PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPI с CCEF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPI с CCEF

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF).

PAPI и CCEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. CCEF - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPI и CCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPI и CCEF

2026 (YTD)20252024
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%10.71%
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		-0.88%13.47%18.80%

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у CCEF с доходностью -0.88%.

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCEF

1 день
2.33%
1 месяц
-5.25%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.93%
1 год
9.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Premium Income ETF

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с BST
Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CVRTCCEF с CEFSCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с HYMBCCEF с PGCCEF с PRPFX

Сравнение комиссий PAPI и CCEF

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.

CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PAPI vs. CCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPI c CCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPICCEFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.78

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.07

+0.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.19

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

0.89

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

4.11

+0.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPI vs. CCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CCEF равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и CCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPICCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.29

-0.27

Корреляция

Корреляция между PAPI и CCEF составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и CCEF

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности CCEF в 8.33%

TTM202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		8.33%8.08%6.55%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и CCEF

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что больше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и CCEF.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPICCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-13.25%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-11.43%

-0.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-5.60%

+2.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-1.35%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.48%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и CCEF

Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) волатильность равна 4.62%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPICCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.62%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

6.53%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

12.79%

+1.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

10.94%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

10.94%

+1.02%