PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP

61774R866

Эмитент

Morgan Stanley

Дата выпуска

16 окт. 2023 г.

Категория

Derivative Income

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Дивидендная политика

Распределительная

Домашняя страница

www.morganstanley.com

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PAPI с JEPI PAPI с RDVI PAPI с SCHD PAPI с SPYI PAPI с BST PAPI с VNQ PAPI с BALI PAPI с JEPQ PAPI с FTHI PAPI с VTIP
Популярные сравнения:
PAPI с JEPI PAPI с RDVI PAPI с SCHD PAPI с SPYI PAPI с BST PAPI с VNQ PAPI с BALI PAPI с JEPQ PAPI с FTHI PAPI с VTIP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Parametric Equity Premium Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.80%
12.14%
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Parametric Equity Premium Income ETF показал доход в 14.63% с начала года и 20.43% за последние 12 месяцев.


PAPI

С начала года

14.63%

1 месяц

2.11%

6 месяцев

9.17%

1 год

20.43%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.72%

1 месяц

1.67%

6 месяцев

12.93%

1 год

30.55%

5 лет (среднегодовая)

13.88%

10 лет (среднегодовая)

11.16%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.79%2.25%5.45%-2.91%2.24%-1.88%5.73%0.57%0.69%-0.92%14.63%
2023-1.71%2.79%4.28%5.36%

Комиссия

Комиссия PAPI составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PAPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PAPI среди ETFs на нашем сайте составляет 74, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PAPI, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAPI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAPI, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.182.54
Коэффициент Сортино PAPI, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.123.40
Коэффициент Омега PAPI, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.391.47
Коэффициент Кальмара PAPI, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.783.66
Коэффициент Мартина PAPI, с текущим значением в 12.34, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.3416.26
PAPI
^GSPC

Parametric Equity Premium Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.18. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17Tue 19Thu 21
2.18
2.54
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Parametric Equity Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию.


1.45%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$1.91$0.37

Дивидендный доход

6.84%1.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parametric Equity Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.12$0.14$0.18$0.17$0.19$0.16$0.12$0.15$0.17$0.13$0.00$1.53
2023$0.17$0.21$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember0
-0.88%
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Parametric Equity Premium Income ETF показал максимальную просадку в 4.39%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.39%1 апр. 2024 г.1216 апр. 2024 г.2317 мая 2024 г.35
-4.17%31 июл. 2024 г.45 авг. 2024 г.1829 авг. 2024 г.22
-3.88%20 мая 2024 г.325 июл. 2024 г.716 июл. 2024 г.39
-3.03%21 окт. 2024 г.114 нояб. 2024 г.1321 нояб. 2024 г.24
-2.96%20 окт. 2023 г.627 окт. 2023 г.53 нояб. 2023 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Parametric Equity Premium Income ETF составляет 2.89%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.89%
3.96%
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)