Сравнение XOMO с YMAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).
XOMO и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности XOMO и YMAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOMO и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.41% | 6.90% | 4.07% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | -8.70% | 18.64% | 36.05% |
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 23.41%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -8.70%.
XOMO
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.62%
- С начала года
- 23.41%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 22.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -8.70%
- 6 месяцев
- -6.08%
- 1 год
- 22.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOMO и YMAG
XOMO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Доходность на риск
XOMO vs. YMAG — Ранг доходности на риск
XOMO
YMAG
Сравнение XOMO c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.39 | 1.55 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.22 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 1.67 | -0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 5.65 | -2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.03 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.92 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между XOMO и YMAG составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и YMAG
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.94%, что меньше доходности YMAG в 56.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 31.94% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 56.53% | 52.27% | 35.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и YMAG
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и YMAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOMO | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -25.96% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.75% | -14.38% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.15% | -10.69% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -4.71% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 4.26% | +2.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и YMAG
Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.39%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOMO | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 7.06% | -0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.78% | 12.77% | +1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 22.23% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.45% | 21.30% | -2.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.45% | 21.30% | -2.85% |