PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PAPI с VNQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAPI и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.29%
14.34%
PAPI
VNQ

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 10.10%.


PAPI

С начала года

13.51%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

6.23%

1 год

19.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

VNQ

С начала года

10.10%

1 месяц

-3.11%

6 месяцев

14.30%

1 год

24.47%

5 лет (среднегодовая)

4.16%

10 лет (среднегодовая)

5.98%

Основные характеристики


PAPIVNQ
Коэф-т Шарпа2.091.50
Коэф-т Сортино2.992.11
Коэф-т Омега1.371.27
Коэф-т Кальмара4.540.90
Коэф-т Мартина11.715.43
Индекс Язвы1.70%4.49%
Дневная вол-ть9.55%16.26%
Макс. просадка-4.39%-73.07%
Текущая просадка-0.29%-9.18%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAPI и VNQ

PAPI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.


PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF
График комиссии PAPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии VNQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PAPI и VNQ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PAPI c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAPI, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.091.50
Коэффициент Сортино PAPI, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.992.11
Коэффициент Омега PAPI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.27
Коэффициент Кальмара PAPI, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.542.15
Коэффициент Мартина PAPI, с текущим значением в 11.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.715.43
PAPI
VNQ

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.401.601.802.002.202.40Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17
2.09
1.50
PAPI
VNQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и VNQ

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности VNQ в 3.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF
6.91%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF
3.86%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%3.60%4.32%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и VNQ

Максимальная просадка PAPI за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29%
-3.73%
PAPI
VNQ

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и VNQ

Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 2.84%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.11%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84%
5.11%
PAPI
VNQ