- CUSIP
- 61774R866
- Эмитент
- Morgan Stanley
- Дата выпуска
- 16 окт. 2023 г.
- Категория
- Derivative Income
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $389M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) прибавил 5.8% с начала года. Текущая цена акции PAPI — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) показал доход в 5.81% с начала года и 12.39% за последние 12 месяцев.
Parametric Equity Premium Income ETF
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PAPI по месяцам
На основе ежедневных данных с 19 окт. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 52% месяцев были с положительной доходностью, а 48% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2026 г. с доходностью +6.3%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -6.1%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PAPI закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.26% | 4.66% | -2.61% | -1.29% | -0.99% | -0.04% | 5.81% | ||||||
| 2025 | 2.13% | 1.37% | -0.24% | -3.46% | -0.44% | 1.13% | 0.38% | 4.67% | -0.02% | -2.27% | 3.48% | -0.31% | 6.33% |
| 2024 | -0.78% | 2.25% | 5.45% | -2.92% | 2.24% | -1.88% | 5.73% | 0.57% | 0.69% | -0.93% | 4.89% | -6.05% | 8.90% |
| 2023 | -1.70% | 2.79% | 4.28% | 5.36% |
Метрики бенчмарка
Parametric Equity Premium Income ETF has an annualized alpha of 0.64%, beta of 0.43, and R2 of 0.31 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 20, 2023.
- This ETF participated in 55.33% of S&P 500 Index downside but only 41.58% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.31 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.31 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.64%
- Бета
- 0.43
- R²
- 0.31
- Участие в росте
- 41.58%
- Участие в снижении
- 55.33%
Комиссия
Комиссия PAPI составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAPI имеет ранг 34 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 34% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PAPI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.93 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | 13.52 | -8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Parametric Equity Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.62%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.01 | $1.96 | $1.85 | $0.37 |
Дивидендный доход | 7.62% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parametric Equity Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.16 | $0.16 | $0.24 | $0.16 | $0.16 | $0.00 | $0.87 | ||||||
| 2025 | $0.14 | $0.13 | $0.19 | $0.20 | $0.15 | $0.18 | $0.15 | $0.15 | $0.18 | $0.15 | $0.15 | $0.18 | $1.96 |
| 2024 | $0.12 | $0.14 | $0.18 | $0.17 | $0.19 | $0.16 | $0.12 | $0.15 | $0.17 | $0.13 | $0.15 | $0.16 | $1.85 |
| 2023 | $0.17 | $0.21 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Parametric Equity Premium Income ETF показал максимальную просадку в 14.27%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 170 торговых сессий.
Текущая просадка Parametric Equity Premium Income ETF составляет 5.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -14.27%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 8mo 6d | 1y 14dнояб. 2024 г. - дек. 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -6.86%май 2026 г. | 2mo 11d | — | 3mo 3dмарт 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -4.39%апр. 2024 г. | 15d | 1mo 1d | 1mo 16dапр. 2024 г. - май 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -4.17%авг. 2024 г. | 5d | 24d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2024 года2024 | -3.88%июль 2024 г. | 1mo 16d | 11d | 1mo 27dмай 2024 г. - июль 2024 г. |
Показатели просадок
| PAPI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -56.78% | +42.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -9.10% | +2.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -0.74% | -4.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -10.72% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.97% | +0.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAPI
Добавьте Parametric Equity Premium Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAPI