Сравнение MARA с WULF
MARA (MARA Holdings, Inc.) and WULF (TeraWulf Inc.) are both stocks. Both operate in the Capital Markets industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, MARA returned -11.03%/yr vs 11.06%/yr for WULF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MARA и WULF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MARA показывает доходность 54.57%, что значительно ниже, чем у WULF с доходностью 127.94%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям WULF по среднегодовой доходности: -11.03% против 11.06% соответственно.
MARA
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 14.14%
- С начала года
- 54.57%
- 6 месяцев
- 11.58%
- 1 год
- -11.42%
- 3 года*
- 14.73%
- 5 лет*
- -10.63%
- 10 лет*
- -11.03%
WULF
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 11.49%
- С начала года
- 127.94%
- 6 месяцев
- 73.44%
- 1 год
- 517.69%
- 3 года*
- 163.59%
- 5 лет*
- 23.10%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам MARA и WULF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 54.57% | -46.45% | -28.61% | 586.84% | -89.59% | 214.75% | 1,084.48% | -39.16% | -91.17% | -40.41% |
WULF TeraWulf Inc. | 127.94% | 103.00% | 135.83% | 260.58% | -95.58% | 77.08% | 86.34% | -36.55% | 12.13% | -33.16% |
Correlation
The correlation between MARA and WULF is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.68 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2012 г. | 0.27 |
Over the past year, MARA and WULF have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MARA:
$5.28B
WULF:
$11.08B
MARA:
-$4.95
WULF:
-$2.55
MARA:
6.58
WULF:
62.69
MARA:
$867.82M
WULF:
$168.06M
MARA:
$164.95M
WULF:
$107.59M
MARA:
$373.68M
WULF:
-$132.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MARA vs. WULF — Ранг доходности на риск
MARA
WULF
Сравнение MARA c WULF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MARA Holdings, Inc. (MARA) и TeraWulf Inc. (WULF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MARA | WULF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.52 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 16.45 | -16.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 43.50 | -43.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MARA | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 | 4.91 | -5.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | 0.18 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.08 | 0.11 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.09 | 0.11 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок MARA и WULF
Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке WULF в -98.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и WULF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MARA | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.74% | -98.50% | -1.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.53% | -31.74% | -38.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.34% | -75.77% | -2.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.87% | -98.50% | +2.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.20% | -98.50% | -0.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -91.03% | -27.39% | -63.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -78.00% | -46.67% | -31.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.10% | 11.99% | +30.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MARA и WULF
Текущая волатильность для MARA Holdings, Inc. (MARA) составляет 16.25%, в то время как у TeraWulf Inc. (WULF) волатильность равна 21.66%. Это указывает на то, что MARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WULF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MARA | WULF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.25% | 21.66% | -5.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 57.91% | 63.69% | -5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.37% | 106.87% | -29.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.78% | 127.39% | -21.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.03% | 101.29% | +42.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MARA и WULF
Ни MARA, ни WULF не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
MARA MARA Holdings, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WULF TeraWulf Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 33.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MARA и WULF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели MARA Holdings, Inc. и TeraWulf Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MARA and WULF have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WULF has higher volatility (21.66%) compared to MARA (16.25%). In terms of maximum drawdown, MARA dropped -99.74% vs WULF's -98.50%.
WULF currently has the higher Sharpe Ratio (4.91 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MARA и WULF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор