PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MARA с MSTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MARA с MSTR

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и MicroStrategy Incorporated (MSTR).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MARA или MSTR.

Корреляция

Корреляция между MARA и MSTR составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности MARA и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-88.04%
2,320.63%
MARA
MSTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MARA:

-0.27

MSTR:

1.71

Коэф-т Сортино

MARA:

0.26

MSTR:

2.48

Коэф-т Омега

MARA:

1.03

MSTR:

1.29

Коэф-т Кальмара

MARA:

-0.28

MSTR:

2.61

Коэф-т Мартина

MARA:

-0.78

MSTR:

7.39

Индекс Язвы

MARA:

33.96%

MSTR:

23.73%

Дневная вол-ть

MARA:

98.32%

MSTR:

102.89%

Макс. просадка

MARA:

-99.74%

MSTR:

-99.86%

Текущая просадка

MARA:

-90.76%

MSTR:

-22.19%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MARA:

$4.84B

MSTR:

$94.20B

EPS

MARA:

$1.72

MSTR:

-$6.05

Коэффициент PEG

MARA:

0.00

MSTR:

3.09

Коэффициент P/S

MARA:

7.38

MSTR:

203.26

Коэффициент P/B

MARA:

1.17

MSTR:

5.10

Общая выручка (12 мес.)

MARA:

$491.18M

MSTR:

$348.21M

Валовая прибыль (12 мес.)

MARA:

-$156.37M

MSTR:

$248.76M

EBITDA (12 мес.)

MARA:

$598.68M

MSTR:

-$1.66B

Доходность по периодам

С начала года, MARA показывает доходность -14.73%, что значительно ниже, чем у MSTR с доходностью 27.31%. За последние 10 лет акции MARA уступали акциям MSTR по среднегодовой доходности: -17.11% против 36.15% соответственно.

MARA

С начала года

-14.73%

1 месяц

3.70%

6 месяцев

-16.18%

1 год

-24.78%

5 лет

98.32%

10 лет

-17.11%

MSTR

С начала года

27.31%

1 месяц

11.96%

6 месяцев

57.34%

1 год

197.25%

5 лет

96.91%

10 лет

36.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MARA и MSTR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MARA
Ранг риск-скорректированной доходности MARA, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MARA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MARA, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MARA, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MARA, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MARA, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг риск-скорректированной доходности MSTR, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTR, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MARA c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) и MicroStrategy Incorporated (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа MARA, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
MARA: -0.27
MSTR: 1.71
Коэффициент Сортино MARA, с текущим значением в 0.26, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
MARA: 0.26
MSTR: 2.48
Коэффициент Омега MARA, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MARA: 1.03
MSTR: 1.29
Коэффициент Кальмара MARA, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
MARA: -0.28
MSTR: 3.52
Коэффициент Мартина MARA, с текущим значением в -0.78, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
MARA: -0.78
MSTR: 7.39

Показатель коэффициента Шарпа MARA на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа MSTR равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MARA и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.008.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.27
1.71
MARA
MSTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов MARA и MSTR

Ни MARA, ни MSTR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MARA и MSTR

Максимальная просадка MARA за все время составила -99.74%, примерно равная максимальной просадке MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MARA и MSTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-90.76%
-22.19%
MARA
MSTR

Волатильность

Сравнение волатильности MARA и MSTR

Текущая волатильность для Marathon Digital Holdings, Inc. (MARA) составляет 30.10%, в то время как у MicroStrategy Incorporated (MSTR) волатильность равна 36.57%. Это указывает на то, что MARA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.10%
36.57%
MARA
MSTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MARA и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Marathon Digital Holdings, Inc. и MicroStrategy Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию