Сравнение PAPI с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
PAPI и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAPI или VNQ.
Основные характеристики
| PAPI | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.99% | 10.09% |
| Дох-ть за 1 год | 20.64% | 29.42% |
| Коэф-т Шарпа | 2.06 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 2.52 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.32 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | 0.96 |
| Коэф-т Мартина | 11.74 | 6.70 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 9.67% | 17.08% |
| Макс. просадка | -4.39% | -73.07% |
| Текущая просадка | -0.75% | -9.19% |
Корреляция
Корреляция между PAPI и VNQ составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и VNQ
С начала года, PAPI показывает доходность 12.99%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 10.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и VNQ
PAPI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.12%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAPI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и VNQ
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности VNQ в 3.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.94% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.86% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и VNQ
Максимальная просадка PAPI за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и VNQ
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.01%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.