Сравнение MARA с MSTR

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MARA с MSTR

Последнее обновление 18 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARA или MSTR.

Корреляция

Корреляция между MARA и MSTR составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности MARA и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MARA

MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

0.15

MSTR:

6.27

Коэф-т Сортино

MARA:

1.08

MSTR:

4.24

Коэф-т Омега

MARA:

1.12

MSTR:

1.50

Коэф-т Кальмара

MARA:

0.17

MSTR:

8.11

Коэф-т Мартина

MARA:

0.42

MSTR:

32.25

Индекс Язвы

MARA:

36.71%

MSTR:

21.54%

Дневная вол-ть

MARA:

105.45%

MSTR:

110.74%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

MARA:

-87.12%

MSTR:

-16.32%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARA:

$6.76B

MSTR:

$90.46B

EPS

MARA:

$0.90

MSTR:

-$2.70

PEG коэффициент

MARA:

0.00

MSTR:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

MARA:

$441.98M

MSTR:

$342.76M

Валовая прибыль (12 мес.)

MARA:

-$109.55M

MSTR:

$247.46M

EBITDA (12 мес.)

MARA:

$295.10M

MSTR:

-$847.35M

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность 16.11%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 36.90%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -16.14% против 37.94% соответственно.

MARA

С начала года

16.11%

1 месяц

-7.77%

6 месяцев

-19.41%

1 год

24.02%

5 лет

81.11%

10 лет

-16.14%

MSTR

С начала года

36.90%

1 месяц

13.40%

6 месяцев

122.94%

1 год

714.84%

5 лет

93.65%

10 лет

37.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MARA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MSTR

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARA c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MARA

MSTR

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 6.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MARA

MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и MSTR

Ни MARA, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MARA и MSTR

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MARA

MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и MSTR

Текущая волатильность для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) составляет 25.93%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 33.68%. Это указывает на то, что MARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MARA

MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Digital Holdings, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MARA с MSTR

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MARA и MSTR

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и MSTR

MARA

MSTR

Сравнение MARA c MSTR - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и MSTR

Просадки

Сравнение просадок MARA и MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и MSTR

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество