PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PAPI с RDVI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PAPIRDVI
Дох-ть с нач. г.12.99%20.76%
Дох-ть за 1 год20.64%36.71%
Коэф-т Шарпа2.062.42
Коэф-т Сортино2.983.54
Коэф-т Омега1.371.44
Коэф-т Кальмара4.544.54
Коэф-т Мартина11.7415.48
Индекс Язвы1.70%2.33%
Дневная вол-ть9.67%14.88%
Макс. просадка-4.39%-12.56%
Текущая просадка-0.75%-1.22%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PAPI и RDVI составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PAPI и RDVI

С начала года, PAPI показывает доходность 12.99%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 20.76%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.38%
13.24%
PAPI
RDVI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAPI и RDVI

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.


RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
График комиссии RDVI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%
График комиссии PAPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PAPI c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAPI, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAPI, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAPI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAPI, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAPI, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.74
RDVI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RDVI, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино RDVI, с текущим значением в 3.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега RDVI, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара RDVI, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина RDVI, с текущим значением в 15.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.48

Сравнение коэффициента Шарпа PAPI и RDVI

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDVI равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.802.002.202.402.60Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
2.06
2.42
PAPI
RDVI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и RDVI

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что меньше доходности RDVI в 7.91%


TTM20232022
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF
6.94%1.45%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
7.91%8.45%1.53%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и RDVI

Максимальная просадка PAPI за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки RDVI в -12.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и RDVI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.75%
-1.22%
PAPI
RDVI

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и RDVI

Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.01%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
7.06%
PAPI
RDVI