Сравнение PAPI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PAPI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAPI или JEPI.
Корреляция
Корреляция между PAPI и JEPI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и JEPI
Основные характеристики
PAPI:
1.04
JEPI:
1.92
PAPI:
1.52
JEPI:
2.60
PAPI:
1.19
JEPI:
1.38
PAPI:
1.41
JEPI:
3.11
PAPI:
5.17
JEPI:
12.63
PAPI:
1.98%
JEPI:
1.13%
PAPI:
9.78%
JEPI:
7.48%
PAPI:
-7.27%
JEPI:
-13.71%
PAPI:
-6.64%
JEPI:
-3.69%
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 8.79%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 13.12%.
PAPI
8.79%
-3.91%
4.28%
9.61%
N/A
N/A
JEPI
13.12%
-1.50%
6.56%
13.86%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и JEPI
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAPI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и JEPI
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности JEPI в 7.30%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.41% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.30% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и JEPI
Максимальная просадка PAPI за все время составила -7.27%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и JEPI
Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что PAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.