Сравнение PAPI с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
PAPI и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPI и VNQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPI и VNQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 1.31% | 3.24% | 4.81% | 22.72% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.31%.
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VNQ
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -6.31%
- С начала года
- 1.31%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 1.86%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и VNQ
PAPI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии VNQ в 0.13%.
Доходность на риск
PAPI vs. VNQ — Ранг доходности на риск
PAPI
VNQ
Сравнение PAPI c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | VNQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.11 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 0.27 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.04 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 0.23 | +0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 0.88 | +3.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 0.11 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 0.26 | +0.76 |
Корреляция
Корреляция между PAPI и VNQ составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и VNQ
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что больше доходности VNQ в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.93% | 3.92% | 3.85% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и VNQ
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и VNQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -73.07% | +58.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -12.44% | +0.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.48% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -9.57% | +6.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -13.71% | +11.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 3.18% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и VNQ
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 4.52%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPI | VNQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 4.52% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 9.29% | -1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 16.33% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 18.81% | -6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 20.71% | -8.75% |