PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PAPI с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PAPI и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
6.29%
10.83%
PAPI
SCHD

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 16.58%.


PAPI

С начала года

13.51%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

6.23%

1 год

19.54%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHD

С начала года

16.58%

1 месяц

-0.07%

6 месяцев

10.53%

1 год

26.04%

5 лет (среднегодовая)

12.78%

10 лет (среднегодовая)

11.44%

Основные характеристики


PAPISCHD
Коэф-т Шарпа2.092.41
Коэф-т Сортино2.993.46
Коэф-т Омега1.371.42
Коэф-т Кальмара4.543.46
Коэф-т Мартина11.7113.08
Индекс Язвы1.70%2.04%
Дневная вол-ть9.55%11.08%
Макс. просадка-4.39%-33.37%
Текущая просадка-0.29%-1.27%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PAPI и SCHD

PAPI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF
График комиссии PAPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между PAPI и SCHD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PAPI c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PAPI, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.092.41
Коэффициент Сортино PAPI, с текущим значением в 2.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.993.46
Коэффициент Омега PAPI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.371.42
Коэффициент Кальмара PAPI, с текущим значением в 4.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.544.47
Коэффициент Мартина PAPI, с текущим значением в 11.71, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.7113.08
PAPI
SCHD

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.802.002.202.402.602.80Thu 24Sat 26Mon 28Wed 30NovemberNov 03Tue 05Thu 07Sat 09Mon 11Wed 13Fri 15Nov 17
2.09
2.41
PAPI
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и SCHD

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что больше доходности SCHD в 3.39%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF
6.91%1.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.39%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и SCHD

Максимальная просадка PAPI за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.29%
-1.27%
PAPI
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и SCHD

Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 2.84%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 3.60%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.84%
3.60%
PAPI
SCHD