PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PAPI с BALI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PAPIBALI
Дох-ть с нач. г.13.19%24.96%
Дох-ть за 1 год21.30%34.64%
Коэф-т Шарпа2.163.32
Коэф-т Сортино3.114.43
Коэф-т Омега1.391.64
Коэф-т Кальмара4.754.36
Коэф-т Мартина12.2720.13
Индекс Язвы1.70%1.68%
Дневная вол-ть9.64%10.17%
Макс. просадка-4.39%-7.74%
Текущая просадка-0.57%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PAPI и BALI составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PAPI и BALI

С начала года, PAPI показывает доходность 13.19%, что значительно ниже, чем у BALI с доходностью 24.96%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.33%
14.14%
PAPI
BALI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAPI и BALI

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BALI в 0.35%.


BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
График комиссии BALI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии PAPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PAPI c BALI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PAPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAPI, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.002.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAPI, с текущим значением в 3.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAPI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAPI, с текущим значением в 4.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAPI, с текущим значением в 12.27, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.27
BALI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BALI, с текущим значением в 3.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BALI, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BALI, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BALI, с текущим значением в 4.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BALI, с текущим значением в 20.13, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.13

Сравнение коэффициента Шарпа PAPI и BALI

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 2.16, что ниже коэффициента Шарпа BALI равного 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и BALI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
2.16
3.32
PAPI
BALI

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и BALI

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, что больше доходности BALI в 6.67%


TTM2023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF
6.93%1.45%
BALI
Blackrock Advantage Large Cap Income ETF
6.67%2.13%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и BALI

Максимальная просадка PAPI за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки BALI в -7.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и BALI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.57%
0
PAPI
BALI

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и BALI

Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.01%, в то время как у Blackrock Advantage Large Cap Income ETF (BALI) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BALI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
3.54%
PAPI
BALI