PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAPI с RDVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPI с RDVI

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI).

PAPI и RDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAPI или RDVI.

Корреляция

Корреляция между PAPI и RDVI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PAPI и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAPI:

0.20

RDVI:

0.54

Коэф-т Сортино

PAPI:

0.45

RDVI:

0.97

Коэф-т Омега

PAPI:

1.06

RDVI:

1.13

Коэф-т Кальмара

PAPI:

0.25

RDVI:

0.64

Коэф-т Мартина

PAPI:

0.87

RDVI:

2.23

Индекс Язвы

PAPI:

4.11%

RDVI:

5.28%

Дневная вол-ть

PAPI:

13.86%

RDVI:

20.58%

Макс. просадка

PAPI:

-14.27%

RDVI:

-18.35%

Текущая просадка

PAPI:

-6.07%

RDVI:

-4.50%

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 3.19%.

PAPI

С начала года

0.50%

1 месяц

3.76%

6 месяцев

-3.76%

1 год

2.81%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RDVI

С начала года

3.19%

1 месяц

9.88%

6 месяцев

-3.19%

1 год

10.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PAPI и RDVI

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.

RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAPI и RDVI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг риск-скорректированной доходности PAPI, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAPI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг риск-скорректированной доходности RDVI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RDVI, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAPI c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа RDVI равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и RDVI

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, тогда как RDVI не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.45%7.07%1.45%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и RDVI

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и RDVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и RDVI

Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.60%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...