.58%-95.58%-52.66%

Correlation

The correlation between MARA and WULF is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2021 г.

0.60

The correlation between MARA and WULF has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARA:

$4.29B

WULF:

$8.95B

EPS

MARA:

-$5.07

WULF:

-$3.31

Коэффициент P/S

MARA:

5.20

WULF:

33.42

Общая выручка (12 мес.)

MARA:

$867.82M

WULF:

$165.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

MARA:

$164.95M

WULF:

$114.42M

EBITDA (12 мес.)

MARA:

$373.68M

WULF:

-$766.69M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MARA Holdings, Inc.

TeraWulf Inc.

Доходность на риск

MARA vs. WULF — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

MARA
Ранг доходности на риск MARA: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MARA: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA: 3030
Ранг коэф-та Мартина

WULF
Ранг доходности на риск WULF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WULF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WULF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WULF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WULF: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WULF: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение MARA c WULF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


MARAWULFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.37

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

5.40

-5.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.62

16.47

-17.09

MARA vs. WULF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа WULF равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и WULF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MARA и WULF

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и WULF.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MARAWULFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.74%

-98.30%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.53%

-47.93%

-22.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-78.34%

-74.60%

-3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-92.74%

-43.16%

-49.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-78.14%

-80.35%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.05%

15.69%

+29.36%

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и WULF

Текущая волатильность для MARA Holdings, Inc. (MARA) составляет 29.85%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 31.65%. Это указывает на то, что MARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MARAWULFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.85%

31.65%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

64.18%

67.18%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

82.43%

107.76%

-25.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.97%

127.12%

-21.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

144.46%

127.12%

+17.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и WULF

Ни MARA, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
MARA
MARA Holdings, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WULF
TeraWulf Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%33.22%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и WULF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MARA Holdings, Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


MARA and WULF have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WULF has higher volatility (31.65%) compared to MARA (29.85%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs WULF's -98.30%.

WULF currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MARA и WULF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор