PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XOMO с YMAG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с YMAG

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG).

XOMO и YMAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. YMAG - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XOMO или YMAG.

Корреляция

Корреляция между XOMO и YMAG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности XOMO и YMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.66%
15.23%
XOMO
YMAG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XOMO:

-0.39

YMAG:

0.46

Коэф-т Сортино

XOMO:

-0.39

YMAG:

0.78

Коэф-т Омега

XOMO:

0.95

YMAG:

1.11

Коэф-т Кальмара

XOMO:

-0.41

YMAG:

0.45

Коэф-т Мартина

XOMO:

-1.08

YMAG:

1.37

Индекс Язвы

XOMO:

7.14%

YMAG:

8.41%

Дневная вол-ть

XOMO:

19.98%

YMAG:

25.30%

Макс. просадка

XOMO:

-18.89%

YMAG:

-25.96%

Текущая просадка

XOMO:

-13.32%

YMAG:

-18.94%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность -2.32%, что значительно выше, чем у YMAG с доходностью -15.31%.

XOMO

С начала года

-2.32%

1 месяц

-8.13%

6 месяцев

-9.98%

1 год

-8.42%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

YMAG

С начала года

-15.31%

1 месяц

-7.12%

6 месяцев

-7.43%

1 год

8.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XOMO и YMAG

XOMO берет комиссию в 1.01%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.

YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAG: 1.28%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
График комиссии XOMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XOMO: 1.01%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XOMO и YMAG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг риск-скорректированной доходности XOMO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XOMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
YMAG
Ранг риск-скорректированной доходности YMAG, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAG, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAG, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAG, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XOMO c YMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа XOMO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XOMO: -0.39
YMAG: 0.46
Коэффициент Сортино XOMO, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XOMO: -0.39
YMAG: 0.78
Коэффициент Омега XOMO, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XOMO: 0.95
YMAG: 1.11
Коэффициент Кальмара XOMO, с текущим значением в -0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XOMO: -0.41
YMAG: 0.45
Коэффициент Мартина XOMO, с текущим значением в -1.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XOMO: -1.08
YMAG: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа YMAG равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и YMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
-0.39
0.46
XOMO
YMAG

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и YMAG

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 31.51%, что меньше доходности YMAG в 50.24%

TTM20242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		31.51%26.94%5.13%
YMAG
YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs		50.24%35.22%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и YMAG

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.89%, что меньше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и YMAG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.32%
-18.94%
XOMO
YMAG

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и YMAG

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 13.11%, в то время как у YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG) волатильность равна 15.74%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.11%
15.74%
XOMO
YMAG