Сравнение XONE с TLT
XONE (BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both Government Bonds funds - XONE tracks the Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index while TLT tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, XONE returned 4.50%/yr vs -0.82%/yr for TLT. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XONE charges 0.03%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности XONE и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 1.70%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%.
XONE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.42%
- С начала года
- 1.70%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 4.18%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.70B | $2.15B | $2.23B | |
| $8.57M | $8.38M | $5.85M |
Сравнение доходности по годам XONE и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 1.70% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.57% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -6.96% |
Correlation
The correlation between XONE and TLT is 0.45, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.45 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2022 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XONE vs. TLT — Ранг доходности на риск
XONE
TLT
Сравнение XONE c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XONE | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +6.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +13.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.11 | 0.98 | +2.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.54 | -0.22 | +22.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 115.03 | -0.48 | +115.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XONE и TLT
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XONE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -48.35% | +47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.16% | -7.74% | +7.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.28% | -14.79% | +14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.60% | +41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -14.00% | +13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 3.65% | -3.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и TLT
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.16%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.51%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XONE | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.16% | 2.51% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.41% | 6.88% | -6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53% | 9.25% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.85% | 15.74% | -14.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.85% | 14.83% | -13.98% |
Сравнение комиссий XONE и TLT
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и TLT
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
XONE BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 3.97% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XONE and TLT have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLT has higher volatility (2.51%) compared to XONE (0.16%). In terms of maximum drawdown, XONE dropped -0.40% vs TLT's -48.35%.
On 3-year performance, XONE leads with 4.50% vs -0.82% for TLT. On fees, XONE is cheaper at 0.03% per year. On volatility, XONE has been the lower-risk option at 0.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XONE has performed better with a 4.50% return vs -0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XONE is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 3.97% for XONE.
XONE tracks Bloomberg US Treasury 1 Year Target Duration Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: BondBloxx and iShares. Their fees differ too: 0.03% for XONE and 0.15% for TLT.
XONE currently has the higher Sharpe Ratio (6.79 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XONE и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор