Сравнение PAPI с RDVI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI).
PAPI и RDVI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. RDVI - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность NASDAQ US Rising Dividend Achievers. Фонд был запущен 19 окт. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPI и RDVI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPI и RDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | -0.53% | 17.93% | 14.56% | 13.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у RDVI с доходностью -0.53%.
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDVI
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 17.33%
- 3 года*
- 15.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и RDVI
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.
Доходность на риск
PAPI vs. RDVI — Ранг доходности на риск
PAPI
RDVI
Сравнение PAPI c RDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | RDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.43 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.21 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.46 | -0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 6.63 | -2.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.94 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.05 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PAPI и RDVI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и RDVI
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности RDVI в 8.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 8.45% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и RDVI
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и RDVI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPI | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -18.35% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -12.65% | +1.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -6.02% | +3.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -3.27% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.78% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и RDVI
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPI | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 5.42% | -2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 10.46% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 18.54% | -4.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 17.05% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 17.05% | -5.09% |