Сравнение XOMO с MSTY
XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XOMO returned 20.85% vs -74.10% for MSTY. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности XOMO и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XOMO показывает доходность 14.05%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
XOMO
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 2.63%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 14.05%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XOMO и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 14.05% | 6.90% | 3.09% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between XOMO and MSTY is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.03 |
The correlation between XOMO and MSTY shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XOMO vs. MSTY — Ранг доходности на риск
XOMO
MSTY
Сравнение XOMO c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XOMO | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.75 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | -0.96 | +2.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.12 | -1.40 | +4.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XOMO и MSTY
Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XOMO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.90% | -77.40% | +58.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.25% | -77.37% | +60.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.35% | -74.10% | +61.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.49% | -28.24% | +20.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.71% | 52.80% | -46.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности XOMO и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 6.17%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XOMO | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.17% | 23.12% | -16.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.29% | 52.77% | -35.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.73% | 64.70% | -43.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.20% | 72.23% | -53.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 72.23% | -53.03% |
Сравнение комиссий XOMO и MSTY
XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XOMO и MSTY
Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 36.37%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
XOMO YieldMax XOM Option Income Strategy ETF | 36.37% | 31.64% | 26.94% | 5.13% |
Часто задаваемые вопросы
XOMO and MSTY have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to XOMO (6.17%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, XOMO leads with 20.85% vs -74.10% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 20.85% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 36.37% for XOMO.
Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.99% for MSTY.
XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XOMO и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор