Сравнение PAPI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PAPI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAPI или JEPI.
Корреляция
Корреляция между PAPI и JEPI составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и JEPI
Основные характеристики
PAPI:
0.32
JEPI:
0.30
PAPI:
0.53
JEPI:
0.51
PAPI:
1.07
JEPI:
1.08
PAPI:
0.30
JEPI:
0.30
PAPI:
1.17
JEPI:
1.54
PAPI:
3.67%
JEPI:
2.61%
PAPI:
13.62%
JEPI:
13.41%
PAPI:
-14.27%
JEPI:
-13.71%
PAPI:
-8.45%
JEPI:
-8.81%
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность -2.05%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью -4.83%.
PAPI
-2.05%
-4.82%
-6.29%
4.03%
N/A
N/A
JEPI
-4.83%
-5.65%
-6.76%
4.44%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и JEPI
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности PAPI и JEPI
PAPI
JEPI
Сравнение PAPI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и JEPI
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что меньше доходности JEPI в 8.06%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.46% | 7.07% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.06% | 7.33% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и JEPI
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и JEPI
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 9.26%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 10.62%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.