PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XOMO с MSTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).

XOMO и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XOMO и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XOMO и MSTY

2026 (YTD)20252024
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%2.56%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-14.76%-42.71%200.20%

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 23.45%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-1.36%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-14.76%
6 месяцев
-56.08%
1 год
-52.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с PLTYMSTY с BTCI

Сравнение комиссий XOMO и MSTY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Доходность на риск

XOMO vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XOMOMSTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

-0.82

+1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

-1.20

+2.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

0.86

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

-0.69

+2.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.35

-1.23

+4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XOMO vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XOMOMSTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

-0.82

+1.84

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.28

+0.27

Корреляция

Корреляция между XOMO и MSTY составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и MSTY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.57%, что меньше доходности MSTY в 302.86%

TTM202520242023
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		302.86%294.61%104.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок XOMO и MSTY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и MSTY.

Загрузка...

Показатели просадок

XOMOMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-71.79%

+52.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.24%

-71.79%

+56.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-66.49%

+61.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.05%

-23.45%

+16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.69%

40.24%

-33.55%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.57%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XOMOMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

14.72%

-8.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.81%

48.87%

-35.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

63.89%

-41.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

72.61%

-54.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

72.61%

-54.15%