PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPI с BALI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPI с BALI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI).

PAPI и BALI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. BALI - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPI и BALI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPI и BALI

2026 (YTD)202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%8.90%5.36%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		-1.60%14.51%22.38%9.36%

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у BALI с доходностью -1.60%.

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BALI

1 день
2.56%
1 месяц
-3.85%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
0.88%
1 год
16.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Premium Income ETF

Blackrock Advantage Large Cap Income ETF

Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEFPAPI с BST
Часто сравнивают с BALI:
BALI с JEPIBALI с GPIXBALI с SPYIBALI с JEPQBALI с IVVWBALI с FEPIBALI с QDPL

Сравнение комиссий PAPI и BALI

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.

BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PAPI vs. BALI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
BALI
Ранг доходности на риск BALI: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BALI: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BALI: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BALI: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BALI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BALI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPI c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPIBALIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.09

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.60

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.26

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.63

-0.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

8.32

-3.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPI vs. BALI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BALI равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPIBALIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.09

-0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.37

-0.36

Корреляция

Корреляция между PAPI и BALI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и BALI

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности BALI в 8.74%

TTM202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF		8.74%8.51%7.13%2.13%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и BALI

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и BALI.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPIBALIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-16.65%

+2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-10.86%

-0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-4.32%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-1.70%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.12%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и BALI

Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 4.59%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPIBALIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.59%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

7.93%

-0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

15.60%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

13.14%

-1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

13.14%

-1.18%