Сравнение XOMO с PAPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).
XOMO и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XOMO и PAPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XOMO и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 23.45% | 6.90% | 6.11% | -5.66% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.23% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у PAPI с доходностью 8.23%.
XOMO
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- 2.32%
- С начала года
- 23.45%
- 6 месяцев
- 31.32%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -2.89%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 11.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XOMO и PAPI
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Доходность на риск
XOMO vs. PAPI — Ранг доходности на риск
XOMO
PAPI
Сравнение XOMO c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | PAPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.22 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 0.98 | +0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.35 | 4.19 | -0.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 1.01 | -0.47 |
Корреляция
Корреляция между XOMO и PAPI составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и PAPI
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что больше доходности PAPI в 7.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 30.57% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.51% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и PAPI
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и PAPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| XOMO | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -14.27% | -4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.24% | -11.59% | -3.65% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -2.89% | -2.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.05% | -2.57% | -4.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.69% | 2.73% | +3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и PAPI
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что XOMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XOMO | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.57% | 3.14% | +3.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 7.50% | +6.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 14.11% | +7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.46% | 11.95% | +6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.46% | 11.95% | +6.51% |