PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MARA с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между MARA и MSTR составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности MARA и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-83.31%
2,291.02%
MARA
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.09

MSTR:

4.88

Коэф-т Сортино

MARA:

0.71

MSTR:

3.88

Коэф-т Омега

MARA:

1.08

MSTR:

1.45

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.11

MSTR:

6.25

Коэф-т Мартина

MARA:

-0.26

MSTR:

24.62

Индекс Язвы

MARA:

37.56%

MSTR:

21.73%

Дневная вол-ть

MARA:

110.39%

MSTR:

109.75%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

MARA:

-87.10%

MSTR:

-23.14%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARA:

$8.35B

MSTR:

$94.11B

EPS

MARA:

$0.83

MSTR:

-$2.47

PEG коэффициент

MARA:

0.00

MSTR:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

MARA:

$598.75M

MSTR:

$467.24M

Валовая прибыль (12 мес.)

MARA:

-$98.85M

MSTR:

$343.72M

EBITDA (12 мес.)

MARA:

$337.50M

MSTR:

-$880.64M

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность -15.03%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 476.61%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -18.55% против 36.42% соответственно.


MARA

С начала года

-15.03%

1 месяц

-11.80%

6 месяцев

3.90%

1 год

-19.45%

5 лет

83.65%

10 лет

-18.55%

MSTR

С начала года

476.61%

1 месяц

-23.14%

6 месяцев

145.46%

1 год

525.83%

5 лет

90.69%

10 лет

36.42%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение MARA c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MARA, с текущим значением в -0.09, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.094.88
Коэффициент Сортино MARA, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.713.88
Коэффициент Омега MARA, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.081.45
Коэффициент Кальмара MARA, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.118.28
Коэффициент Мартина MARA, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.00-0.2624.62
MARA
MSTR

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 4.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.09
4.88
MARA
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и MSTR

Ни MARA, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MARA и MSTR

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-87.10%
-23.14%
MARA
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и MSTR

Текущая волатильность для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) составляет 27.35%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 35.30%. Это указывает на то, что MARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
27.35%
35.30%
MARA
MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Digital Holdings, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab