PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPI с RDVI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAPI с RDVI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and RDVI (FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF) are both Derivative Income funds. PAPI is actively managed, while RDVI is passively managed. Over the past year, PAPI returned 12.39% vs 24.98% for RDVI. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAPI charges 0.29%/yr vs 0.75%/yr for RDVI.

Доходность

Сравнение доходности PAPI и RDVI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у RDVI с доходностью 9.43%.

PAPI

1 день
-0.26%
1 месяц
0.28%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.78%
1 год
12.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDVI

1 день
0.07%
1 месяц
2.77%
С начала года
9.43%
6 месяцев
10.61%
1 год
24.98%
3 года*
18.62%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAPI и RDVI

2026 (YTD)202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		5.81%6.33%8.90%5.36%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		9.43%17.93%14.56%13.85%

Correlation

The correlation between PAPI and RDVI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.70

The correlation between PAPI and RDVI shifts across timeframes, from 0.56 (1 year) to 0.70 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAPI и RDVI

Секторы
PAPI
RDVI

Технологии

12.5%
17.6%

Потребительский циклический сектор

12.1%
12.2%

Энергетика

11.6%
1.4%

Здравоохранение

10.7%
8.1%

Коммунальные услуги

10.1%
1.4%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.1%

Финансовые услуги

9.9%
36.5%

Промышленность

9.9%
12.2%

Сырьевые материалы

7.8%

-

Коммуникационные услуги

5.4%
5.4%

Недвижимость

-

-

Технологии

PAPI
12.5%
RDVI
17.6%

Потребительский циклический сектор

PAPI
12.1%
RDVI
12.2%

Энергетика

PAPI
11.6%
RDVI
1.4%

Здравоохранение

PAPI
10.7%
RDVI
8.1%

Коммунальные услуги

PAPI
10.1%
RDVI
1.4%

Потребительский защитный сектор

PAPI
10.1%
RDVI
4.1%

Финансовые услуги

PAPI
9.9%
RDVI
36.5%

Промышленность

PAPI
9.9%
RDVI
12.2%

Сырьевые материалы

PAPI
7.8%
RDVI

-

Коммуникационные услуги

PAPI
5.4%
RDVI
5.4%

Недвижимость

PAPI

-

RDVI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Premium Income ETF

FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF

Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с BALIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQPAPI с BST
Часто сравнивают с RDVI:
RDVI с JEPIRDVI с BALIRDVI с JEPQRDVI с SCHDRDVI с FTHIRDVI с BRK-BRDVI с DGRO

Доходность на риск

PAPI vs. RDVI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RDVI
Ранг доходности на риск RDVI: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDVI: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDVI: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDVI: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDVI: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDVI: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPI c RDVI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPIRDVIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.89

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.74

-0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.96

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

12.48

-7.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPI vs. RDVI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа RDVI равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и RDVI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPIRDVIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.89

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.19

-0.31

Просадки

Сравнение просадок PAPI и RDVI

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки RDVI в -18.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и RDVI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAPIRDVIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-18.35%

+4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-8.48%

+1.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-0.43%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-3.17%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.01%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и RDVI

Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 2.23%, в то время как у FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF (RDVI) волатильность равна 3.66%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDVI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAPIRDVIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

3.66%

-1.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

10.50%

-3.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

13.27%

-2.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

16.91%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

16.91%

-5.15%

Сравнение комиссий PAPI и RDVI

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии RDVI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и RDVI

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности RDVI в 7.94%

ПозицияTTM2025202420232022
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.62%7.59%7.07%1.45%0.00%
RDVI
FT Cboe Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF		7.94%8.10%8.62%8.45%1.53%

Часто задаваемые вопросы

PAPI and RDVI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDVI has higher volatility (3.66%) compared to PAPI (2.23%). In terms of maximum drawdown, PAPI dropped -14.27% vs RDVI's -18.35%.

On 1-year performance, RDVI leads with 24.98% vs 12.39% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDVI has performed better with a 24.98% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for RDVI.

RDVI has the higher dividend yield at 7.94%, compared with 7.62% for PAPI.

They also come from different issuers: Morgan Stanley and FT Vest. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 0.75% for RDVI.

RDVI currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAPI и RDVI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор