Сравнение XOMO с MSTY
XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XOMO returned 31.56% vs -59.99% for MSTY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 16.83%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
XOMO
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 16.83%
- 6 месяцев
- 19.65%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOMO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 16.83% | 6.90% | 2.56% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -42.71% | 200.20% |
Correlation
The correlation between XOMO and MSTY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between XOMO and MSTY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
XOMO
MSTY
Сравнение XOMO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XOMO | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 0.81 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.84 | +3.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.43 | -1.28 | +7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XOMO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | -1.00 | +2.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.27 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок XOMO и MSTY
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -71.79% | +52.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.73% | -71.79% | +58.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.21% | -65.77% | +55.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -26.15% | +18.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 47.05% | -42.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 7.49%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.17%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.49% | 17.17% | -9.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.60% | 48.56% | -31.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.05% | 60.41% | -40.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.93% | 71.87% | -52.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.93% | 71.87% | -52.94% |
Сравнение комиссий XOMO и MSTY
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и MSTY
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 35.68%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 35.68% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
XOMO and MSTY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to XOMO (7.49%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, XOMO leads with 31.56% vs -59.99% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 7.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 31.56% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 35.68% for XOMO.
Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.99% for MSTY.
XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOMO и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор