Сравнение XOMO с YMAG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение XOMO с YMAG

Последнее обновление 3 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).

XOMO и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOMO или YMAG.

Корреляция

Корреляция между XOMO и YMAG составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности XOMO и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

XOMO

YMAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOMO:

0.15

YMAG:

0.51

Коэф-т Сортино

XOMO:

0.31

YMAG:

0.78

Коэф-т Омега

XOMO:

1.04

YMAG:

1.10

Коэф-т Кальмара

XOMO:

0.18

YMAG:

0.60

Коэф-т Мартина

XOMO:

0.38

YMAG:

1.60

Индекс Язвы

XOMO:

6.24%

YMAG:

6.63%

Дневная вол-ть

XOMO:

15.59%

YMAG:

20.78%

Макс. просадка

XOMO:

-13.53%

YMAG:

-17.72%

Текущая просадка

XOMO:

-4.30%

YMAG:

-15.51%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -11.72%.

XOMO

С начала года

7.84%

1 месяц

6.99%

6 месяцев

-2.23%

1 год

1.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

-11.72%

1 месяц

-3.26%

6 месяцев

-0.37%

1 год

11.49%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий XOMO и YMAG

XOMO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

YMAG

YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs

YMAG: 1.28%

XOMO

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

XOMO: 1.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOMO и YMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XOMO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

YMAG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOMO c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

XOMO: 0.15

YMAG: 0.51

Коэффициент Сортино

XOMO: 0.31

YMAG: 0.78

Коэффициент Омега

XOMO: 1.04

YMAG: 1.10

Коэффициент Кальмара

XOMO: 0.18

YMAG: 0.60

Коэффициент Мартина

XOMO: 0.38

YMAG: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

XOMO

YMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и YMAG

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 27.15%, что меньше доходности YMAG в 49.44%

	TTM	2024	2023
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF	27.15%	26.94%	5.13%
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs	49.44%	35.22%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и YMAG

Максимальная просадка XOMO за все время составила -13.53%, что меньше максимальной просадки YMAG в -17.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

XOMO

YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и YMAG

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 4.08%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 9.23%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

XOMO

YMAG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение XOMO с YMAG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности XOMO и YMAG

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий XOMO и YMAG

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOMO и YMAG

XOMO

YMAG

Сравнение XOMO c YMAG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и YMAG

Просадки

Сравнение просадок XOMO и YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и YMAG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество