PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с USOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

XOMO и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XOMO и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и USOY

2026 (YTD)20252024
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%-4.33%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий XOMO и USOY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

XOMO vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.71

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.16

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.31

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.78

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

5.23

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.71

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

1.23

-0.68

Корреляция

Корреляция между XOMO и USOY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и USOY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что меньше доходности USOY в 56.23%

TTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и USOY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMOUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-17.46%

-1.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-15.70%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-0.97%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-6.55%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

8.34%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и USOY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.57%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMOUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

12.05%

-5.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

18.34%

-4.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

25.35%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

22.35%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

22.35%

-3.89%