Сравнение PAPI с SPYI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI).
PAPI и SPYI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SPYI - это активно управляемый фонд от Neos Investments. Фонд был запущен 29 авг. 2022 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAPI или SPYI.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и SPYI
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 19.55%.
PAPI
13.51%
-0.29%
6.23%
19.54%
N/A
N/A
SPYI
19.55%
1.11%
10.66%
23.02%
N/A
N/A
Основные характеристики
| PAPI | SPYI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.09 | 2.52 |
| Коэф-т Сортино | 2.99 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 4.54 | 3.50 |
| Коэф-т Мартина | 11.71 | 17.57 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.32% |
| Дневная вол-ть | 9.55% | 9.19% |
| Макс. просадка | -4.39% | -10.19% |
| Текущая просадка | -0.29% | -0.71% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAPI и SPYI
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.
Корреляция
Корреляция между PAPI и SPYI составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PAPI c SPYI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и SPYI
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 6.91%, что меньше доходности SPYI в 11.61%
| TTM | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.91% | 1.45% | 0.00% |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 11.61% | 12.01% | 4.10% |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и SPYI
Максимальная просадка PAPI за все время составила -4.39%, что меньше максимальной просадки SPYI в -10.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и SPYI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и SPYI
Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) имеют волатильность 2.84% и 2.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.