Сравнение XOMO с PAPI
XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XOMO returned 31.56% vs 13.61% for PAPI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 6.49%.
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOMO и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 16.83% | 6.90% | 6.11% | -5.66% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.49% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
Correlation
The correlation between XOMO and PAPI is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г. | 0.41 |
The correlation between XOMO and PAPI shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMO vs. PAPI — Ранг доходности на риск
XOMO
PAPI
Сравнение XOMO c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 1.99 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | 5.35 | +1.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 1.31 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.90 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и PAPI
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMO | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -14.27% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -6.86% | -6.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -4.45% | -5.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -2.73% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 2.55% | +2.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и PAPI
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 7.49% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 2.20%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMO | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 2.20% | +5.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 7.02% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 10.47% | +9.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 11.76% | +7.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 11.76% | +7.17% |
Сравнение комиссий XOMO и PAPI
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и PAPI
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что больше доходности PAPI в 7.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.57% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
XOMO and PAPI have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOMO has higher volatility (7.49%) compared to PAPI (2.20%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs PAPI's -14.27%.
On 1-year performance, XOMO leads with 31.56% vs 13.61% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 31.56% return vs 13.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
XOMO has the higher dividend yield at 35.68%, compared with 7.57% for PAPI.
They also come from different issuers: YieldMax and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.29% for PAPI.
XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOMO и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор