Сравнение PAPI с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PAPI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAPI или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 14.75%.
PAPI
13.51%
-0.29%
6.23%
19.54%
N/A
N/A
JEPI
14.75%
-0.15%
7.61%
18.00%
N/A
N/A
Основные характеристики
| PAPI | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 3.58 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | 4.71 |
| Коэф-т Мартина | 11.71 | 18.29 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 0.99% |
| Дневная вол-ть | 9.55% | 7.06% |
| Макс. просадка | -4.39% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.29% | -1.08% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и JEPI
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между PAPI и JEPI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAPI c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и JEPI
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности JEPI в 7.13%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.91% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.13% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и JEPI
Максимальная просадка PAPI за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и JEPI
Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.18%. Это указывает на то, что PAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.