PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение XOMO с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XOMO и YMAG составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.1

Доходность

Сравнение доходности XOMO и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.60%
17.91%
XOMO
YMAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOMO:

0.54

YMAG:

1.62

Коэф-т Сортино

XOMO:

0.82

YMAG:

2.13

Коэф-т Омега

XOMO:

1.10

YMAG:

1.29

Коэф-т Кальмара

XOMO:

0.61

YMAG:

2.16

Коэф-т Мартина

XOMO:

1.49

YMAG:

6.93

Индекс Язвы

XOMO:

5.37%

YMAG:

4.45%

Дневная вол-ть

XOMO:

14.60%

YMAG:

19.06%

Макс. просадка

XOMO:

-13.53%

YMAG:

-14.27%

Текущая просадка

XOMO:

-9.05%

YMAG:

-5.28%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -1.03%.


XOMO

С начала года

2.49%

1 месяц

2.91%

6 месяцев

-3.59%

1 год

8.14%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

-1.03%

1 месяц

-0.65%

6 месяцев

17.90%

1 год

29.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XOMO и YMAG

XOMO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.


YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии XOMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOMO и YMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XOMO
Ранг риск-скорректированной доходности XOMO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOMO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOMO c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XOMO, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.541.62
Коэффициент Сортино XOMO, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.822.13
Коэффициент Омега XOMO, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.101.29
Коэффициент Кальмара XOMO, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.612.16
Коэффициент Мартина XOMO, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.496.93
XOMO
YMAG

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 0.54, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.0012 PMTue 0412 PMWed 0512 PMThu 0612 PMFri 0712 PMSat 0812 PMFeb 0912 PMMon 10
0.54
1.62
XOMO
YMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и YMAG

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 25.67%, что меньше доходности YMAG в 43.02%


TTM20242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
25.67%26.94%5.13%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
43.02%35.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и YMAG

Максимальная просадка XOMO за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки YMAG в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-9.05%
-5.28%
XOMO
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и YMAG

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 5.19%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%10.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
5.19%
5.65%
XOMO
YMAG
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab