PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP61774R866
ЭмитентMorgan Stanley
Дата выпуска16 окт. 2023 г.
КатегорияDerivative Income
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNo Index (Active)
Дивидендная политикаРаспределительная
Домашняя страницаwww.morganstanley.com
Класс активаАльтернативные инвестиции

Размер класса активов

Средняя

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия PAPI составляет 0.29%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PAPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: PAPI с JEPI, PAPI с RDVI, PAPI с SCHD, PAPI с SPYI, PAPI с BST, PAPI с VNQ, PAPI с BALI, PAPI с JEPQ, PAPI с FTHI, PAPI с VTIP

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Parametric Equity Premium Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.38%
14.56%
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Parametric Equity Premium Income ETF показал доход в 12.99% с начала года и 20.64% за последние 12 месяцев.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.99%25.23%
1 месяц1.98%3.86%
6 месяцев6.38%14.56%
1 год20.64%36.29%
5 лет (среднегодовая)N/A14.10%
10 лет (среднегодовая)N/A11.37%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PAPI, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.79%2.25%5.45%-2.91%2.24%-1.88%5.73%0.57%0.69%-0.92%12.99%
2023-1.71%2.79%4.28%5.36%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PAPI среди ETFs на нашем сайте составляет 67, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PAPI, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAPI, с текущим значением в 6161Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI, с текущим значением в 6060Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI, с текущим значением в 6363Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


PAPI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAPI, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PAPI, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PAPI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PAPI, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PAPI, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0011.74
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.002.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.93
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 3.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 19.19, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.19

Коэффициент Шарпа

Parametric Equity Premium Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.06. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.002.503.003.50Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07
2.06
2.94
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Parametric Equity Premium Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.91 на акцию.


1.45%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023
Дивиденд$1.91$0.37

Дивидендный доход

6.94%1.45%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Parametric Equity Premium Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.12$0.14$0.18$0.17$0.19$0.16$0.12$0.15$0.17$0.13$0.00$1.53
2023$0.17$0.21$0.37

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.75%
0
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Parametric Equity Premium Income ETF показал максимальную просадку в 4.39%, зарегистрированную 16 апр. 2024 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.

Текущая просадка Parametric Equity Premium Income ETF составляет 0.75%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-4.39%1 апр. 2024 г.1216 апр. 2024 г.2317 мая 2024 г.35
-4.17%31 июл. 2024 г.45 авг. 2024 г.1829 авг. 2024 г.22
-3.88%20 мая 2024 г.325 июл. 2024 г.716 июл. 2024 г.39
-3.03%21 окт. 2024 г.114 нояб. 2024 г.
-2.96%20 окт. 2023 г.627 окт. 2023 г.53 нояб. 2023 г.11

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Parametric Equity Premium Income ETF составляет 3.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.01%
3.93%
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF)
Benchmark (^GSPC)