Сравнение PAPI с BALI
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and BALI (Blackrock Advantage Large Cap Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PAPI returned 12.01% vs 22.98% for BALI. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PAPI charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for BALI.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и BALI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 8.90%.
PAPI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BALI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- 8.90%
- 6 месяцев
- 8.29%
- 1 год
- 22.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAPI и BALI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.57% | 6.33% | 8.90% | 4.53% |
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 8.90% | 14.51% | 22.38% | 8.80% |
Correlation
The correlation between PAPI and BALI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2023 г. | 0.40 |
The correlation between PAPI and BALI shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAPI vs. BALI — Ранг доходности на риск
PAPI
BALI
Сравнение PAPI c BALI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAPI | BALI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.41 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.44 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | 16.45 | -12.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAPI и BALI
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки BALI в -16.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и BALI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAPI | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -16.65% | +2.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -6.71% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -2.49% | -1.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -1.63% | -1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.40% | +1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и BALI
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 2.68%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAPI | BALI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 4.07% | -1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | 8.30% | -1.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 10.49% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 13.02% | -1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 13.02% | -1.29% |
Сравнение комиссий PAPI и BALI
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и BALI
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности BALI в 7.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BALI Blackrock Advantage Large Cap Income ETF | 7.83% | 8.51% | 7.13% | 2.13% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.56% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
PAPI and BALI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BALI has higher volatility (4.07%) compared to PAPI (2.68%). In terms of maximum drawdown, PAPI dropped -14.27% vs BALI's -16.65%.
On 1-year performance, BALI leads with 22.98% vs 12.01% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, PAPI has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BALI has performed better with a 22.98% return vs 12.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for BALI.
BALI has the higher dividend yield at 7.83%, compared with 7.56% for PAPI.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and BlackRock. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 0.35% for BALI.
BALI currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAPI и BALI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор