PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XOMO с MSTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XOMO с MSTY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

XOMO (YieldMax XOM Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, XOMO returned 17.42% vs -73.54% for MSTY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. XOMO charges 1.01%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.

Доходность

Сравнение доходности XOMO и MSTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XOMO показывает доходность 7.88%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -40.18%.

XOMO

1 день
0.20%
1 месяц
-6.72%
С начала года
7.88%
6 месяцев
8.87%
1 год
17.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTY

1 день
-8.83%
1 месяц
-43.57%
С начала года
-40.18%
6 месяцев
-42.12%
1 год
-73.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XOMO и MSTY

2026 (YTD)20252024
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		7.88%6.90%3.09%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-40.18%-42.71%212.16%

Correlation

The correlation between XOMO and MSTY is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY
Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY

Доходность на риск

XOMO vs. MSTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 2424
Ранг коэф-та Мартина
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XOMO c MSTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XOMOMSTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
-1.17

+2.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.23
-2.37

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

0.74

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.01

-0.96

+1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

-1.48

+4.46

XOMO vs. MSTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XOMO на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа MSTY равного -1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XOMO и MSTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XOMO и MSTY

Максимальная просадка XOMO за все время составила -18.90%, что меньше максимальной просадки MSTY в -76.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XOMO и MSTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XOMOMSTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.90%

-76.48%

+57.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.25%

-76.48%

+59.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.09%

-76.48%

+59.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.34%

-27.14%

+19.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.86%

49.81%

-43.95%

Волатильность

Сравнение волатильности XOMO и MSTY

Текущая волатильность для YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) составляет 7.55%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 21.71%. Это указывает на то, что XOMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XOMOMSTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.55%

21.71%

-14.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.54%

51.12%

-33.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.41%

63.14%

-42.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.15%

72.19%

-53.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.15%

72.19%

-53.04%

Сравнение комиссий XOMO и MSTY

XOMO берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XOMO и MSTY

Дивидендная доходность XOMO за последние двенадцать месяцев составляет около 39.13%, что меньше доходности MSTY в 351.76%

ПозицияTTM202520242023
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		351.76%294.61%104.56%0.00%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		39.13%31.64%26.94%5.13%

Часто задаваемые вопросы

XOMO and MSTY have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (21.71%) compared to XOMO (7.55%). In terms of maximum drawdown, XOMO dropped -18.90% vs MSTY's -76.48%.

On 1-year performance, XOMO leads with 17.42% vs -73.54% for MSTY. On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, XOMO has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XOMO has performed better with a 17.42% return vs -73.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.01% for XOMO.

MSTY has the higher dividend yield at 351.76%, compared with 39.13% for XOMO.

Their fees differ too: 1.01% for XOMO and 0.99% for MSTY.

XOMO currently has the higher Sharpe Ratio (0.86 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XOMO и MSTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор