PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPI с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPI с JEPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

PAPI и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPI и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPI и JEPI

2026 (YTD)202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%8.90%5.36%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.20%8.09%12.57%5.72%

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.20%.

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPI

1 день
1.85%
1 месяц
-4.79%
С начала года
0.20%
6 месяцев
3.11%
1 год
7.84%
3 года*
9.57%
5 лет*
8.26%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Premium Income ETF

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEFPAPI с BST
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с QYLDJEPI с SPYJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий PAPI и JEPI

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.

JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PAPI vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPI c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPIJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.60

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

0.93

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.85

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

4.15

+0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPI vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPIJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.60

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.03

-0.02

Корреляция

Корреляция между PAPI и JEPI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и JEPI

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности JEPI в 8.40%

TTM202520242023202220212020
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%0.00%0.00%0.00%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.40%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и JEPI

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, примерно равная максимальной просадке JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPIJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-13.71%

-0.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-10.28%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-13.71%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-4.79%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.07%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.10%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и JEPI

Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPIJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

3.95%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

6.36%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

13.26%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

11.06%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

10.89%

+1.07%