Сравнение PAPI с RDVI
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both Derivative Income funds. PAPI is actively managed, while RDVI is passively managed. Over the past year, PAPI returned 17.32% vs 28.75% for RDVI. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAPI charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и RDVI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 11.73%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 15.93%.
PAPI
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- 6.35%
- С начала года
- 11.73%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDVI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.90%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 15.93%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 18.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAPI и RDVI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 11.73% | 6.33% | 8.90% | 4.53% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 15.93% | 17.93% | 14.56% | 12.44% |
Correlation
The correlation between PAPI and RDVI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.67 |
The correlation between PAPI and RDVI shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.67 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAPI vs. RDVI — Ранг доходности на риск
PAPI
RDVI
Сравнение PAPI c RDVI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAPI | RDVI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.36 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 3.40 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.27 | 14.28 | -8.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAPI и RDVI
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и RDVI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAPI | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -18.35% | +4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -8.48% | +1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.82% | +0.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.76% | -3.10% | +0.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.02% | +0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и RDVI
Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) имеют волатильность 3.53% и 3.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAPI | RDVI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 3.49% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.27% | 11.06% | -3.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.48% | 13.87% | -3.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.75% | 16.88% | -5.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.75% | 16.88% | -5.13% |
Сравнение комиссий PAPI и RDVI
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и RDVI
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.33%, что меньше доходности RDVI в 7.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.33% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% |
RDVI FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF | 7.65% | 8.10% | 8.62% | 8.45% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
PAPI and RDVI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAPI has higher volatility (3.53%) compared to RDVI (3.49%). In terms of maximum drawdown, PAPI dropped -14.27% vs RDVI's -18.35%.
On 1-year performance, RDVI leads with 28.75% vs 17.32% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDVI has performed better with a 28.75% return vs 17.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.
RDVI has the higher dividend yield at 7.65%, compared with 7.33% for PAPI.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and FT Vest. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 0.75% for RDVI.
RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAPI и RDVI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор