PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPI с BALI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAPI с BALI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PAPI returned 12.39% vs 26.38% for BALI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. PAPI charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for BALI.

Доходность

Сравнение доходности PAPI и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 5.81%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 11.22%.

PAPI

1 день
-0.26%
1 месяц
0.28%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.78%
1 год
12.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
-0.41%
1 месяц
4.44%
С начала года
11.22%
6 месяцев
11.78%
1 год
26.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAPI и BALI

2026 (YTD)202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		5.81%6.33%8.90%5.36%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		11.22%14.51%22.38%9.36%

Correlation

The correlation between PAPI and BALI is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.41

The correlation between PAPI and BALI shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAPI и BALI

Секторы
PAPI
BALI

Технологии

12.5%
35.0%

Потребительский циклический сектор

12.1%
10.2%

Энергетика

11.6%
4.3%

Здравоохранение

10.7%
9.4%

Коммунальные услуги

10.1%
1.9%

Потребительский защитный сектор

10.1%
6.1%

Финансовые услуги

9.9%
9.0%

Промышленность

9.9%
8.0%

Сырьевые материалы

7.8%
1.4%

Коммуникационные услуги

5.4%
10.6%

Недвижимость

-

0.9%

Технологии

PAPI
12.5%
BALI
35.0%

Потребительский циклический сектор

PAPI
12.1%
BALI
10.2%

Энергетика

PAPI
11.6%
BALI
4.3%

Здравоохранение

PAPI
10.7%
BALI
9.4%

Коммунальные услуги

PAPI
10.1%
BALI
1.9%

Потребительский защитный сектор

PAPI
10.1%
BALI
6.1%

Финансовые услуги

PAPI
9.9%
BALI
9.0%

Промышленность

PAPI
9.9%
BALI
8.0%

Сырьевые материалы

PAPI
7.8%
BALI
1.4%

Коммуникационные услуги

PAPI
5.4%
BALI
10.6%

Недвижимость

PAPI

-

BALI
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Premium Income ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQPAPI с BST
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с QDPL

Доходность на риск

PAPI vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPI c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPIBALIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
2.67

-1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
3.72

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.50

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

3.95

-2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

19.71

-14.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPI vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPIBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

2.67

-1.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.72

-0.84

Просадки

Сравнение просадок PAPI и BALI

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и BALI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAPIBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-16.65%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-6.71%

-0.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-0.41%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-1.63%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.34%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и BALI

Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) с волатильностью 1.95%. Это указывает на то, что PAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAPIBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

1.95%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

7.47%

-0.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

9.91%

+0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

12.93%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

12.93%

-1.17%

Сравнение комиссий PAPI и BALI

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и BALI

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что сопоставимо с доходностью BALI в 7.66%

ПозицияTTM202520242023
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		7.66%8.51%7.13%2.13%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.62%7.59%7.07%1.45%

Часто задаваемые вопросы

PAPI and BALI have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAPI has higher volatility (2.23%) compared to BALI (1.95%). In terms of maximum drawdown, PAPI dropped -14.27% vs BALI's -16.65%.

On 1-year performance, BALI leads with 26.38% vs 12.39% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, BALI has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BALI has performed better with a 26.38% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.

BALI has the higher dividend yield at 7.66%, compared with 7.62% for PAPI.

They also come from different issuers: Morgan Stanley and BlackRock. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 0.35% for BALI.

BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAPI и BALI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор