PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAPI с SPYI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPI с SPYI

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).

PAPI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAPI или SPYI.

Корреляция

Корреляция между PAPI и SPYI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PAPI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAPI:

0.17

SPYI:

0.70

Коэф-т Сортино

PAPI:

0.35

SPYI:

1.09

Коэф-т Омега

PAPI:

1.05

SPYI:

1.18

Коэф-т Кальмара

PAPI:

0.18

SPYI:

0.73

Коэф-т Мартина

PAPI:

0.61

SPYI:

3.06

Индекс Язвы

PAPI:

4.23%

SPYI:

3.93%

Дневная вол-ть

PAPI:

13.92%

SPYI:

17.11%

Макс. просадка

PAPI:

-14.27%

SPYI:

-16.47%

Текущая просадка

PAPI:

-6.11%

SPYI:

-2.56%

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 1.55%.

PAPI

С начала года

0.46%

1 месяц

2.56%

6 месяцев

-3.10%

1 год

2.39%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SPYI

С начала года

1.55%

1 месяц

10.19%

6 месяцев

0.88%

1 год

11.90%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Premium Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Сравнение комиссий PAPI и SPYI

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAPI и SPYI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг риск-скорректированной доходности PAPI, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAPI, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг риск-скорректированной доходности SPYI, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPYI, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAPI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа SPYI равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и SPYI

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.45%, что меньше доходности SPYI в 12.39%

TTM202420232022
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.45%7.07%1.45%0.00%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		12.39%12.04%12.01%4.10%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и SPYI

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и SPYI

Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.06%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...