Сравнение PAPI с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).
PAPI и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAPI или SCHD.
Корреляция
Корреляция между PAPI и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и SCHD
Основные характеристики
PAPI:
1.01
SCHD:
1.17
PAPI:
1.47
SCHD:
1.72
PAPI:
1.18
SCHD:
1.21
PAPI:
1.36
SCHD:
1.65
PAPI:
4.80
SCHD:
5.56
PAPI:
2.06%
SCHD:
2.36%
PAPI:
9.80%
SCHD:
11.24%
PAPI:
-7.27%
SCHD:
-33.37%
PAPI:
-5.93%
SCHD:
-5.73%
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 9.61%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.72%.
PAPI
9.61%
-5.16%
4.79%
9.87%
N/A
N/A
SCHD
12.72%
-5.15%
8.36%
13.14%
11.20%
10.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и SCHD
PAPI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAPI c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и SCHD
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.03%, что больше доходности SCHD в 3.61%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.03% | 1.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.61% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и SCHD
Максимальная просадка PAPI за все время составила -7.27%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и SCHD
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.22%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.