Сравнение PAPI с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
PAPI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности PAPI и SPYI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAPI и SPYI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 8.31% | 6.33% | 8.90% | 5.36% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | -3.13% | 16.67% | 19.03% | 5.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у SPYI с доходностью -3.13%.
PAPI
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 8.31%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYI
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.13%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 16.35%
- 3 года*
- 14.25%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и SPYI
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Доходность на риск
PAPI vs. SPYI — Ранг доходности на риск
PAPI
SPYI
Сравнение PAPI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | SPYI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.01 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.53 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.26 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.08 | 1.55 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.62 | 8.15 | -3.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.01 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.02 | 1.00 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PAPI и SPYI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и SPYI
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности SPYI в 12.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.50% | 7.59% | 7.07% | 1.45% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 12.50% | 11.70% | 12.04% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и SPYI
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и SPYI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAPI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -16.47% | +2.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.59% | -11.02% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.82% | -5.03% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -1.86% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 2.09% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и SPYI
Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 5.08%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAPI | SPYI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 5.08% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.51% | 8.27% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.14% | 16.22% | -2.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.96% | 13.12% | -1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.96% | 13.12% | -1.16% |