Сравнение XONE с BOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).
XONE и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XONE - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 1 Year Duration Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности XONE и BOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XONE и BOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 0.58% | 4.41% | 4.83% | 4.74% | -0.02% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.96% | 4.37% | 5.16% | 5.04% | 0.07% |
Доходность по периодам
С начала года, XONE показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.
XONE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.06%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.58%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BOXX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.05%
- 1 год
- 4.22%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XONE и BOXX
XONE берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
XONE vs. BOXX — Ранг доходности на риск
XONE
BOXX
Сравнение XONE c BOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XONE | BOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 6.31 | 12.86 | -6.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.53 | 36.75 | -23.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.03 | 9.21 | -6.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 19.73 | 61.54 | -41.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 88.12 | 571.35 | -483.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XONE | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31 | 12.86 | -6.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.94 | 12.97 | -8.03 |
Корреляция
Корреляция между XONE и BOXX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XONE и BOXX
Дивидендная доходность XONE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
XONE Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF | 4.16% | 4.33% | 5.21% | 4.46% | 1.17% |
BOXX Alpha Architect 1-3 Month Box ETF | 0.00% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XONE и BOXX
Максимальная просадка XONE за все время составила -0.40%, что больше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XONE и BOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| XONE | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.40% | -0.12% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.07% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.01% | -0.07% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.05% | 0.00% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.04% | 0.01% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XONE и BOXX
Bondbloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF (XONE) имеет более высокую волатильность в 0.21% по сравнению с Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что XONE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XONE | BOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.21% | 0.15% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 0.25% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61% | 0.33% | +0.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.87% | 0.37% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.87% | 0.37% | +0.50% |