Сравнение XONE с BUCK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Simplify Stable Income ETF (BUCK).
XONE и BUCK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BUCK - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности XONE и BUCK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XONE и BUCK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | 0.66% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 1.15% | 4.13% | 7.25% | 4.63% | 0.39% |
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у BUCK с доходностью 1.15%.
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUCK
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XONE и BUCK
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BUCK в 0.35%.
Доходность на риск
XONE vs. BUCK — Ранг доходности на риск
XONE
BUCK
Сравнение XONE c BUCK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Simplify Stable Income ETF (BUCK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONE | BUCK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.31 | 0.59 | +5.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.53 | 0.76 | +12.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.03 | 1.12 | +1.90 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.73 | 0.52 | +19.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.12 | 1.39 | +86.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONE | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31 | 0.59 | +5.72 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.94 | 1.45 | +3.49 |
Корреляция
Корреляция между XONE и BUCK составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и BUCK
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что меньше доходности BUCK в 7.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
BUCK Simplify Stable Income ETF | 7.56% | 7.59% | 8.84% | 4.84% | 0.59% |
Просадки
Сравнение просадок XONE и BUCK
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что меньше максимальной просадки BUCK в -5.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и BUCK.
Загрузка...
Показатели просадок
| XONE | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -5.43% | +5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -5.43% | +5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | 0.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | -0.52% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 2.04% | -2.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и BUCK
Текущая волатильность для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) составляет 0.21%, в то время как у Simplify Stable Income ETF (BUCK) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что XONE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUCK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XONE | BUCK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.37% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 1.68% | -1.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 4.83% | -4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 3.55% | -2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 3.55% | -2.68% |