Сравнение XOMO с MSTY
XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XOMO returned 30.39% vs -67.95% for MSTY. Their 0.03 correlation means their historical movements had little consistent relationship. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 18.23%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -30.54%.
XOMO
- 1 день
- -1.16%
- 1 месяц
- 9.39%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 18.23%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.20%
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.50M | $12.65M | $27.08M | |
| $580.85K | $699.38K | $680.46K |
Сравнение доходности по годам XOMO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 18.23% | 6.90% | 3.09% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between XOMO and MSTY is -0.08, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between XOMO and MSTY shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
XOMO
MSTY
Сравнение XOMO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMO | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.79 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | -0.91 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.41 | -1.32 | +5.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMO и MSTY
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -77.40% | +58.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -74.91% | +57.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.13% | -72.69% | +63.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.51% | -29.27% | +21.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.91% | 51.33% | -44.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 5.81%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 13.14%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 13.14% | -7.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.94% | 51.76% | -34.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.58% | 64.60% | -44.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.18% | 71.75% | -52.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 71.75% | -52.57% |
Сравнение комиссий XOMO и MSTY
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и MSTY
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 37.67%, что меньше доходности MSTY в 241.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 37.67% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
XOMO and MSTY have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (13.14%) compared to XOMO (5.81%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, XOMO leads with 30.39% vs -67.95% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 30.39% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 37.67% for XOMO.
Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.99% for MSTY.
XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOMO и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор