PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPI с CCEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAPI с CCEF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and CCEF (Calamos CEF Income & Arbitrage ETF) are both exchange-traded funds - PAPI is a Derivative Income fund actively managed by Morgan Stanley, while CCEF is a Dividend fund actively managed by Calamos. Both are actively managed. Over the past year, PAPI returned 12.39% vs 15.55% for CCEF. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAPI charges 0.29%/yr vs 2.74%/yr for CCEF.

Доходность

Сравнение доходности PAPI и CCEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAPI показывает доходность 5.81%, а CCEF немного ниже – 5.73%.

PAPI

1 день
-0.26%
1 месяц
0.28%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.78%
1 год
12.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CCEF

1 день
-0.64%
1 месяц
1.52%
С начала года
5.73%
6 месяцев
6.83%
1 год
15.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAPI и CCEF

2026 (YTD)20252024
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		5.81%6.33%10.71%
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		5.73%13.47%18.80%

Correlation

The correlation between PAPI and CCEF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.53

The correlation between PAPI and CCEF shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAPI и CCEF

Секторы
PAPI
CCEF

Технологии

12.5%
14.1%

Потребительский циклический сектор

12.1%
4.7%

Энергетика

11.6%
18.9%

Здравоохранение

10.7%
7.4%

Коммунальные услуги

10.1%
3.7%

Потребительский защитный сектор

10.1%
2.3%

Финансовые услуги

9.9%
30.7%

Промышленность

9.9%
5.9%

Сырьевые материалы

7.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

5.4%
4.2%

Недвижимость

-

4.3%

Технологии

PAPI
12.5%
CCEF
14.1%

Потребительский циклический сектор

PAPI
12.1%
CCEF
4.7%

Энергетика

PAPI
11.6%
CCEF
18.9%

Здравоохранение

PAPI
10.7%
CCEF
7.4%

Коммунальные услуги

PAPI
10.1%
CCEF
3.7%

Потребительский защитный сектор

PAPI
10.1%
CCEF
2.3%

Финансовые услуги

PAPI
9.9%
CCEF
30.7%

Промышленность

PAPI
9.9%
CCEF
5.9%

Сырьевые материалы

PAPI
7.8%
CCEF
3.9%

Коммуникационные услуги

PAPI
5.4%
CCEF
4.2%

Недвижимость

PAPI

-

CCEF
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Premium Income ETF

Calamos CEF Income & Arbitrage ETF

Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с BALIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с BST
Часто сравнивают с CCEF:
CCEF с CEFSCCEF с CVRTCCEF с RDFICCEF с PCEFCCEF с HYMBCCEF с PGCCEF с PRPFX

Доходность на риск

PAPI vs. CCEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CCEF
Ранг доходности на риск CCEF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCEF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCEF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCEF: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCEF: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCEF: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPI c CCEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPICCEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.97

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.76

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.02

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

8.77

-3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPI vs. CCEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа CCEF равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и CCEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPICCEFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.97

-0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.50

-0.62

Просадки

Сравнение просадок PAPI и CCEF

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что больше максимальной просадки CCEF в -13.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и CCEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAPICCEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-13.25%

-1.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-7.75%

+0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-0.64%

-4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-1.35%

-1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

1.78%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и CCEF

Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Calamos CEF Income & Arbitrage ETF (CCEF) имеют волатильность 2.23% и 2.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAPICCEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

2.32%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

6.66%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

7.94%

+2.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

10.78%

+0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

10.78%

+0.98%

Сравнение комиссий PAPI и CCEF

PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CCEF в 2.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и CCEF

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что меньше доходности CCEF в 7.98%

ПозицияTTM202520242023
CCEF
Calamos CEF Income & Arbitrage ETF		7.98%8.08%6.55%0.00%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.62%7.59%7.07%1.45%

Часто задаваемые вопросы

PAPI and CCEF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CCEF has higher volatility (2.32%) compared to PAPI (2.23%). In terms of maximum drawdown, PAPI dropped -14.27% vs CCEF's -13.25%.

On 1-year performance, CCEF leads with 15.55% vs 12.39% for PAPI. On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CCEF has performed better with a 15.55% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 2.74% for CCEF.

CCEF has the higher dividend yield at 7.98%, compared with 7.62% for PAPI.

PAPI is categorized as Derivative Income, while CCEF is Dividend. They also come from different issuers: Morgan Stanley and Calamos. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 2.74% for CCEF.

CCEF currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAPI и CCEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор